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量化数据日报:资金流向雷达

2022-09-22魏新照中信期货市***
量化数据日报:资金流向雷达

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/112022/12022/32022/52022/7中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员: 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示:本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2022-09-21 摘要: 资金流向雷达 当日持仓保证金为:1822.37亿元(商品),1121.32亿元(金融)。 当日增量:+7.52亿元(商品),+29.99亿元(金融)。 三日增量:+7.05亿元(商品),+13.36亿元(金融)。 五日增量:-18.14亿元(商品),-36.44亿元(金融)。 持仓保证金增量排名前三: K线收阳对应资金流出:豆粕、菜粕、沪锡、白银、铁矿石、甲醇、PTA、乙二醇 K线收阴对应资金流入:无 成交持仓比排名前三: K线收阴对应资金流出:玉米淀粉 日内资金流向情况: K线收阳对应资金流入:豆一、豆油、沪镍、焦煤、焦炭、硅铁、橡胶 K线收阳对应资金流出:豆粕、菜粕、沪锡、白银、铁矿石、甲醇、PTA、乙二醇 K线收阴对应资金流入:无 K线收阴对应资金流出:玉米淀粉 当日持仓保证金为:1822.37亿元(商品),1121.32亿元(金融)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1:市场及各版块持仓保证金变化 资料来源:Wind 中信期货研究所 240025002600270028002900300031003200期货市场总持仓(单边):亿32%34%36%38%40%42%44%950100010501100115012001250金融期货持仓保证金:亿金融占比15016017018019020021022023024014001500160017001800190020002100商品持仓保证金:亿中信期货商品价格指数250300350400450500550600650黑色金属能化农产品 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 主要商品期货品种表现 图表2:国内主要商品期货品种1日表现(按价格涨跌幅排序) 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅沪镍3.59%4.16%1.306.29%棕榈3.28%4.46%1.39-0.73%沪锡2.71%3.34%2.464.15%焦煤2.10%3.13%0.985.07%原油1.99%3.61%3.200.88%菜油1.97%2.96%1.460.28%尿素1.92%2.96%0.79-0.34%豆二1.87%2.92%1.32-0.49%动煤1.80%0.00%0.001.40%豆油1.73%3.02%1.05-1.60%连豆1.67%1.93%0.982.82%不锈钢1.59%1.68%1.480.91%豆粕1.40%2.21%0.490.40%乙二醇1.34%1.86%0.87-3.11%焦炭1.21%1.99%0.885.22%沥青1.17%2.63%0.610.13%TA1.17%2.00%0.84-2.73%甲醇1.15%1.80%0.75-0.93%沪锌0.97%1.58%1.18-0.32%低硫燃油0.97%4.10%1.56-0.59%铁矿0.94%2.64%0.80-2.49%20号胶0.94%2.97%0.562.78%郑糖0.92%1.26%0.471.03%沪胶0.78%2.26%1.183.75%硅铁0.77%2.59%0.751.55%锰硅0.58%1.51%0.511.73%菜粕0.55%1.83%1.05-2.32%玉米0.48%0.90%0.340.35%苯乙烯0.40%2.74%1.600.91%塑料0.37%1.47%0.77-0.83%沪银0.37%2.00%0.780.91%沪铜0.34%1.09%0.320.65%沪金0.27%0.81%0.39-0.06%PP0.24%1.47%0.88-1.76%沪铅0.23%0.42%0.51-0.25%沪铝0.14%1.46%0.820.13%螺纹0.13%1.34%0.66-2.27%热卷0.03%1.61%0.49-2.62%粳米-0.01%0.23%0.14-0.05%鸡蛋-0.04%0.55%0.291.65%纯碱-0.06%1.91%1.550.73%玻璃-0.44%1.29%0.63-1.40%燃油-0.47%3.87%2.94-2.76%PVC-0.72%1.81%1.09-4.16%苹果-0.80%2.17%0.73-2.68%郑棉-0.91%1.88%0.65-2.91%红枣-1.03%1.18%0.25-3.62%纸浆-1.04%1.99%0.95-0.60%LPG-1.06%2.46%1.64-1.16%淀粉-1.12%2.26%0.77-2.85%棉纱-1.41%2.40%2.10-5.44% 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表3:国内主要商品期货持仓保证金及其变化 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 品种1日沉淀资金变化(亿)沪镍3.39豆粕2.35沪铜2.02PVC1.91连豆1.49沪锌1.02苹果0.93不锈钢0.89TA0.88郑棉0.86热卷0.80原油0.66沪锡0.49锰硅0.47乙二醇0.44棕榈0.43螺纹0.41焦煤0.39淀粉0.32焦炭0.29郑糖0.28豆二0.28尿素0.26沪胶0.25玉米0.17低硫燃油0.17菜油0.08硅铁0.08鸡蛋0.04棉纱0.04菜粕0.02粳米0.01动煤0.00红枣0.00沥青-0.0120号胶-0.05燃油-0.05塑料-0.09PP-0.13玻璃-0.16LPG-0.22沪铅-0.25沪金-0.27豆油-0.33铁矿-0.42沪银-0.55沪铝-0.59纯碱-0.64苯乙烯-1.22纸浆-1.30甲醇-2.61 品种5日沉淀资金变化(亿)PVC5.33沪镍4.84连豆2.45豆粕1.79豆油1.70苹果1.64焦炭1.45焦煤1.38不锈钢1.34沪铝1.12郑棉1.02沪铜0.97菜油0.86LPG0.81低硫燃油0.65锰硅0.59沪铅0.39淀粉0.19棕榈0.16尿素0.12豆二0.0720号胶0.05硅铁0.05热卷0.03鸡蛋0.03粳米0.00动煤0.00棉纱-0.05原油-0.07纯碱-0.14玻璃-0.23玉米-0.35红枣-0.38沪锌-0.39沪胶-0.43菜粕-0.46苯乙烯-0.46塑料-0.51燃油-0.61乙二醇-0.86PP-1.07沥青-1.25纸浆-1.26沪锡-1.48沪金-1.70郑糖-1.70沪银-1.74甲醇-2.19TA-3.02螺纹-3.75铁矿-6.33 品种沉淀资金(亿)沪铜129.18铁矿87.15沪金84.85螺纹80.85豆粕70.63沪银62.99豆油50.83TA50.49棕榈46.13郑棉45.42甲醇43.44原油40.45沪铝37.34热卷34.63PP32.55沪镍32.35PVC31.64塑料30.33郑糖28.13沥青27.62玉米27.22沪锌26.91沪胶26.21乙二醇24.74苹果22.70玻璃20.00纯碱19.42菜油18.19纸浆17.42燃油16.04苯乙烯15.96沪锡15.51LPG14.22硅铁11.55菜粕9.89连豆9.85焦炭9.52不锈钢9.42锰硅8.93焦煤7.8820号胶7.74鸡蛋6.62淀粉6.12沪铅5.93低硫燃油5.67尿素4.77豆二2.35红枣1.46粳米0.61棉纱0.24动煤0.00 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4:主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5:主要交易品种当日成交量变化 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6:主要交易品种当日活跃度 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7:日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一1226243111041146090.0161111.87%豆粕50941376576324738714-0.015591.48%豆油295033791236578420740.0101701.87%菜粕24883262742364124328-0.015341.12%菜油138821627218134175490.0011771.72%棕榈油373265070543138489240.0052483.24%玉米259082403714678194610.058110.39%玉米淀粉13148110291477911334-0.019-58-1.91%棉花381533

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