主动量化策略周报：9月调仓，超预期精选组合今年以来在主动股基中排名14.18%

国信金工的主动量化策略跟踪报告显示，本周优秀基金业绩增强组合的绝对收益为-3.03%，相对普通股票型基金指数超额收益为-0.37%。本年，优秀基金业绩增强组合的绝对收益为-15.30%，相对普通股票型基金指数超额收益为0.29%。今年以来，优秀基金业绩增强组合在主动股基中排名38.47%分位点。超预期精选组合的绝对收益为-1.22%，相对普通股票型基金指数超额收益为1.44%。本年，超预期精选组合的绝对收益为-9.75%，相对普通股票型基金指数超额收益为5.84%。今年以来，超预期精选组合在主动股基中排名14.18%分位点。券商金股业绩增强组合的绝对收益为-3.63%，相对普通股票型基金指数超额收益为-0.97%。本年，券商金股业绩增强组合的绝对收益为-11.30%，相对普通股票型基金指数超额收益为4.29%。