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量化数据日报:交易所会员持仓

2022-05-13中信期货枕***
量化数据日报:交易所会员持仓

2022-05-12 中信期货研究|量化数据日报 重要提示:本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 商品量化团队 研究员: 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 摘要: 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加:苯乙烯(10.89%),豆一(8.67%),沪铅(7.68%)。 减少:乙二醇(-14.50%),LPG(-6.78%),棕榈油(-3.34%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加:苯乙烯(11.02%),沪铅(10.62%),PTA(10.57%)。 减少:沪锌(-3.80%),不锈钢(-2.46%),菜粕(-2.17%)。 前20会员多空持仓背离: 多头持仓增加,空头持仓减少:20号胶,强麦,纸浆。 多头持仓减少,空头持仓增加:沪铝,螺纹钢,玉米,乙二醇,石油沥青,PVC,菜油。 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加:苯乙烯(10.89%),豆一(8.67%),沪铅(7.68%)。 减少:乙二醇(-14.50%),LPG(-6.78%),棕榈油(-3.34%)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1:持仓、成交、仓单变化 板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金23.5 0.4%94.7 0.8%19.8 4.7%797.8 5.1%3,264 - 沪银76.6 2.3%65.9 2.4%70.8 -6.8%504.7 -6.8%1,861,301 -29,632 沪铜34.3 1.9%148.7 2.4%15.0 -12.0%533.0 -12.1%15,440 -399 国际铜2.6 7.7%10.7 11.9%4.0 6.3%125.7 6.6%32,229 372 沪锌19.5 -2.6%35.5 -1.1%27.7 -24.1%356.8 -23.5%121,002 -1,180 沪铝44.7 -0.4%55.0 1.0%47.3 1.8%478.5 2.9%148,592 - 沪镍9.3 4.5%35.5 5.2%12.9 9.1%261.5 9.9%2,571 -110 沪锡5.6 3.4%22.8 2.1%10.0 18.1%287.5 15.4%1,856 11 沪铅10.7 12.2%11.5 13.1%8.9 -18.3%67.1 -18.8%79,051 -297 铁矿石110.4 2.2%127.3 3.0%86.1 15.5%697.1 16.4%1,900 1,000 螺纹钢254.9 0.4%153.8 0.3%206.8 23.9%962.3 23.7%1,200 - 热轧卷板95.7 -1.0%59.3 -0.8%68.5 18.3%325.6 18.3%182,032 -4,138 不锈钢9.4 -0.7%12.7 1.5%9.8 2.9%92.6 3.5%46,837 -1,714 焦煤4.1 4.9%12.8 3.3%5.6 31.0%88.0 28.8%900 - 焦炭3.3 7.9%22.0 6.6%3.8 18.6%129.2 17.2%760 -20 锰硅31.4 4.8%15.5 3.9%16.5 34.0%67.0 33.0%24,882 -749 硅铁28.9 3.6%15.3 2.4%28.0 21.6%122.8 20.4%9,479 -316 动力煤0.1 -0.8%0.3 -0.5%0.0 4.8%0.0 7.4%- - 聚乙烯57.1 1.5%27.3 1.6%54.2 6.4%235.0 6.6%3,064 111 聚丙烯62.5 3.2%29.9 3.2%69.3 9.0%299.3 9.0%1,941 - 苯乙烯22.4 14.4%13.4 16.0%30.9 28.6%153.0 30.5%740 - 甲醇182.1 5.0%39.5 6.2%187.8 31.3%507.8 32.9%7,328 - 乙二醇42.3 -1.3%25.4 -0.7%54.3 8.6%272.6 9.2%9,264 196 石油沥青85.1 -0.6%54.3 1.8%94.8 5.5%409.4 8.0%250,730 4,500 PTA239.0 13.4%60.1 19.4%430.3 114.0%1,415.7 124.9%30,733 -206 橡胶30.8 -1.4%39.9 -0.9%36.4 4.2%464.9 4.2%254,090 -50 PVC64.8 -0.4%31.1 -0.1%71.5 -13.8%308.6 -13.6%4,461 -46 玻璃86.8 4.3%27.9 3.4%104.4 23.5%373.2 22.5%270 - 纤维板0.2 26.6%0.0 24.6%0.2 53.7%0.3 53.5%150 - 尿素15.8 2.4%8.9 2.1%9.0 -17.6%52.6 -17.4%1,422 26 纯碱88.7 3.6%55.0 3.3%155.6 16.7%867.4 16.5%2,891 -72 短纤30.7 6.6%10.3 9.8%49.1 109.4%203.4 115.5%2,823 -100 原油5.9 -1.5%59.6 1.7%29.6 -6.9%2,010.8 -3.6%6,284,000 - 燃油49.2 1.4%29.5 3.2%79.6 -4.3%320.4 -2.5%3,860 - LPG10.2 -2.8%16.3 -0.5%19.1 1.2%235.1 3.7%3,158 - 低硫燃料油8.6 -0.6%6.9 0.6%15.4 -2.7%83.3 -1.9%420 -14,940 白糖73.2 2.2%30.7 1.9%35.1 24.8%203.7 24.6%47,218 -620 棉花43.8 -0.5%44.5 -0.7%15.5 -7.0%164.4 -6.8%16,429 -110 纸浆33.5 -1.9%37.0 -1.7%45.0 2.1%329.6 1.7%480,333 -392 20号胶8.1 0.2%8.9 1.1%5.1 16.5%55.5 16.7%90,316 -586 豆一17.0 4.4%12.5 5.3%14.9 33.6%91.3 34.5%11,337 -20 豆二3.4 -1.4%1.5 -0.5%4.7 0.7%24.0 1.7%- - 豆油60.5 1.8%60.8 3.1%78.0 25.9%866.2 27.4%1,800 - 豆粕199.2 0.8%87.9 1.2%84.7 11.0%332.1 11.3%10,764 -100 菜油24.4 -0.7%32.0 -0.1%21.7 22.0%294.0 22.7%1,140 - 菜粕43.9 -3.4%19.4 -3.2%27.9 19.0%93.8 19.4%3,350 - 棕榈油49.0 -1.4%68.9 -0.8%95.6 3.8%1,107.2 4.2%2,500 - 玉米177.0 1.0%67.8 1.1%44.0 10.2%130.4 10.3%134,994 3,711 苹果30.0 1.0%25.8 2.7%25.4 -10.7%240.3 -9.0%- - 生猪9.9 0.1%45.4 0.6%2.8 -13.9%84.0 -13.8%553 -8 鸡蛋14.6 0.1%6.1 0.5%7.3 45.2%34.4 46.0%- - 红枣4.3 -0.6%4.6 -1.5%1.0 -45.8%6.4 -46.4%19,013 35 玉米淀粉32.4 0.3%9.9 -0.5%18.3 19.3%61.5 18.9%21,064 2,044 中证50035.3 -0.7%555.4 -1.4%14.2 -16.4%1,608.5 -17.2%- - 沪深30021.7 -0.2%306.8 -1.0%11.5 -17.5%1,359.0 -18.0%- - 上证5011.2 -2.0%108.6 -2.9%5.4 -25.3%442.8 -25.7%- - 10债19.6 1.6%39.4 1.8%7.3 -11.7%733.7 -11.6%- -

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