2022-01-26 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 资产配置研究团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 摘要： 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(21.88%)，豆二(9.37%)，尿素(7.57%)。 减少：低硫燃料油(-160.61%)，不锈钢(-17.67%)，LPG(-17.06%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(17.46%)，豆二(11.18%)，黄金(8.86%)。 减少：低硫燃料油(-76.86%)，生猪(-19.83%)，鸡蛋(-17.97%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：乙二醇，石油沥青，沪铜，PVC，棉花，沪铅，PTA。 多头持仓减少，空头持仓增加：10年期国债期货，黄金，螺纹钢，红枣，沪银，热轧卷板。 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(21.88%)，豆二(9.37%)，尿素(7.57%)。 减少：低硫燃料油(-160.61%)，不锈钢(-17.67%)，LPG(-17.06%)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金19.0 1.9%58.3 2.2%15.3 0.7%579.1 1.1%3,387 - 沪银68.9 -1.0%61.1 -0.8%60.9 -2.9%450.3 -2.8%2,317,432 8,389 沪铜32.9 -0.5%115.5 -0.1%15.6 -24.7%546.2 -24.4%13,623 - 国际铜1.3 -4.8%4.2 -4.5%2.3 26.9%71.1 27.2%2,021 - 沪锌24.6 2.6%30.5 2.8%29.6 34.6%366.7 34.8%52,357 1,888 沪铝47.7 2.9%51.2 4.4%49.4 11.5%530.5 13.3%142,282 -927 沪镍30.1 -6.1%58.4 10.2%61.9 -21.1%1,020.2 -21.9%1,862 -102 沪锡6.8 -8.4%21.6 -8.5%18.7 -28.3%594.4 -28.3%2,249 -22 沪铅9.7 -0.5%7.5 -0.9%9.5 -17.8%73.4 -18.1%74,904 -1,977 铁矿石106.6 -1.0%97.3 0.8%79.4 5.9%606.6 8.0%1,500 -100 螺纹钢220.5 -2.5%102.7 -2.3%139.1 4.8%650.1 4.9%43,083 - 热轧卷板92.9 -2.2%44.5 -2.1%42.9 12.6%205.9 12.9%25,805 - 不锈钢11.3 -4.3%9.7 -4.7%22.2 -28.3%191.5 -28.5%35,305 6,259 焦煤3.7 -2.7%9.7 -1.9%3.3 -4.4%44.0 -3.6%- - 焦炭3.0 -1.4%17.6 -0.1%3.3 15.7%97.5 17.2%560 -10 锰硅25.1 0.9%12.1 0.8%10.3 4.9%41.4 4.8%23,155 302 硅铁17.7 2.0%9.2 1.0%20.4 -17.9%88.3 -18.7%4,371 40 动力煤3.2 0.6%9.7 3.4%0.8 -6.9%6.4 -4.3%- - 聚乙烯60.9 3.5%27.3 4.8%51.1 14.2%229.5 15.6%2,338 - 聚丙烯64.0 2.8%27.4 4.1%68.5 18.6%293.3 20.1%4,361 - 苯乙烯22.8 27.5%12.0 30.1%36.6 3.7%160.8 6.0%- - 甲醇155.3 0.8%42.5 2.3%117.4 15.6%328.7 17.4%4,794 - 乙二醇40.3 1.7%23.4 2.8%41.2 -1.3%217.6 -0.2%3,211 700 石油沥青75.5 -2.3%26.8 -1.6%52.8 2.8%187.7 3.4%308,270 -3,050 PTA208.3 0.1%39.0 1.5%160.1 -9.7%426.5 -8.4%55,666 - 橡胶35.9 -1.3%51.7 -0.9%19.9 -13.8%287.2 -13.5%226,610 - PVC66.6 1.4%29.2 2.5%91.6 -9.0%401.9 -8.0%13,843 - 玻璃42.8 1.8%23.2 2.5%43.8 -22.9%185.8 -22.3%- - 纤维板0.2 -13.4%0.0 -12.9%0.2 -6.0%0.3 -5.3%207 - 尿素12.1 3.0%8.0 2.9%5.4 -4.0%27.9 -3.4%3,473 -5 纯碱68.2 5.0%33.6 7.1%96.5 -8.3%528.2 -6.5%471 471 短纤22.6 4.5%6.8 5.9%16.8 0.2%62.7 1.5%- - 原油6.7 -9.3%35.7 -8.7%19.0 -32.5%1,011.1 -32.0%6,287,000 0 燃油48.1 -4.5%14.9 -3.9%38.1 -11.1%118.6 -10.4%7,860 - LPG14.1 -3.5%14.3 -3.5%19.4 -29.0%173.3 -29.3%9,846 - 低硫燃料油8.5 -10.8%3.4 -11.0%9.5 15.9%37.7 15.5%36,130 - 白糖56.8 2.0%22.8 1.5%36.3 -15.0%208.2 -15.4%27,338 - 棉花54.1 -1.0%58.4 -0.9%23.1 0.5%250.6 0.7%18,082 127 纸浆35.9 -4.5%19.4 -4.8%32.8 -4.4%196.6 -4.7%494,209 1,474 20号胶5.8 -7.1%6.7 -6.7%3.3 -6.1%38.8 -5.6%71,458 -524 豆一19.9 -2.5%14.8 -1.1%24.8 24.5%153.6 26.4%18,812 - 豆二3.5 0.4%1.3 0.2%4.9 -25.8%21.2 -25.7%- - 豆油83.5 -1.0%62.2 -1.0%58.1 -13.9%542.9 -13.9%11,372 - 豆粕216.2 -0.7%56.5 -0.3%80.8 -15.8%264.0 -15.4%19,369 - 菜油24.1 -4.6%23.3 -5.0%26.7 -15.3%323.5 -15.6%1,821 - 菜粕83.6 0.6%20.1 1.1%59.0 -7.5%177.7 -7.0%1,505 - 棕榈油74.8 1.6%71.0 2.3%63.6 -9.5%604.6 -8.8%- - 玉米163.5 1.8%49.7 2.6%58.5 -6.4%161.5 -5.6%50,783 -1,000 苹果22.0 -3.2%23.3 -3.9%10.0 -35.2%88.0 -35.0%2 - 生猪11.9 0.5%40.8 -0.3%2.0 -12.6%45.5 -12.3%277 - 鸡蛋22.6 -2.0%8.5 -2.0%8.3 -35.1%34.4 -35.3%99 -112 红枣6.7 -1.0%7.9 -0.1%1.1 -25.8%7.4 -25.2%16,329 299 玉米淀粉30.0 4.4%6.8 5.7%17.6 -15.8%56.5 -14.8%4,607 - 中证50029.8 -1.8%562.3 -2.1%9.1 -17.0%1,232.9 -18.1%- - 沪深30020.3 -1.1%344.6 -0.8%9.5 -11.9%1,346.4 -12.5%-