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海通期货股指期货日报

2022-06-23海通期货墨***
海通期货股指期货日报

20220623 | 1 请务必阅读正文后的法律声明 今日市场总结 行情:新能源车冲高回落,股指反弹遇阻 早盘指数小幅高开,主线新能源产业链大涨,创业板一度收复2700点。受消息面影响TMT大跌,地产、基建和银行等稳增长方向跌幅扩大。午后市场快速下行,半导体领跌,仅猪肉板块表现强势。截至收盘,上证指数、深证成指和创业板指分别收跌1.20%、1.43%和0.58%,沪深300、上证50和中证500分别收跌1.27%%、1.17%和1.55%。农林牧渔和电力设备逆势飘红,电子、传媒和计算机板块跌幅居前,两市个股普跌。 逻辑:利率存在上行压力,股指反弹或接近尾声 国内宏观:5月规模以上工业增加值同比上升0.7%,环比增长5.61%,回升幅度较大,略高于市场预期,因疫情逐步受控,供应链稳步修复。5月社会消费品零售总额同比-6.7%,前值-11.1%,高于市场预期,消费小幅回暖。1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长6.2%,高于市场一致预期6.0%,主要源于高技术制造业的支撑作用,其中基础设施投资同比增长6.7%,制造业投资增长10.6%,房地产开发投资下降4.0%。 股市资金面:沪深两市全天成交额近万亿,较上一交易日小幅缩量。北向资金全天单边单边净卖出68.2亿,连续三日净卖出,继续减仓宁德时代。5月新发基金规模环比、同比继续下滑,偏股型基金持股仓位处于低位。两融余额维持在1.5万亿附近,杠杆资金风险偏好没有明显提升。 趋势判断:上游资源品价格回落后,近日涨幅居前的是微观改善的领域,以中下游制造业为主,比如家电、汽车和电新,而与总量相关的领域能源和钢铁表现不佳。经济复苏的拐点确实已经确立,但弹性目前还无法明确地下结论,资金的选择更多的是进攻高景气领域,总量相关的方向仍存在分歧。而随着经济复苏,利率可能在6月底开始上行,而中报阶段盈利可能迎来下调,建议多单逢高减仓。 操作建议:IF/IH/IC,多单减仓 风险因子:复工复产力度不及预期;美债实际利率快速上行 股指期货日报 2022年6月23日星期四 投资咨询业务资格: 证监许可[2011]1294号 投资咨询部 宏观策略组 许青辰 投资咨询部研究员 xuqingchen@htfutures.com 从业资格号:F3077365 投资咨询号:Z0015042 陈锴 投资咨询部研究员 chenkai@htfutures.com 从业资格号:F03090157 分析师承诺: 本人以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息,本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观点,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 20220623 | 2 投资咨询部 行业研究 请务必阅读正文后的法律声明 一、股指期货市场概览 表1:股票市场指数表现 指数简称收盘价日涨跌日涨跌幅日最高价日最低价日振幅日成交量(亿)日成交额(亿)沪深300指数4270.62-54.9-1.27%4333.184269.251.48%158.62986.6上证50指数2892.29-34.2-1.17%2932.062890.761.41%56.6840.8中证500指数6179.57-97.4-1.55%6285.656176.851.73%154.11642.4上证综合指数3267.20-39.5-1.20%3311.023266.541.35%375.54408.5深证综合指数12246.55-177.3-1.43%12445.1612240.781.65%438.85554.4中小板指数8422.03-154.6-1.80%8577.878414.731.90%33.9914.0创业板指数2677.29-15.7-0.58%2721.812677.011.66%117.91995.1恒生指数21008.34-551.3-2.56%21519.5821008.342.37%—1269.4 数据来源:WIND、海通期货投资咨询部 表2:股指期货盘面数据表现 证券简称收盘价日涨跌日涨跌幅最高价最低价日振幅基差日持仓变化日成交量日成交额(亿)沪深300IF22064299.244.41.04%4303.24226.01.82%9.8-3722430801394IF22074231.0-47.6-1.11%4294.04226.61.57%39.6-5477880021126IF22094199.0-49.8-1.17%4266.04198.01.60%71.6-219725220320IF22124179.0-56.6-1.34%4250.44177.81.71%91.6-664635780上证50IH22062931.637.61.30%2934.82877.81.97%4.6-1983217256151IH22072863.2-26.0-0.90%2903.02861.21.44%29.1-266837038320IH22092853.0-26.2-0.91%2892.62850.81.45%39.3-122015367132IH22122851.6-29.0-1.01%2892.22849.01.50%40.7188380533中证500IC22066293.031.40.50%6304.66181.01.98%23.3-3994333656421IC22076115.2-97.8-1.57%6237.86105.02.13%64.4877890421100IC22096020.4-103.8-1.69%6151.86011.22.29%159.2-192431350382IC22125908.8-108.0-1.79%6038.85902.42.26%270.8-11811192134 