金融工程动态跟踪：ETF迎发展利好将被纳入互通互联，医药类ETF份额增长明显
有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：5月27日晚间，中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会发布联合公告：中国证监会、香港证监会原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金（交易所买卖基金）（ETF）纳入互联互通，并且公布了ETF纳入互联互通的相关标准细则；近日，上海证券交易所与中证指数有限公司宣布将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本，中证指数有限公司同时宣布将调整沪深300、中证500、中证香港100等指数的样本，定期调整方案将于6月10日收市后正式生效； 券商资管获取公募牌照迎来政策利好，在《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》新规之下，原本受限于一参一控的券商资管，如今申请公募牌照不再受限。而随着众多头部券商资管将加入公募战场，包括券商资管在内的公募市场将迎来更为激烈的市场竞争。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金数量较上期下降1只，共成立21只。其中股票型基金4只，混合型基金10只，债券型基金6只，FOF基金1只。混合型基金在该周期内成立数目最多。本期，国内新发行基金一共38只，较上期增加24只。其中股票型基金2只，混合型基金15只，债券型基金17只，国际（QDII）基金4只，债券型基金在该周期内发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.9%，债券型基金为0.1%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.2%，量化对冲产品为-0.2%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-19.6%，债券型基金为0.3%。量化产品中主动量化基金平均收益为-17.1%，对冲型产品收益为-1.8%。 ⚫ 场内基金动态： 1.上证50ETF：上周华夏上证50ETF份额增长最多0.14亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额17.08亿元。2.沪深300ETF：上周华泰柏瑞沪深300ETF份额增长最多1.31亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.38亿元。3.中证500ETF：上周天弘中证500ETF份额增长最多0.5亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额11.85亿元。4.创业板ETF：上周西部利得创业板大盘ETF份额增长最多0.14亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额10.33亿元。5.科创50ETF：上周易方达上证科创板50成份ETF份额增长最多1.05亿，华夏上证科创板50成份ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.26亿元。6.双创ETF：上周华夏中证科创创业50ETF份额增长最多0.47亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额3.55亿元。7. MSCI中国A50互联互通ETF：上周南方MSCI中国A50互联互通ETF份额增长最多-0.3亿，易方达MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额10.47亿元。8.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周华宝中证医疗ETF份额增长最多11.81亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额10.05亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2022年05月29日 朱剑涛 021-63325888*6077 zhujiantao@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515060001 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 同业存单基金加速扩容第三批本周发行，海富通中证短融ETF规模首破百亿 2022-05-23 华夏同业存单指数基金募集近百亿，多家公募上报生物育种主题ETF 2022-05-15 年内券结模式基金发行热度不减，贝莱德基金参与QDLP试点获批 2022-05-08 证监会发布关于加快公募高质量发展意见，沪深300ETF资金流入明显 2022-05-05 ETF迎发展利好将被纳入互通互联，医药类ETF份额增长明显 金融工程 | 动态跟踪 —— ETF迎监管利好将纳入互通互联，医药类ETF份额增长明显 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 8 风险提示 ...................................................................................................... 10 nXlWiYfUlUcZkXqQzRnMnN6MaOaQpNmMnPpNjMmMsPiNtQoO9PpPyQMYqQzRNZnMoO 金融工程 | 动态跟踪 —— ETF迎监管利好将纳入互通互联，医药类ETF份额增长明显 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【证监会重大宣布：内地与香港符合条件的交易型开放式基金（ETF）将纳入互联互通】5月27日晚间，中国证券监督管理委员会和香港证券及期货事务监察委员会发布联合公告：为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制，促进两地资本市场共同发展，中国证监会、香港证监会原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金（交易所买卖基金）（ETF）纳入互联互通，并且公布了ETF纳入互联互通的相关标准细则。ETF是很多投资者青睐的一种低成本的分散投资工具。ETF纳入互联互通标的将进一步扩大两地市场的投资者群体，有利于推动两地ETF市场的健康发展。 【近日，多个宽基指数调样结果出炉】近日，上海证券交易所与中证指数有限公司宣布将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本，中证指数有限公司同时宣布将调整沪深300、中证500、中证香港100等指数的样本，定期调整方案将于6月10日收市后正式生效。从最新的调整情况上看，今年以来煤炭板块表现强势，兖矿能源同时进入沪深300及上证180成分股名单，三峡能源、恒力石化等5只个股调入上证50指数。沪深300及中证500指数中新进科创板及创业板样本均有所增加，指数科技属性持续增强。 【券商资管获取公募牌照迎来政策利好】券商资管获取公募牌照迎来政策利好，不再受限于旗下控股参股公募基金公司，众多头部券商资管更为受益，已经摩拳擦掌即将进入公募的大战场。《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》指出，在继续坚持基金管理公司“一参一控”政策前提下，将放宽公募持牌数量限制，即同一主体在参股一家基金、控股一家基金的基础上，还可以再申请一块公募牌照，俗称“一参一控一牌”。因此，在新规之下，原本受限于一参一控的券商资管，如今申请公募牌照不再受限。而随着众多头部券商资管将加入公募战场，包括券商资管在内的公募市场将迎来更为激烈的市场竞争。 二、基金发行动态 近1年公募基金市场共发行新基金1817只，共募集2.1万亿元；其中股票型基金新发行462只，共募集2271亿元；混合型基金新发行764只，共募集9246亿元；债券型基金新发行416只，共募集7793亿元；FOF 基金共发行130只，共募集1172亿元。 具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 金融工程 | 动态跟踪 —— ETF迎监管利好将纳入互通互联，医药类ETF份额增长明显 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金数量较上期下降1只，共成立21只。其中股票型基金4只，混合型基金10只，债券型基金6只，FOF基金1只。混合型基金在该周期内成立数目最多。新基金共募集143.22亿元，较上期下降52.23亿元，其中陈凯杨管理的债券型基金博时富鸿金融债3个月定开募集规模最大，为68.27亿元。 本期股票型基金成立了4只，共募集8.61亿元，3只为被动指数型基金，跟踪了上证科创板50成份、中证科创创业50以及中证电子50。1只为增强指数型基金，布局了中证500；混合型基金共成立10只，共募集30.97亿元。其中7只为偏股混合型，3只为偏债混合型。募集规模最大的是由基金经理曲径管理的中欧量化动能A，募集了11.5亿元；本期债券型基金发行数量较上期有所下降，发行了6只，共募集103.51亿元，其中，中长期纯债型基金4只，短期纯债型基金1只，混合债券型二级基金1只，募集规模最大的是由陈凯杨管理的债券型基金博时富鸿金融债3个月定开，为68.27；本期新成立FOF基金1只，共募集0.13亿元，为混合型FOF基金，是由李晓易管理的华夏均衡养老三年。具体如下： 金融工程 | 动态跟踪 —— ETF迎监管利好将纳入互通互联，医药类ETF份额增长明显 有关分析师的申明，见本报告最后
