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国债期货日报

2022-09-23朱金涛光大期货石***
国债期货日报

国债期货日报(2022年9月23日) 免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议,投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏,与本公司和作者无关。 1 国债期货:高位震荡 一、日评 国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约收平,2年期主力合约涨0.02%。银行间主要利率债收益率普遍上行,10年期国债活跃券220017收益率上行0.85bp。14天期逆回购操作继续小幅减量,银行间资金供给仍属宽松,银行间隔夜回购利率升势暂止。当前资金利率依旧偏低,考虑到9月为财政支出大月,资金利率大幅回升压力不大。经济弱修复逻辑下国债期货高位回调而非转势。十年期国债收益率依旧以2.6%-2.75%低位震荡看待。 二、市场消息 1、央行表示,将持续完善宏观审慎政策框架,强化系统性金融风险监测、评估和预警,开展宏观审慎压力测试,进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱,逐步扩大宏观审慎管理覆盖领域,防范金融体系的顺周期波动和风险的跨市场、跨部门传染。严格落实附加监管规定,加强对系统重要性银行的监测分析和风险评估,推动其持续满足附加资本和杠杆率要求,通过恢复处置计划提高风险管理和内控水平。继续研究推动建立系统重要性保险公司、系统重要性证券业机构评估与监管规则,进一步完善监管制度框架。把好市场准入关,建立风险预警和监管评级体系,加强监管协作,推动金控公司稳健经营。图表分析 表1:央行公开市场操作(单位:亿元) 表2:质押式回购利率及政策利率(单位:%) 表3:Shibor(单位:%) -500501001502002503002022-09-192022-09-202022-09-212022-09-222022-09-23OMO:14天OMO:7天到期量MLF:1年11.522.533.52022-04-292022-05-142022-05-292022-06-132022-06-282022-07-132022-07-282022-08-122022-08-272022-09-11DR007R007OMO:7天SLF:7天0.50.70.91.11.31.51.71.92.12.32022-06-162022-07-162022-08-162022-09-16SHIBORO/NSHIBOR1WSHIBOR3M 国债期货日报(2022年9月23日) 免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,并不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议,投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏,与本公司和作者无关。 2 表4:国债收益率及变动(单位:%,bps) 表5:十年期国开债与国债利差及隐含税率 表6:中美利差(单位:bps) 表7:人民币汇率及汇差 表8:美元指数及人民币汇率指数 撰写:朱金涛 从业资格号:F3060829 投资咨询号:Z0015271 1.82502.23202.43432.63852.6440-2-1011.001.201.401.601.802.002.202.402.602.801年3年5年7年10年变动(右)2022-09-225667788992021222324252627282022-06-102022-07-102022-08-102022-09-1010年国开债-10年国债隐含税率(右)-120-100-80-60-40-200202022-06-102022-07-102022-08-102022-09-1010年中国国债-10年美国国债-0.06-0.04-0.020.000.020.040.060.0866.16.26.36.46.56.66.76.86.977.17.22022-04-292022-05-292022-06-292022-07-292022-08-29离岸-在岸美元兑人民币收盘价美元兑离岸人民币收盘价808590951001051101152022-04-292022-05-142022-05-292022-06-132022-06-282022-07-132022-07-282022-08-122022-08-272022-09-11美元指数CFETS人民币汇率指数

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