数据来源:WIND、海通期货投资咨询部 图1:价格比情况(期货市场) 图2:价格比情况(现货市场) 2.062.082.102.122.142.162.182.201.101.151.201.251.301.351.401.451.501.55IC/IF(左)IF/IH(左)IC/IH(右) 2.092.102.112.122.132.142.152.162.172.182.192.201.11.151.21.251.31.351.41.451.51.55中证500/沪深300(左)沪深300/上证50(左)中证500/上证50(右) 数据来源:WIND、海通期货投资咨询部 sMpPrRnP7NcM6MtRoOmOsQjMnNpRiNnPtQ8OnMpPMYoOvNNZmOxO 20220623 | 3 投资咨询部 行业研究 请务必阅读正文后的法律声明 表3:IF 主力合约会员持仓情况 名次期货公司成交量日增减名次期货公司持买单量日增减名次期货公司持卖单量日增减1国泰君安2286821801国泰君安78521561中信期货13606-1382中信期货204261122中信期货7531-5222国泰君安12637-12883海通期货10564-11373华泰期货5044-2863上海东证6618-3294上海东证7696-6784海通期货4526-8714海通期货3701-6735华泰期货62448555上海东证3947435申银万国3619-856东兴期货55394386广发期货3677-2686华泰期货30921967兴证期货5059547银河期货3461-6127方正中期2975908国信期货4917-3288申银万国2928348国信期货2583-4489华闻期货4709-4839永安期货2389-2489光大期货191715110银河期货4600-39810东兴期货21905510银河期货1858-136合计92622615合计43545-2519合计52606-2660 数据来源:WIND、海通期货投资咨询部 表4:IH主力合约会员持仓情况 名次期货公司成交量日增减名次期货公司持买单量日增减名次期货公司持卖单量日增减1中信期货9649-16551中信期货4137-6171国泰君安7676-14142国泰君安9180-12342国泰君安3385-6202瑞银期货485813上海东证3555-13063上海东证3007273中信期货4177-4844海通期货3415-8354永安期货2791-64广发期货31341015华闻期货2923-9215海通期货2252-2305上海东证2973-386国信期货2881-2836南华期货2061-496中银期货2663-487东兴期货2511-1017东兴期货1532-907海通期货2274938银河期货2296-7868华泰期货1508-2038银河期货2198-669南华期货21032009天风期货1496119中金期货17542910兴证期货2090-40410银河期货1480-11610国投安信1717-65合计40603-7325合计23649-1893合计33424-1891 数据来源:WIND、海通期货投资咨询部 表5:IC主力合约会员持仓情况 名次期货公司成交量日增减名次期货公司持买单量日增减名次期货公司持卖单量日增减1中信期货2484015651海通期货14245-10731中信期货182463662国泰君安210719032中信期货123349362国泰君安11568-203海通期货115912263华泰期货9117523海通期货7015-1584上海东证74732954国泰君安8668-1274上海东证61122605华闻期货7007295兴证期货6480-2395华泰期货58142216银河期货5732-5126上海东证52128376申银万国5184-1447东兴期货55377227申银万国4613-2167银河期货50841568华泰期货5393-8418银河期货4523-1308光大期货43795739兴证期货4755-319广发期货4272159永安期货374222910光大期货427762010一德期货364056410广发期货32881049合计976762976合计73104619合计704322532 数据来源:WIND、海通期货投资咨询部 20220623 | 4 投资咨询部 行业研究 请务必阅读正文后的法律声明 二.股票市场概览 1. 行业对比 图3:板块涨跌幅(日,%) 1.11 0.70 -0.19 -0.27 -0.28 -0.41 -0.72 -1.22 -1.25 -1.33 -1.39 -1.42 -1.43 -1.54 -1.65 -1.67 -1.67 -1.74 -1.82 -1.87 -1.88 -1.88 -1.91 -1.98 -2.01 -2.14 -2.20 -2.31 -2.41 -2.99 -3.20 农林牧渔(申万)电力设备(申万)钢铁(申万)汽车(申万)综合(申万)有色金属(申万)医药生物(申万)交通运输(申万)食品饮料(申万)银行(申万)环保(申万)公用事业(申万)基础化工(申万)机械设备(申万)国防军工(申万)石油石化(申万)房地产(申万)非银金融(申万)建筑装饰(申万)煤炭(申万)社会服务(申万)商贸零售(申万)纺织服饰(申万)通信(申万)家用电器(申万)轻工制造(申万)美容护理(申万)建筑材料(申万)计算机(申万)传媒(申万)电子(申万) 数据来源:WIND、海通期货投资咨询部 2. 资金流

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