股指期货晨报：期指：独立行情再度改善情绪 震荡偏强

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指：独立行情再度改善情绪 震荡偏强  毛磊 投资咨询从业资格号：Z0011222  maolei013138@gtjas.com 【观点及建议】 昨日市场午后出现大幅逆转，消息面来看，证监会盘中回复媒体报道否认有关外资投行高管限薪传闻，表示“证监会依法依规统一监管，充分尊重机构经营决策自主权”，显示注重市场化，提振市场信心。牛市旗手券商股出现显著反弹，大金融强势。昨晚美国PPI数据出炉，好于预期，但读数依旧偏高。市场对明天凌晨美联储加息75个基点的预期升温，隔夜美股震荡后小跌，10年期美债再创近期新高，美元指数在105上方进一步震荡。美媒报道称，拜登告诉内阁成员，他倾向于放宽对华关税。今日2000亿元MLF到期，市场对央行续作MLF并且降息有所预期，但预计真实落地概率不大。此外5月工业生产、投资、消费数据将在10点发布，这份数据将是评估疫情对经济扰动的最佳素材。当前市场看多预期浓郁。主要基于我们反复强调的产业政策转向在6月更为明显，隔夜美股有所企稳的情况下，中概股继续强势上涨。而从过去来看，以平台企业为主导的恒生科技指数与沪深300指数走势相关性极高。当前市场基本面环境“内强于外”，美股可能仍有扰动，但内生性反弹力量也较强。预计今日期指震荡偏强，操作上区间思路或逢低做多思路，注意止盈止损。 【正文】 【财经数据发布及重要事件提醒】 【国内】 06/15 将有2000亿元MLF到期 06/15/2022 10:00 5月地产投资、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、调查失业率 06/16/2022 09:30 5月新建住宅价格 06/20/2022 09:30 1年期LPR、5年期LPR 06/23/2022 09:00 5月Swift全球支付人民币 06/27/2022 09:30 5月工业企业利润增速 06/30/2022 09:00 6月综合PMI、制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数 【美国】 06/15/2022 20:30 零售销售 06/16/2022 02:00 美联储议息会议 06/16/2022 20:30 周度首次申领失业救济人数 06/16/2022 20:30 建筑许可、新宅开工 06/23/2022 20:30 周度首次申领失业救济人数 【技术分析】 从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现大幅逆转走势，MACD绿柱缩窄。KDJ指标再度金叉。布林通道开口有重新扩大迹象，K线再度回到上轨处运行，转强格局明显。IF主力合约IF2206支撑位4195和4208点，阻力位4263和4250点；IH主力合约IH2206支撑位2862和2870点，阻力位2908和2899点；IC主力合约IC2206支撑位6231和6250点，阻力位6331和6313点。 【财经资讯】 热点聚焦 2022年6月15日 金融衍生品研究 股指期货晨报 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 1、国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，部署建设科技创新产业合作基地、创建青年创业就业合作平台、共建高水平对外开放门户、打造规则衔接机制对接高地及建立高质量城市发展标杆等五方面主要任务。方案提出，加快建设智能网联汽车产业园，推进专业化机器人创新中心建设，推动粤港澳大湾区内航运服务资源跨境跨区域整合。 2、证监会澄清“要求外资投行报告高管薪酬细节、不给高管过高薪酬”传闻表示，相关报道为不实消息。证监会及相关证监局、行业协会未召开过相关会议。中证协、中基协近期分别发布薪酬管理指引，旨在夯实行业发展的治理基础、风控基础、合规基础、文化基础和人才基础，更好有效服务实体经济、防范金融风险，并无设置薪酬限额，也不涉及薪酬总额和具体操作办法。证监会已批准11家外资控股证券基金公司，在华机构总体经营发展情况良好，证监会依法依规统一监管，充分尊重机构经营决策自主权。 3、A股无惧海外市场暴跌，先抑后扬凸显十足韧性，创业板指盘中一度跌超3%。截至收盘，上证指数涨1.02%报3288.91点，创业板指涨0.07%报2548.31点，深证成指涨0.2%报12023.79点；大市成交1.1万亿元。盘面上，券商板块尾盘崛起，中信建投、红塔证券、财达证券、光大证券等涨停，银行、保险板块跟进；汽车板块深V反弹，长安汽车尾盘涨停；石油天然气、煤炭、电力、房地产、养殖、石化、白酒板块纷纷造好。锂电、半导体、军工、光伏午后趁势回弹。北向资金跟随指数“V型”反转，尾盘进场抢筹，全天净买入39.44亿元。外资仍主要以回补大消费仓位为主，贵州茅台获净买入4.56亿元居首，伊利股份获净买入4.37亿元；特变电工、通威股份分获净买入3.58亿和3.53亿元。净卖方面，比亚迪遭大幅净卖出6.29亿元，宁德时代被净卖出3.03亿元。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.5%报30364.83点，标普500指数跌0.38%报3735.48点，纳指涨0.18%报10828.35点。道指和标普500指数录得连续第五日下跌。宝洁公司跌3.11%，可口可乐跌2.74%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.49%，特斯拉涨2.39%，微软涨0.92%。热门中概股多数大涨，新东方涨24.91%，蔚来涨16.54%。 2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.91%报13304.39点，法国CAC40指数跌1.2%报5949.84点，英国富时100指数跌0.25%报7187.46点。 3、亚太股市主要股指收盘全线下跌，日经225指数跌1.32%报26629.86点；韩国综指跌0.39%报2494.68点；澳洲标普200指数跌3.55%报6686.00点；新西兰NZX50指数跌2.59%报10641.36点。 4、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌1.2%报1809.