股指期货日报：快手必读
东吴期货研究研究所 021-63123071 www.dwfutures.com 【观点摘要】 目录 一、【市场行情综述】 ............................................................................................... 2 1.1 股票和期货指数 ......................................................................................................................... 2 1.2期指期现价差 .............................................................................................................................. 2 1.3资金面 .......................................................................................................................................... 3 二、【政经要闻】 ....................................................................................................... 4 1、【等待非农报告美股涨跌互现 纳指和标普均续创历史新高】 ............................................. 4 2、【央行：推动实际贷款利率进一步降低】 ............................................................................... 4 3、【央行主管媒体：分析师料央行将保持“微量”逆回购投放 跨季流动性无虞】 .............. 4 4、【国内ETF总数突破500只大关 总管理规模达1.26万亿元】 .......................................... 4 三、【资金综述】 ....................................................................................................... 4 3.1关键利率 ...................................................................................................................................... 5 四、【观点与策略】 ................................................................................................... 5 2021年6月29日星期二 快手必读——股指期货日报 东吴期货研究所 金融衍生品组 期市有风险，投资需谨慎！ 研究所办公地址： 上海市-黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼 苏州市-工业园区星阳街 5号东吴证券大楼8楼 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第2页 一、【市场行情综述】 1.1 股票和期货指数 图表 1 股票指数每日行情 2021/6/29 证券名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌% 成交量（亿股） 成交额（亿元） 上证指数 3,606.37 3,612.25 3,614.36 3,594.22 -1.19 -0.03 321.27 4,560.30 深证成指 15,150.17 15,049.77 15,166.56 15,031.21 146.32 0.98 383.10 5,614.45 创业板指 3,412.86 3,356.22 3,422.73 3,345.21 65.16 1.95 119.36 2,264.85 中小板指 9,904.05 9,845.20 9,925.18 9,807.18 91.11 0.93 38.77 996.28 沪深300 5,251.76 5,253.61 5,260.64 5,226.22 11.79 0.23 133.19 3,374.53 中证500 6,828.52 6,814.32 6,843.52 6,802.86 15.10 0.22 145.50 1,754.48 上证50 3,520.74 3,541.10 3,543.70 3,502.78 -14.28 -0.40 29.70 914.89 万得全A 5,715.01 5,697.64 5,721.58 5,689.06 26.80 0.47 700.04 10,052.04 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 2 股指期货每日行情 期指名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 涨跌% 成交量 成交额（亿元） 持仓量 持仓量变化 IC2107 6,793.00 6,793.80 6,830.00 6,774.00 6,793.20 -7.80 -0.11 42,183 573.67 93,441 -2,745 IC2108 6,740.00 6,750.80 6,777.00 6,722.60 6,738.40 -5.80 -0.09 1,926 25.99 3,729 120 IC2109 6,693.00 6,692.80 6,732.40 6,675.00 6,693.60 -3.60 -0.05 12,811 171.65 92,266 -537 IC2112 6,549.00 6,547.80 6,584.80 6,523.80 6,544.40 0.60 0.01 7,027 92.07 50,901 804 IF2107 5,223.00 5,233.00 5,241.00 5,202.40 5,217.80 -5.00 -0.10 65,842 1,031.25 100,581 -10,700 IF2108 5,206.60 5,226.40 5,226.40 5,187.80 5,200.20 -4.20 -0.08 2,763 43.15 4,278 606 IF2109 5,194.00 5,213.00 5,215.00 5,177.60 5,191.40 -7.40 -0.14 15,629 243.57 83,937 -4,100 IF2112 5,164.00 5,187.60 5,189.00 5,150.40 5,161.80 -7.60 -0.15 3,365 52.16 18,783 -102 IH2107 3,498.20 3,520.20 3,526.80 3,483.80 3,499.40 -24.40 -0.69 34,222 359.26 46,462 -1,344 IH2108 3,489.80 3,504.60 3,516.20 3,471.40 3,489.00 -20.60 -0.59 842 8.81 1,473 65 IH2109 3,482.00 3,505.00 3,507.60 3,466.80 3,480.40 -19.80 -0.57 7,668 80.09 28,569 -751 IH2112 3,465.00 3,484.00 3,490.80 3,452.20 3,463.60 -19.40 -0.56 1,771 18.41 7,574 -17 数据来源：Wind、东吴期货研究所 1.2期指期现价差 图表 3 IF基差走势 图表 4 IF日均跨期价差 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第3页 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 5 IH基差走势 图表 6 IH日均跨期价差 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 7 IC基差走势 图表 8 IC日均跨期价差 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 1.3资金面 图表 9 融资余额和增减 图表 10 北向资金 -50050100150200250IF00IF01IF02IF03-20020406080100120IF00-01IF01-02IF02-03-20020406080100120140160180IH00IH01IH02IH03-20-1001020304050607080IH00-01IH01-02IH02-03-1000100200300400500600IC00IC01IC02IC03050100150200250IC00-01IC01-02IC02-03 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第4页 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 二、【政经要闻】 1、【等待非农报告美股涨跌互现 纳指和标普均续创历史新高】 美股周一收盘涨跌不一，道指跌150点，纳指与标普500指数创历史新高。交易员继续评估美国的通胀形势及美联储的应对政策，并等待本周晚些时候公布的非农就业等关键经济数据，截至收盘，纳指和标普500指数均续创历史新高，纳斯达克指数涨0.98%，标普500指数涨0.23%，道琼斯指数跌0.44%。今日美国科技龙头领涨大盘，其中苹果涨1.25%、特斯拉涨2.51%、亚马逊涨1.25%、谷歌跌0.14%、Facebook涨4.18%、微软涨1.40%、高通涨1.50%、AMD涨1.71%、奈飞涨1.13%、英特尔涨2.81%。 2、【央行：推动实际贷款利率进一步降低】 人民银行货币政策委员会近日召开2021年第二季度例会，会议分析了国内外经济金融形势，并再次强调要灵活精准实施货币政策，推动实际贷款利率进一步降低，处理好恢复经济与防范风险的关系，保持经济运行在合理区间。在针对下阶段的政策部署安排方面，货币政策并无大调整。会议表示，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。健全市场化利率形成和传导机制，完善央行政策利率体系，优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。 3、【央行主管媒体：分析师料央行将保持“微量”逆回购投放 跨季流动性无
