主动量化策略周报：TMT领涨，超预期精选组合今年以来在主动股基中排名前20%分位点

总结：

这份报告主要关注了三种基于主动量化策略的投资组合的表现：优秀基金业绩增强组合、超预期精选组合以及券商金股业绩增强组合。以下是关键要点：

1. 优秀基金业绩增强组合：

   • 本周绝对收益0.62%，本年绝对收益7.32%，与偏股混合型基金指数相比分别超额-1.27%和2.85%。
   • 今年在主动股基中的排名为32.26%分位点。
   • 组合通过量化方法在优选的基金基础上进行增强，目标是战胜主动股基中位数。

2. 超预期精选组合：

   • 本周绝对收益0.90%，本年绝对收益10.45%，与偏股混合型基金指数相比分别超额-0.99%和5.99%。
   • 今年在主动股基中的排名为19.98%分位点。
   • 通过基本面和技术面双层优选，构建超预期股票组合。

3. 券商金股业绩增强组合：

   • 本周绝对收益1.01%，本年绝对收益8.07%，与偏股混合型基金指数相比分别超额-0.88%和3.61%。
   • 今年在主动股基中的排名为28.73%分位点。
   • 基于券商金股股票池进行优选，采用组合优化方法控制与金股股票池的偏离。

报告还提到了公募基金的总体表现，包括股票和主动股基的收益分布，并强调了公募基金长期业绩表现优于宽基指数。此外，报告指出，优秀的主动量化策略旨在通过量化方法优化投资组合，以稳定战胜公募基金中位数，从而提升基金的长期业绩、客户满意度和基金规模。