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量化数据日报:资金流向雷达

2023-01-20魏新照中信期货立***
量化数据日报:资金流向雷达

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/12中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员: 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示:本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2023-01-19 摘要: 资金流向雷达 当日持仓保证金为:1927.20亿元(商品),1316.89亿元(金融)。 当日增量:-27.54亿元(商品),+18.34亿元(金融)。 三日增量:-20.76亿元(商品),-25.94亿元(金融)。 五日增量:-50.48亿元(商品),+86.71亿元(金融)。 持仓保证金增量排名前三: K线收阳对应资金流出:无 K线收阴对应资金流入:豆粕、沪铜、沪锌、白银、橡胶 成交持仓比排名前三: K线收阴对应资金流出:菜粕、玉米淀粉、生猪 日内资金流向情况: K线收阳对应资金流入:铁矿石、硅铁 K线收阳对应资金流出:无 K线收阴对应资金流入:豆粕、沪铜、沪锌、白银、橡胶 K线收阴对应资金流出:菜粕、玉米淀粉、生猪 当日持仓保证金为:1927.20亿元(商品),1316.89亿元(金融)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1:市场及各版块持仓保证金变化 资料来源:Wind 中信期货研究所 2400260028003000320034003600期货市场总持仓(单边):亿32%34%36%38%40%42%44%950100010501100115012001250130013501400金融期货持仓保证金:亿金融占比14001500160017001800190020002100商品持仓保证金:亿250300350400450500550600650黑色金属能化农产品 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 主要商品期货品种表现 图表2:国内主要商品期货品种1日表现(按价格涨跌幅排序) 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅沪镍4.58%4.09%1.835.00%LPG2.88%3.17%0.996.98%甲醇1.49%2.00%0.674.27%铁矿1.28%2.01%0.57-0.38%硅铁0.99%2.02%0.591.82%PVC0.95%2.15%0.873.44%纯碱0.91%1.24%0.912.77%玻璃0.81%2.33%0.783.67%螺纹0.75%1.01%0.641.38%尿素0.68%2.12%0.391.67%郑棉0.67%1.58%0.463.00%热卷0.65%0.78%0.280.91%锰硅0.63%1.44%0.461.88%棉纱0.58%0.96%0.593.02%苹果0.53%2.54%0.571.28%PP0.47%1.07%0.614.19%沥青0.39%1.76%0.751.88%沪锡0.39%4.65%2.675.74%沪铝0.38%1.51%0.773.87%焦炭0.32%1.90%0.602.46%沪金0.31%0.91%0.601.22%塑料0.27%1.04%0.423.80%焦煤0.19%2.40%0.531.87%豆油0.19%1.31%0.792.37%连豆0.11%1.57%0.833.79%粳米0.09%0.17%0.240.53%乙二醇0.07%1.69%0.562.67%动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00%棕榈-0.02%2.29%1.110.33%TA-0.04%1.85%0.614.71%沪锌-0.12%2.30%1.112.34%不锈钢-0.13%0.94%1.172.10%郑糖-0.18%0.64%0.430.60%纸浆-0.21%1.02%0.722.87%鸡蛋-0.35%0.96%0.341.14%沪铅-0.48%0.60%0.57-0.50%苯乙烯-0.56%1.56%0.891.70%20号胶-0.64%1.49%0.765.47%红枣-0.68%1.39%0.45-0.48%玉米-0.78%1.17%0.29-0.23%沪铜-0.84%3.15%0.401.54%沪胶-0.89%1.77%1.042.02%菜油-0.97%1.57%1.11-1.21%豆二-1.20%1.50%1.69-0.52%淀粉-1.26%2.14%0.840.04%豆粕-1.61%1.67%0.440.05%燃油-1.82%5.25%2.554.62%低硫燃油-2.13%4.64%1.405.62%原油-2.27%4.02%2.143.55%菜粕-2.59%2.69%0.69-0.12%沪银-2.63%3.91%1.60-0.92% 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表3:国内主要商品期货持仓保证金及其变化 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 品种1日沉淀资金变化(亿)沪镍3.59LPG0.44甲醇0.41沪金0.26苹果0.23塑料0.17锰硅0.16沪铅0.14热卷0.13焦炭0.11沪铝0.03焦煤0.00动煤0.00棉纱-0.01连豆-0.02纯碱-0.02粳米-0.03尿素-0.04红枣-0.04PP-0.04淀粉-0.08豆二-0.11不锈钢-0.11硅铁-0.19鸡蛋-0.22PVC-0.32螺纹-0.36低硫燃油-0.3620号胶-0.39沪锌-0.44菜油-0.52纸浆-0.55豆油-0.57乙二醇-0.60沪锡-0.97燃油-0.99苯乙烯-1.01菜粕-1.03玻璃-1.04沥青-1.04郑棉-1.07玉米-1.10铁矿-1.26棕榈-1.38郑糖-1.42豆粕-1.66沪胶-2.06TA-2.56原油-3.00沪银-5.10沪铜-5.61 品种5日沉淀资金变化(亿)沪金3.79塑料3.73沪锌3.05LPG1.18沪镍1.15焦炭1.02锰硅0.77棕榈0.75沪铝0.47焦煤0.43沪胶0.28沪铅0.2020号胶0.20连豆0.16尿素0.12硅铁0.11红枣0.08苯乙烯0.07动煤0.00粳米-0.02淀粉-0.04低硫燃油-0.05棉纱-0.06不锈钢-0.08热卷-0.13鸡蛋-0.13PP-0.16玻璃-0.20螺纹-0.21苹果-0.30豆二-0.41郑棉-0.45菜粕-0.64PVC-0.80乙二醇-0.93玉米-1.12豆粕-1.14沪铜-1.16菜油-1.55TA-1.68豆油-1.72燃油-1.76甲醇-2.61纸浆-2.83沪银-3.04纯碱-3.83沥青-4.10沪锡-4.21原油-5.28郑糖-5.32铁矿-12.32 品种沉淀资金(亿)沪铜151.73铁矿117.28沪金99.64螺纹89.89沪银84.11豆粕62.91郑棉55.93棕榈54.00TA48.05豆油42.31沪铝40.19纯碱37.77甲醇36.50热卷36.00PVC35.17原油33.63沪胶31.71玉米31.50塑料31.18PP29.56郑糖27.47玻璃25.08沪镍24.84乙二醇23.48沪锌22.40沥青21.32菜油19.44苹果18.65沪锡17.68苯乙烯16.46LPG16.10菜粕14.61硅铁12.60燃油11.91纸浆11.02锰硅10.76焦炭10.25沪铅9.72连豆9.72焦煤8.5920号胶7.92不锈钢7.19尿素7.13鸡蛋6.10淀粉5.50低硫燃油4.30红枣1.97豆二1.93粳米0.52棉纱0.30动煤0.00 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4:主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5:主要交易品种当日成交量变化 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6:主要交易品种当日活跃度 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7:日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一81177142729273350.044280.51%豆粕227952883119910268910.016-54-1.37%豆油24505266692279024379-0.011260.30%菜粕20678254751369023102-0.013-82-2.50%菜油17057166431229615236-0.005-113-1.12%棕榈油437854936735945432980.010-10-0.13%玉米11596314701341329038-0.006-21-0.73%玉米淀粉1251212323797010377-0.016-34-1.13%棉花

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