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2022-09-23王亮亮方正中期后***
菜系日报

请务必阅读最后重要事项 第1页 作者:饲料养殖组 王亮亮 执业编号:Z0017427 (投资咨询) 联系方式:010-68578697 wangliangliang3@foundersc.com 投资咨询业务资格:京证监许可【2012】75号 成文时间:2022年9月22日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 摘要: 【行情复盘】 期货市场:22日,菜粕主力01合约低开高走,午后收于3108 元/吨, 上涨43 元/吨,涨幅1.40%;菜油01合约下探10000支撑后连续反弹,午后收于10542 元/吨,上涨78 元/吨,涨幅0.75% 。 现货价格方面,沿海油厂菜粕现货价格坚挺上涨,南通4180 元/吨涨200,合肥4030 元/吨涨200,黄埔4150 元/吨涨150。菜油现货价格上涨,南通12910 元/吨涨320,成都12960 元/吨涨320。 【重要资讯】 商品经纪和分析公司艾伦代尔公司(Allendale)基于生产者的调查发现,伊利诺伊,印第安纳以及衣阿华的玉米和大豆单产下降,全国范围内的平均单产降低。艾伦代尔公司预计2022/23年度美国玉米平均单产为每英亩172.39蒲,大豆平均单产预计为每英亩50.86蒲;【利多】 自9月10日起,巴西各州陆续拉开了新季大豆种植的序幕,尽管2021年巴西大豆产量曾受到拉尼娜气候导致的干旱的损害,但巴西豆农仍对今年的产量前景保持乐观;【中性】 截至2022年9月18日当周,美国大豆生长优良率为55%,分析师平均预估为56%,之前一周为56%,去年同期为58%;【利多】 本周首次发布的大豆收获进度为3%,去年同期5%,五年同期均值5%。报告出台前分析师平均预期大豆收获进度为5%;【利多】 美国全国油籽加工商协会(NOPA)9月15日公布的月度报告数据显示,美国8月大豆压榨量减少近3%,低于平均预估。NOPA会员企业加工的大豆占到全国的95%左右;【利空】 9-10月大豆到港量较少,月均550万吨左右,11月之前预计油厂挺价为主。【利多】 【交易策略】 美联储鹰派加息75BP,后续预计将会维持加速加息节奏,对美豆形成一定空影响。美豆优良率下调至55%,美豆收割进度3%偏慢,带动美豆期价拉涨,也一定程度呼应9月USDA报告单产的下调,近期美豆11合约可能测试1500压力位置,市场关注点也将增加巴西播种方面。国内方面,油厂挺价心态依旧强烈,现货与基差走势坚挺。由于6-10月大豆到港量紧张,港口大豆及豆粕库存连续下降,且油厂榨利不佳,挺价心态浓厚。短期连粕预计仍将强于美豆,不排除M2301冲高4100-4200元/吨的可能,但预计持续性拉涨可能性不大,不建议追高,暂时观望,等待冲高基差回归后逢高沽空为主。目前基差处于高位,后期大概率以现货向下靠拢期货进行基差回归。目前菜粕供应相对充足,四季度菜籽及菜粕到港量增加,后期预计仍将弱于豆粕,操作上逢高空为主,上方空间看到3100-3200元/吨,RM2301第一目标位2800元/吨。 菜油主力01合约于10000位置强支撑,短期或有反复,前期空单考虑止盈。印尼国内棕榈胀库,急迫需要出口,而马棕劳工短期反复但有向好解决预期,黑海贸易逐步恢复后俄乌葵油及菜籽油出口需求旺盛。10月中旬之前不看好油粕比,10月下旬以后考虑做多油粕比。 菜系日报 Rapeseeds Daily Report 请务必阅读最后重要事项 第2页 目录 一、行情回顾 ..................................................................................................................................................... 3 (一)期货行情走势回顾 ......................................................................................................................... 3 (二)期现行情走势 ................................................................................................................................. 4 (三)豆菜粕价差与研判 ......................................................................................................................... 6 (四)菜系油粕比 ..................................................................................................................................... 7 二、国内菜系情况 ............................................................................................................................................. 7 (一)国内菜系库存及开机 ..................................................................................................................... 7 (二)菜籽榨利 ......................................................................................................................................... 8 三、菜籽CNF价格及到岸完税价 ..................................................................................................................... 9 四、菜粕期权与操作策略 ................................................................................................................................. 9 (一)成交持仓情况 ................................................................................................................................. 9 (二)波动率情况 ................................................................................................................................... 10 (三)期权交易策略 ............................................................................................................................... 10 五、菜系期货持仓情况 ................................................................................................................................... 10 请务必阅读最后重要事项 第3页 一、行情回顾 (一)期货行情走势回顾 图1:郑商所菜粕期货价格日K线图 图2:郑商所菜油期货价格日K线图 请务必阅读最后重要事项 第4页 2022-09-21至2022-09-22品种合约收盘价涨跌涨跌幅持仓量持仓量变化豆一主连603850.08%1084402565豆二主连5452701.30%12351-299423014077190.47%15262441975523053758150.40%229233863922093733-4-0.11%25592223019220-38-0.41%426147-1429123058810-18-0.20%49181243222098624-76-0.87%189-3223013108431.40%4148271842423053117220.71%83171174822209310610.03%179397230110542780.75%1554312838230510028110.11%36192136422099866430.44%113-72301789840.05%41835298012305792480.10%47937132322097802140.18%757 国内期价菜粕菜油豆粕豆油棕榈油 (二)期现行情走势 1、菜粕: 2022-09-21至2022-09-22现货价涨跌1月盘面基差涨跌近7日涨跌5月盘面基差涨跌近7日涨跌9月盘面基差涨跌近7日涨跌南通4180200107215733510631783491074199-2736合肥4030200922157285913178299924199-2786宁波4150200104215733510331783491044199-2736黄埔4150150104210721510331282291044149-2856南宁4140150103210721510231282291034149-2856 盘面基差走势菜粕 2,5002,7002,9003,1003,3003,5003,7003,9004,1004,3004,5002022-01-022022-01-092022-01-162022-01-232022-01-302022-02-062022-02-132022-02-202022-02-272022-03-062022-03-132022-03-202022-03-272022-04-032022-04-102022-04-172022-04-242022-05-012022-05-082022-05-152022-05-222022-05-292022-06-052022-06-122022-06-192022-06-262022-07-032022-07-102022-07-172022-07-242022-07-312022-08-072022-08-142022-08-212022-08-282022-09-042022-09-112022-09-18菜粕现货价格(元/吨)江苏南通安徽合肥浙江宁波广东黄埔广西南宁 请务必阅读最后重要事项 第5页 -500-400-300-200-10001002003004005006009月盘面基差-南通RM1809RM1909RM2009RM2109RM2209 2、菜油: 2022-09-21至2022-09-22现货价涨跌1月盘面基差涨跌近7日涨跌5月盘面基差涨跌近7日涨跌9月盘面基

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