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追踪“聪明资金”系列七：借“东风”之基于最新探测模型尝试复制优选基金组合

2022-08-10 李倩云,刘洛宁中泰证券市场小宠

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本报告主要介绍了基金仓位探测模型的回顾和构建，以及使用新的探测模型对主动权益基金仓位进行复制的方法。报告还探讨了下沉股票核复制权益基金指数和优秀基金指数的方法，并提出了一种新的对复制组合行业与选股评价的思路。研究结果显示，新的探测模型可以更准确地探测基金的仓位变动，而且使用新的探测模型进行复制的基金组合在跟踪误差和收益方面都优于旧的方法。此外，报告还指出，下沉股票核复制权益基金指数和优秀基金指数的方法可以有效地复制基金的选股能力，并且可以进一步对复制组合的行业配置和选股能力进行高频评价。

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