敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 金融工程 东兴证券股份有限公司证券研究报告 中证500ETF资金持续净流入，8月份主动权益基金发行数量环比提高 ——基金市场跟踪 2022年9月5日 金融工程 定期报告 分析师 高智威 电话：0755-82832012 邮箱：gaozhw@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480521030002 研究助理 赵妍 电话：010-66554050 邮箱：zhaoyan-yjs@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480121060026 投资摘要： 上周A股市场继续下跌，大盘指数表现优于中小盘宽基指数。截至9月2日，上证指数收于3186.48点，周度下跌1.54%，创业板指周度下跌4.06%。上周沪深300指数下跌2.04%，上证50指数下跌1.47%，中证500指数下跌2.36%，中证1000指数下跌2.91%。 上周已上市ETF日均成交590.19亿元，较前一周交易活跃度提高。其中股票型ETF日均成交386.13亿元，跨境ETF日均成交117.80亿元，债券型ETF日均成交72.64亿元，商品型ETF日均成交13.62亿元。宽基ETF中，中证1000ETF交易仍最为活跃，上周日均成交额在各类宽基ETF中仍排名第一，远超其他宽基ETF，日均成交90.76亿元，成交额较前一周略有下降。 股票型ETF资金净流入146.17亿元。上周上市非货币ETF整体呈净流入状态，资金净流入123.71亿元，股票型ETF上周资金净流入146.17亿元。上周跨境ETF资金净流出，资金净流出10.34亿元。债券型ETF呈净流出状态，资金净流出9.15亿元。商品型ETF呈资金净流出状态，资金净流出2.98亿元。 中证1000ETF上周重新迎来资金净流入，中证500ETF持续净申购。上周宽基ETF资金净流入共计118.76亿元，中证1000ETF重新迎来资金净流入，资金净流入23.46亿元。宽基ETF中，上周流入最多的ETF为中证500ETF，上周资金净流入33.79亿元。沪深300ETF和上证50ETF也均有资金净流入，净流入额分别为20.36、26.67亿元。 芯片板块获资金持续净流入，军工板块资金净流出超10亿元。上周主题/行业ETF资金净流入32.66亿元，TMT、医药生物、金融地产、消费等板块获资金净流入，资金净流入额分别为19.92、8.07、6.61、4.25亿元。高端制造、周期等行业主题呈净流出状态，净流出额分别为5.12、1.62亿元。TMT板块资金持续净流入，从细分行业来看，资金持续青睐芯片板块，芯片ETF上周资金净流入15.00亿元。高端制造板块本周资金净流出，其中细分军工板块资金净流出10.40亿元。 上周主动权益基金整体表现欠佳，表现相对较好的基金有：诺安优化配置（006025.OF）、泰康蓝筹优势（009240.OF）、招商体育文化休闲A（001628.OF）、创金合信专精特新A（014736.OF）、天治转型升级（007084.OF），上周收益率分别为：5.78%、4.90%、3.25%、3.20%、2.24%。 从平均收益来看，金融地产主题基金表现相对较好，上游资源主题基金业绩回落。根据东兴金工对主动管理行业主题基金的分类，平均来看，上周金融地产主题基金表现相对较好，上周收益率为0.62%。上游资源、中游制造主题基金整体上表现不佳，平均亏损分别为-5.75%、-4.23%。 上周主动权益型基金仓位提高。截至2022年9月2日，根据Wind计算的已披露股票持仓的基金的股票仓位数据，普通股票型基金规模加权平均股票仓位为88.94%，偏股混合型基金规模加权平均股票仓位为86.64%，与5个交易日前（8月26日）相比均有提高。 8月份主动权益基金及FOF发行数量均环比增加。从发行数量来看，2022年8月份主动权益及FOF基金发行继续回暖。按照基金成立日统计，截至2022年8月31日，8月份共成立主动权益基金（普通股票型、增强指数型、偏股混合型）47只（不考虑基金C类等非A类份额），环比增加51.61%。8月份共成立FOF基金17只，环比增加6.25%。 风险提示：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。 P2 东兴证券金融工程报告 金融工程：中证500ETF资金持续净流入，8月份主动权益基金发行数量环比提高 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 目 录 1. 上周市场回顾（2022.8.29-2022.9.2）................................................................................................................................................ 4 1.1 股票市场表现 ................................................................................................................................................................................ 4 1.2 债券市场表现 ................................................................................................................................................................................ 4 2. ETF市场跟踪 ........................................................................................................................................................................................... 5 2.1 上周非货币ETF成交情况（2022.8.29-2022.9.2） ................................................................................................................ 5 2.2 上周非货币ETF资金流入/流出情况（2022.8.29-2022.9.2） ............................................................................................... 8 2.3 增强策略ETF业绩跟踪（2022.8.29-2022.9.2） .................................................................................................................... 9 2.4 本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2022.9.5-2022.9.9） ........................................................................................10 2.4.1 非货币ETF基金申报情况..............................................................................................................................................10 2.4.2 本周可认购非货币ETF情况（2022.9.5-2022.9.9） .................................................................................................10 2.4.3 本周非货币ETF上市情况（2022.9.5-2022.9.9） .....................................................................................................10 3. 主动权益、股票多空及FOF基金跟踪 ..............................................................................................................................................10 3.1 各类型基金收益跟踪（2022.8.29-2022.9.2）........................................................................................................................10 3.2 主动管理行业主题基金表现（2022.8.29-2022.9.2）............................................................................................................12 3.3 基金仓位跟踪 ..............................................................................................................................................................................14 3.4 2022年8月份主动权益及FOF基金发行情况回顾 ...............................................................................................................14 3.5 本周开始认购主动权益及FOF基金情况（2022.9.5-2022.9.9） ........................................................................................15 4. 风险提示.................................................................................................................................................................................................15 相关报告汇总 ......................................................................................................................................................................................