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期指:美联储鹰派扰动延续 偏弱震荡

2022-09-23毛磊国泰期货余***
期指:美联储鹰派扰动延续 偏弱震荡

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指:美联储鹰派扰动延续 偏弱震荡  毛磊 投资咨询从业资格号:Z0011222  maolei013138@gtjas.com 【观点及建议】 昨日市场震荡收涨。美联储加息落地后,与以往不同的是,市场鹰派加息控通胀的预期仍在发酵,十年期美债收益率攀升至3.71%,为2011年以来最高。除了利率回升外,因鹰派加息导致的未来衰退担忧,均导致美股延续回落。在外部环境不稳,内部对冲利多不足情况下,预计今日期指偏弱震荡,操作上区间思路,注意止盈止损。IF主力合约IF2210支撑位3839和3851点,阻力位3901和3889点;IH主力合约IH2210支撑位2611和2618点,阻力位2653和2645点;IC主力合约IC2210支撑位5891和5909点,阻力位5986和5968点;IM主力合约IF2210支撑位6371和6384点,阻力位6513和6487点。 【正文】 【财经数据发布及重要事件提醒】 【国内】 09/27/2022 09:30 8月工业企业利润增速 09/30/2022 09:00 9月综合PMI、9月制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数 09/30/2022 09:45 9月财新中国PMI制造业 【美国】 09/23/2022 21:45 Markit美国制造业采购经理指数 09/27/2022 20:30 耐用消费品订单(除运输类) 09/27/2022 21:00 标普CoreLogic CS 20城市同比未经季调 09/27/2022 22:00 新建住宅销量年率 09/28/2022 20:30 零售库存月环比 09/29/2022 20:30 周度首次申领失业救济人数 09/29/2022 20:30 GDP折年率、个人消费、核心个人消费支出、个人支出环比、PCE平减指数同比 09/30/2022 22:00 密歇根大学消费者信心指数 10/03/2022 21:45 Markit美国制造业采购经理指数 2022年9月23日 金融衍生品研究 股指期货晨报 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 【国内期指行情回顾】 图1:期指成交持仓排名变化 多单增减多单净变动空单增减空单净变动IF2209-4703-3234IF2210未公布未公布IF2212-1316-1455IF2303-7387IH2209781232IH2210未公布未公布IH2212-990-878IH2303-73-73IC2209-4042-4368IC2210未公布未公布IC2212-2629-2793IC2303-442-125IM2209-834-2124IM2210未公布未公布IM2212-138270IM2303未公布未公布-972-1854-7113-7286-6092-4602-282-719 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 图2:期指持仓变化 图3:期指成交变化 1694751807131059889854200007000012000017000022000027000032000037000009/2209/1509/0708/3108/2408/1708/1008/03IFIHICIM 7374650867790946046750002500045000650008500010500012500014500016500018500009/2209/1509/0708/3108/2408/1708/1008/03IFIHICIM 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 图4:期指行情回顾 收盘价涨跌幅%基差成交额-亿成交量变动持仓量变动沪深3003869.3↓0.881611.3IF22103870↓0.980.66647.555703↓565375424↓4744IF22113868.4↓1.10-0.9415.91370↓3121549↓115IF22123864↓0.99-5.34154.213283↓193571330↓2154IF23033857.4↓0.98-11.9439.33390↓27221172↑7上证502629.4↓0.86434.6IH22102631.6↓1.042.23276.735020↓249658625↑1106IH22112635↓1.145.639.91247↓321253↑56IH22122641↓1.0711.639411857↓58148738↓1229IH23032653.8↓1.1824.4321.92743↓3213484↑130中证5005965.9↓0.211022.9IC22105938.6↓0.31-27.29631.153013↓454099880↓4864IC22115910↓0.26-55.89373124↑5484222↑610IC22125877↓0.25-88.89202.917223↓3236139244↓3867IC23035791.2↓0.12-174.766.55734↓24267252↓186中证10006487.3↑0.101291.4IM22106435.8↑0.18-51.47519.440306↑97741743↓1625IM22116377↑0.28-110.316.91326↑2651641↑276IM22126321.4↑0.37-165.9158.912578↑109426736↓297IM23036185.8↑0.67-301.577.26257↑266319734↑2614 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 图5:IF各合约基差走势 图6:IH各合约基差走势 -30-20-10010203022-9-2222-9-1922-9-1422-9-822-9-5当月下月当季下季 -5051015202530354022-9-2222-9-1922-9-1422-9-822-9-522-8-3122-8-26当月下月当季下季 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 图7:IC各合约基差走势 图8:IM各合约基差走势 -300-250-200-150-100-5005010022-9-2222-9-1922-9-1422-9-822-9-522-8-3122-8-26当月下月当季下季 -400-350-300-250-200-150-100-5005010022-9-2222-9-1922-9-1422-9-822-9-522-8-3122-8-26当月下月当季下季 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 【国内股市行情回顾】 图10:沪深股市主要行情数据 收盘价涨跌幅%年至今%周涨跌%年度最高年度最低市盈率年度最高年度最低上证综指3108.9-0.27-14.59-0.563632.3292886.4312.116.911.2深圳成指11114-0.84-25.19-1.3114791.3110206.625.635.720.8中小板指7631.1-1.15-23.58-1.099994.2126925.1629.644.024.9创业板指2319.4-0.52-30.19-2.033250.1592150.5143.874.340.1___________________________________________________________________________________________沪深3003869.3-0.88-21.68-1.614917.7653784.1211.317.411.2上证502629.4-0.86-19.70-1.823264.0662629.379.415.09.4中证5005965.9-0.21-18.940.197354.4565234.0121.329.615.6中证10006487.30.10-19.010.097983.0685266.5528.843.724.0 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 图11:沪深两市现货近五日成交金额(亿元) 图12:沪深两市现货成交趋势(亿元) 6384636065106653799401000200030004000500060007000800090009/229/219/209/199/16沪深两市五日成交 020004000600080001000012000140009/229/78/248/107/277/136/29沪深两市成交 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 资料来源:Wind、国泰君安期货研究 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为“国泰君安期货研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 国泰君安期货产业服务研究所 上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼 电话:021-33038635 传真:021-33038762 国泰君安期货金融衍生品研究所 上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼 电话:021-33038982 传真:021-33038937 国泰君安期货客户服务电话 95521

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