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.2%报21美元/盎司；美元连续第五日上涨对金价形成压制；同时，分析人士表示，鉴于最近的通胀数据，现在拖累黄金下跌的主要因素是预期美联储在周三的利率问题上会非常激进。 5、国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.54%，报119.07美元/桶。布油8月合约跌0.97%，报121.09美元/桶；有迹象显示美国民主党人在自己和白宫面临日益增加的遏制能源成本和通胀压力下正考虑更多能源立法；与此同时，人们担心美联储将以高于预期的幅度加息，令市场承压。 6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.58%报9147.5美元/吨，LME期锌跌1.18%报3571美元/吨，LME期镍跌2.75%报25215美元/吨，LME期铝跌2.66%报2558美元/吨，LME期锡跌5.61%报31050美元/吨，LME期铅跌0.67%报2084美元/吨。 7、欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨5.8个基点报2.586%，德国10年期国债收益率涨13.9个基点报1.771%，法国10年期国债收益率上涨14.9个基点报2.400%。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨14.36个基点报1.813%，2年期美债收益率涨7.2个基点报3.439%，3年期美债收益率涨10.7个基点报3.6%，5年期美债收益率涨10.8个基点报3.596%，10年期美债收益率涨11.2个基点报3.48%，30年期美债收益率涨7.6个基点报3.428%。 9、纽约尾盘，美元指数涨0.24%报105.48，为连续第五天走高，续创2002年12月以来新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.08%报1.0416，英镑兑美元跌1.01%报1.2003，澳元兑美元跌0.72%报0.6870，美元兑日元涨0.78%报135.47，美元兑瑞郎涨0.42%报1.0016，离岸人民币兑美元涨261个基点报6.7565。 宏观 1、全国商务系统统筹疫情防控和消费促进工作电视电话会议在京召开。会议要求，稳定汽车家电等大宗消费，加快发展新型消费，优化消费平台载体，创新开展促消费活动，促进消费持续恢复，发挥消费对经济循环的牵引带动作用，为稳住经济大盘提供有力支撑。 2、商务部发布数据显示，今年1至5月，全国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%，折合877.7亿美元，同比增长22.6%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。 3、央行6月14日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 4、央行等三部门印发《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》，中央财政设立民贸民品贷款贴息引导支持资金，用于引导和支持地方落实民贸民品贷款贴息政策，列中央对地方体制结算补助；民贸民品贷款贴息政策实施至2025年。 5、国家知识产权局发布《关于知识产权政策实施提速增效 促进经济平稳健康发展的通知》，提出以知识产权、信用数据为基础，推动建立企业“白名单”筛选机制，用好知识产权质押途径支持中小微企业融资；对于特殊行业，要重点发挥商标质押独特作用，摸清受疫情影响较大的餐饮、文旅等行业融资需求，一体推进“快评、快审、快登、快贷”。 6、河北省政府制定扎实稳定全省经济运行的一揽子措施及配套政策。央行石家庄中心支行会同相关金融监管部门，研究制定出台配套文件《关于稳定经济十条货币金融政策措施》，推动金融政策工具靠前发力，全力加大贷款投放力度，支持经济高质量发展。 7、经济参考报头版刊文称，将保链稳链作为重点，加快企业由复工复产转向稳产达产；把帮扶中小企业放在更加突出的位置，解决政策落地“最后一公里”问题；供需双向发力，加大新能源汽车、家电等大宗商品消费；近段时间，直击当前工业稳增长的痛点难点，一系列更大力度的举措正加快落地见效，确保二季度工业经济合理增长。 8、北京疫情防控工作发布会通报，6月14日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者30例。 9、上海卫健委通报，6月14日0-17时，上海市新增社会面2例本土新冠肺炎确诊病例和1例本土无症状感染者。 国内股市 1、港股大幅低开后震荡上行，恒生指数收盘基本持平报21067.99点，恒生科技指数跌0.06%报4595.74点，恒生国企指数跌0.09%报7333.61点。大市成交1330.47亿港元。大金融、电力板块走强，中国电力涨近14%，光大证券涨超12%，中信建投涨近6%。光伏、教育、黄金股跌幅居前，信义玻璃、信义光能跌超3%领跌蓝筹。新东方在线延续大涨势头，涨超23%。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 2、南向资金再度大幅净买入51.79亿港元，近4日连续加仓累计近150亿港元。美团-W、理想汽车-W、中国海洋石油分别获净买入12.06亿港元、6.47亿港元、5.86亿港元。快手-W净卖出额居首，金额为1.33亿港元。 3、在全球市场大跌的情形下，周二A股表现得“十分抗跌”，三大股指低开高走，“A股”话题一度冲上热搜。博时、广发、长城等多家基金公司认为，上涨的原因一方面来自海外：美国CPI超预期创新高，对A股风险偏好产生冲击；欧股和美股期货高开，海外市场午后回暖，对市场情绪也产生极大提振。另一方面来自于国内：货币政策稳健偏宽松，流动性合理充裕；券商板块领涨，带动A股上行。 4、中证指数公司将于7月6日正式发布中证全球智能汽车主题指数、中证港美上市全球智能汽车主题指数、沪深300银行保险指数和中证800银行保险指数，为市场提供更多投资标的。三大造车新势力小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车均被列入中证全球智能汽车主题指数及中证港美上市全球智能汽车主题指数。 5、证监会同意晶合集成、中微半导科创板IPO注册。科创板上市委公告，盛科通信首发6月21日上会。 6、据经济参考报，6月以来，多家