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量化数据日报:资金流向雷达

2022-09-23魏新照中信期货小***
量化数据日报:资金流向雷达

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/112022/12022/32022/52022/7中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员: 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示:本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2022-09-22 摘要: 资金流向雷达 当日持仓保证金为:1839.32亿元(商品),1095.64亿元(金融)。 当日增量:+16.94亿元(商品),-25.68亿元(金融)。 三日增量:+12.89亿元(商品),-12.02亿元(金融)。 五日增量:-2.09亿元(商品),-93.84亿元(金融)。 持仓保证金增量排名前三: K线收阳对应资金流出:苹果 K线收阴对应资金流入:沪镍 成交持仓比排名前三: K线收阴对应资金流出:玉米淀粉 日内资金流向情况: K线收阳对应资金流入:热卷、硅铁、硅锰、玻璃、PP K线收阳对应资金流出:苹果 K线收阴对应资金流入:沪镍 K线收阴对应资金流出:玉米淀粉 当日持仓保证金为:1839.32亿元(商品),1095.64亿元(金融)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1:市场及各版块持仓保证金变化 资料来源:Wind 中信期货研究所 240025002600270028002900300031003200期货市场总持仓(单边):亿32%34%36%38%40%42%44%950100010501100115012001250金融期货持仓保证金:亿金融占比15016017018019020021022023024014001500160017001800190020002100商品持仓保证金:亿中信期货商品价格指数250300350400450500550600650黑色金属能化农产品 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 主要商品期货品种表现 图表2:国内主要商品期货品种1日表现(按价格涨跌幅排序) 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅硅铁3.24%4.34%0.944.97%纯碱2.76%3.22%1.953.67%螺纹2.57%2.71%0.780.83%热卷2.54%2.63%0.600.44%PVC2.38%3.31%1.27-1.02%玻璃1.97%2.57%0.920.79%铁矿1.96%3.43%0.73-0.77%沥青1.88%3.37%0.801.70%菜粕1.41%2.78%1.350.93%纸浆1.39%1.93%0.68-0.15%郑棉1.36%2.02%0.71-4.04%焦煤1.28%3.36%0.863.48%沪锡1.22%3.64%2.663.60%棉纱1.20%1.43%1.34-4.71%甲醇1.20%2.20%0.730.36%锰硅1.14%1.84%0.693.33%豆二1.07%2.03%1.432.70%焦炭1.00%2.74%0.853.69%鸡蛋0.75%0.73%0.342.07%菜油0.74%2.42%1.331.82%沪银0.71%1.64%1.081.71%PP0.69%1.67%0.95-0.21%尿素0.68%1.96%0.571.20%塑料0.59%1.71%0.830.36%20号胶0.58%1.25%0.542.23%豆粕0.48%1.58%0.542.52%苹果0.40%1.69%0.47-3.19%沪锌0.32%2.40%1.530.38%沪铅0.29%0.75%0.87-0.33%乙二醇0.20%2.70%1.10-1.47%动煤0.14%0.00%0.00-0.01%连豆0.03%1.02%0.692.58%棕榈0.02%2.78%1.380.24%沪铝-0.04%1.68%0.89-1.16%郑糖-0.05%0.56%0.310.17%粳米-0.11%0.12%0.13-0.28%玉米-0.12%0.56%0.250.54%红枣-0.17%1.39%0.27-3.46%沪胶-0.18%1.15%1.192.34%沪金-0.22%0.73%0.420.22%不锈钢-0.36%2.20%1.830.64%豆油-0.38%2.09%1.10-0.55%TA-0.40%2.12%0.80-2.79%沪铜-0.62%1.47%0.560.32%苯乙烯-1.07%2.31%1.521.93%燃油-1.10%3.40%2.70-3.16%原油-1.33%2.56%3.12-4.25%淀粉-1.63%1.78%0.88-4.03%低硫燃油-2.22%3.68%1.48-4.64%LPG-2.28%3.80%1.85-3.36%沪镍-2.28%4.16%1.633.96% 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表3:国内主要商品期货持仓保证金及其变化 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 品种1日沉淀资金变化(亿)纯碱3.70甲醇3.07铁矿2.85硅铁1.59豆粕1.28沪银1.08燃油0.89PP0.82菜粕0.81郑棉0.81棕榈0.81螺纹0.73锰硅0.69纸浆0.58淀粉0.53焦煤0.44沪锌0.43菜油0.40焦炭0.40连豆0.30沥青0.30LPG0.29沪铝0.25鸡蛋0.21玻璃0.12豆二0.11尿素0.10沪铜0.06红枣0.01玉米0.01粳米0.01动煤0.00棉纱-0.01沪胶-0.02乙二醇-0.03沪锡-0.0420号胶-0.06郑糖-0.08TA-0.11不锈钢-0.18低硫燃油-0.23塑料-0.26热卷-0.36苯乙烯-0.46沪铅-0.49沪金-0.58苹果-1.19豆油-1.23PVC-1.27原油-1.50沪镍-2.47 品种5日沉淀资金变化(亿)豆粕5.16纯碱3.41PVC3.39甲醇3.09沪镍2.70连豆2.53沪铜1.90硅铁1.62焦炭1.28苹果1.23焦煤1.23锰硅1.11LPG1.08菜粕0.92不锈钢0.82淀粉0.79菜油0.78棕榈0.42燃油0.42郑棉0.41豆二0.41鸡蛋0.35沪银0.19尿素0.16沪锌0.12热卷0.05沪胶0.02粳米0.01苯乙烯0.01动煤0.00沪铅-0.02棉纱-0.05低硫燃油-0.1020号胶-0.13PP-0.17沪锡-0.29沥青-0.32红枣-0.33玉米-0.35玻璃-0.44豆油-0.76塑料-0.80乙二醇-0.97纸浆-1.62沪铝-1.90郑糖-2.01螺纹-2.72TA-3.63铁矿-4.36沪金-5.11原油-5.17 品种沉淀资金(亿)沪铜129.24铁矿90.00沪金84.27螺纹81.58豆粕71.92沪银64.07TA50.39豆油49.60棕榈46.93甲醇46.51郑棉46.23原油38.95沪铝37.59热卷34.27PP33.37PVC30.37塑料30.07沪镍29.88郑糖28.05沥青27.92沪锌27.35玉米27.23沪胶26.19乙二醇24.71纯碱23.12苹果21.52玻璃20.12菜油18.59纸浆18.00燃油16.93苯乙烯15.50沪锡15.47LPG14.51硅铁13.13菜粕10.70连豆10.15焦炭9.92锰硅9.62不锈钢9.25焦煤8.3220号胶7.68鸡蛋6.83淀粉6.65低硫燃油5.44沪铅5.43尿素4.87豆二2.47红枣1.47粳米0.61棉纱0.24动煤0.00 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4:主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5:主要交易品种当日成交量变化 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6:主要交易品种当日活跃度 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7:日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一59152942500029520.021150.25%豆粕58367437186071953892-0.005260.64%豆油326403450935223431760.003-60-0.65%菜粕391023445045367326900.001581.90%菜油144741367015165150680.005620.59%棕榈油447273919745602403180.006-12-0.15%玉米181251928613406130810.00160.21%玉米淀粉1678210661183908506-0.027-30-1.01%棉花34622365702583831964-0.0201000.71%白糖10082120247679102030.023-5-0

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