快手必读：股指期货日报

东吴期货研究研究所 021-63123071 www.dwfutures.com 【观点摘要】 目录 一、【市场行情综述】 ............................................................................................... 2 1.1 股票和期货指数 ......................................................................................................................... 2 1.2期指期现价差 .............................................................................................................................. 2 1.3资金面 .......................................................................................................................................... 3 二、【政经要闻】 ....................................................................................................... 4 1、【苹果刺痛市场衰退神经 美股三大指数跳水收跌纳指跌0.81% 医药、消费类电子板块跌幅居前】 ......................................................................................................................................... 4 2、【证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易】 ............................................................ 4 3、【30亿元“10连”纪录终结 逆回购重上百亿元】 .............................................................. 4 三、【资金综述】 ....................................................................................................... 4 3.1关键利率 ...................................................................................................................................... 4 四、【观点与策略】 ................................................................................................... 5 2022年7月19日星期二 快手必读——股指期货日报 东吴期货研究所 金融衍生品组 李高锋 从业证书：F3014109 投资咨询证书：Z0011852 联系人：陈梦赟 从业证书：F3078145 期市有风险，投资需谨慎！ 研究所办公地址： 上海市-黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼 苏州市-工业园区星阳街 5号东吴证券大楼8楼 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第2页 一、【市场行情综述】 1.1 股票和期货指数 图表 1 股票指数每日行情 2022/7/19 证券名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌% 成交量（亿股） 成交额（亿元） 上证指数 3,278.10 3,235.09 3,278.47 3,226.23 50.04 1.55 348.35 4,233.57 深证成指 12,532.65 12,456.22 12,559.07 12,304.12 121.64 0.98 473.23 5,980.46 创业板指 2,800.36 2,778.40 2,812.67 2,736.26 39.86 1.44 118.13 2,085.80 沪深300 4,292.59 4,262.15 4,300.78 4,217.51 44.06 1.04 122.60 2,810.55 中证500 6,312.36 6,216.10 6,315.66 6,200.52 115.56 1.86 159.14 1,638.99 上证50 2,878.64 2,849.99 2,880.75 2,826.13 39.25 1.38 37.04 738.09 万得全A 5,236.24 5,173.44 5,238.51 5,147.89 76.74 1.49 821.22 10,216.20 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 2 股指期货每日行情 期指名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 涨跌% 成交量 成交额（亿元） 持仓量 持仓量变化 IC00.CFE 6,270.00 6,156.80 6,291.80 6,156.80 6,269.60 91.60 0.27 70,024 872.06 98,948 98,948 IC01.CFE 6,240.00 6,145.60 6,260.40 6,128.80 6,239.60 90.80 1.00 32,168 398.72 138,676 38,232 IC02.CFE 6,150.60 6,053.80 6,169.60 6,039.80 6,149.60 91.00 0.02 11,545 140.99 89,204 -53,322 IC03.CFE 6,059.60 5,974.60 6,079.20 5,952.60 6,057.40 0.00 0.00 3,445 41.47 3,395 -85,949 IF00.CFE 4,273.00 4,228.80 4,290.60 4,197.00 4,270.00 32.80 -0.32 79,675 1,015.18 73,220 73,220 IF01.CFE 4,261.80 4,210.00 4,278.80 4,185.20 4,259.20 35.00 0.51 31,855 404.81 87,702 10,112 IF02.CFE 4,236.60 4,198.60 4,253.00 4,163.00 4,234.60 31.60 0.23 7,058 89.19 28,726 -62,345 IF03.CFE 4,215.00 4,180.80 4,238.40 4,146.40 4,215.60 10.00 0.24 1,061 13.36 1,037 -27,949 IH00.CFE 2,873.80 2,840.00 2,882.80 2,819.60 2,869.60 33.00 0.28 37,210 318.77 35,748 35,748 IH01.CFE 2,870.00 2,840.00 2,879.00 2,819.00 2,865.60 31.00 1.03 16,593 142.05 39,600 890 IH02.CFE 2,869.00 2,843.80 2,879.00 2,820.40 2,865.80 25.20 1.06 4,373 37.44 15,198 -25,144 IH03.CFE 2,865.80 2,836.40 2,881.40 2,824.00 2,865.00 22.00 0.77 522 4.47 506 -15,675 数据来源：Wind、东吴期货研究所 1.2期指期现价差 图表 3 IF基差走势 图表 4 IF日均跨期价差 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第3页 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 5 IH基差走势 图表 6 IH日均跨期价差 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 7 IC基差走势 图表 8 IC日均跨期价差 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 1.3资金面 图表 9 融资余额和增减 图表 10 北向资金 -50050100150200IF00IF01IF02IF03-40-20020406080100IF00-01IF01-02IF02-03-40-20020406080100120IH00IH01IH02IH03-30-20-1001020304050IH00-01IH01-02IH02-03-100-50050100150200250300350400IC00IC01IC02IC03-40-20020406080100120140160IC00-01IC01-02IC02-03 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第4页 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 二、【政经要闻】 1、【苹果刺痛市场衰退神经 美股三大指数跳水收跌纳指跌0.81% 医药、消费类电子板块跌幅居前】 美股周一高开低走最终收跌。道指抹去早间逾350点的涨幅转而下跌215点。密集出炉的美股财报成为焦点，其中高盛业绩大超预期。美联储即将召开货币政策会议，市场预计美联储将加息75个基点而不是100个基点。另外，苹果公司放缓招聘、缩减开支的传闻宛若一道惊雷，又一次刺痛市场对于衰退的恐惧。截至收盘，纳斯达克指数跌幅为0.81%；道琼斯指数跌幅为0.69%；标普500指数跌幅为0.84%。医药、消费类电子板块跌幅居前。苹果跌超2%，公司计划在2023年减缓部分团队的招聘和支出。油气、金属板块走高。热门中概股多数上涨。 2、【证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易】 证监会近日批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。证监会表示，上市中证1000股指期货和期权，是全面深化资本市场改革的一项重要举措，有助于进一步满足投资者避险需求，健全和完善股票市场稳定机制，助力资本市场平稳健康发展。 3、【30亿元“10连”纪录终结 逆回购重上百亿元】 财联社7月19日电，央行7月18日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行当日以利率招标方式开展7天120亿元逆回购操作。此举终结了