快手必读：股指期货日报

东吴期货研究研究所 021-63123071 www.dwfutures.com 【观点摘要】 目录 一、【市场行情综述】 ............................................................................................... 2 1.1 股票和期货指数 ......................................................................................................................... 2 1.2期指期现价差 .............................................................................................................................. 2 1.3资金面 .......................................................................................................................................... 3 二、【政经要闻】 ....................................................................................................... 4 1、【鲍威尔表态安抚市场 美股集体收高纳指暴涨3.19%】 ..................................................... 4 2、【美联储官宣加息50个基点 6月1日起每月缩表475亿美元】 ...................................... 4 三、【资金综述】 ....................................................................................................... 4 3.1关键利率 ...................................................................................................................................... 4 四、【观点与策略】 ................................................................................................... 5 2022年5月5日星期四 快手必读——股指期货日报 东吴期货研究所 金融衍生品组 李高锋 从业证书：F3014109 投资咨询证书：Z0011852 联系人：陈梦赟 从业证书：F3078145 期市有风险，投资需谨慎！ 研究所办公地址： 上海市-黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼 苏州市-工业园区星阳街 5号东吴证券大楼8楼 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第2页 一、【市场行情综述】 1.1 股票和期货指数 图表 1 股票指数每日行情 2022/5/4 证券名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌% 成交量（亿股） 成交额（亿元） 上证指数 3,047.06 2,986.06 3,048.49 2,968.33 71.58 2.41 423.93 4,404.23 深证成指 11,021.44 10,719.45 11,029.94 10,631.14 392.52 3.69 464.93 5,246.05 创业板指 2,319.14 2,247.70 2,322.97 2,221.99 91.48 4.11 124.05 1,916.34 中小板指 7,613.63 7,354.86 7,626.12 7,303.65 309.96 4.24 35.11 770.54 沪深300 4,016.24 3,939.62 4,017.43 3,898.57 95.13 2.43 179.46 3,214.15 中证500 5,627.90 5,458.91 5,630.93 5,443.67 209.14 3.86 181.29 1,577.23 上证50 2,805.34 2,772.95 2,820.55 2,742.97 35.62 1.29 41.41 831.34 万得全A 4,610.79 4,490.95 4,616.05 4,472.04 145.60 3.26 889.47 9,802.76 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 2 股指期货每日行情 期指名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 涨跌% 成交量 成交额（亿元） 持仓量 持仓量变化 IC00.CFE 5,619.00 5,434.00 5,627.60 5,391.40 5,595.20 251.20 4.68 106,874 1,176.63 103,391 -7,129 IC01.CFE 5,581.60 5,372.00 5,585.00 5,343.00 5,552.20 263.60 4.96 47,855 523.43 124,729 -2,047 IC02.CFE 5,469.00 5,253.00 5,473.00 5,225.60 5,444.00 269.20 5.18 21,545 230.96 103,705 -1,223 IC03.CFE 5,392.20 5,190.00 5,404.20 5,146.40 5,367.80 269.40 5.26 9,311 98.09 21,485 1,434 IF00.CFE 4,019.40 3,936.00 4,021.60 3,887.20 4,005.80 116.20 2.98 103,063 1,222.69 88,974 3,040 IF01.CFE 4,003.00 3,919.00 4,005.60 3,875.00 3,990.00 118.20 3.04 37,746 446.67 81,756 2,437 IF02.CFE 3,946.40 3,853.20 3,948.80 3,823.80 3,932.60 114.20 2.98 15,953 185.92 50,136 1,810 IF03.CFE 3,937.80 3,851.00 3,944.80 3,814.40 3,926.00 111.80 2.92 3,093 35.93 6,646 754 IH00.CFE 2,811.00 2,774.00 2,826.40 2,739.60 2,803.40 49.20 1.78 47,587 396.98 40,559 2,317 IH01.CFE 2,806.20 2,770.00 2,817.40 2,733.60 2,797.60 51.60 1.87 19,592 163.04 38,241 942 IH02.CFE 2,766.40 2,729.00 2,776.40 2,696.80 2,759.60 50.20 1.85 9,862 80.95 29,311 557 IH03.CFE 2,782.80 2,753.60 2,793.60 2,711.00 2,775.00 51.40 1.88 2,851 23.55 5,137 781 数据来源：Wind、东吴期货研究所 1.2期指期现价差 图表 3 IF基差走势 图表 4 IF日均跨期价差 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第3页 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 5 IH基差走势 图表 6 IH日均跨期价差 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 7 IC基差走势 图表 8 IC日均跨期价差 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 1.3资金面 图表 9 融资余额和增减 图表 10 北向资金 -50050100150200IF00IF01IF02IF03-40-20020406080IF00-01IF01-02IF02-03-60-40-20020406080100120IH00IH01IH02IH03-30-20-1001020304050IH00-01IH01-02IH02-03-100-50050100150200250300350400450IC00IC01IC02IC03-50050100150200IC00-01IC01-02IC02-03 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第4页 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 二、【政经要闻】 1、【鲍威尔表态安抚市场 美股集体收高纳指暴涨3.19%】 美股周三大幅收高，道指飙升逾930点，纳指暴涨400点。美联储宣布加息50个基点并从6月开始缩表。鲍威尔排除单次加息75个基点可能性的讲话安抚了市场情绪。截至收盘，纳斯达克指数涨3.19%，标普500指数涨2.99%，道琼斯指数涨2.81%。银行股集体上涨，中概股方面，阿里涨1.03%、腾讯ADR跌0.50%，百度、拼多多涨幅均超3%。美国科技股全线拉涨，其中苹果涨4.10%、特斯拉涨4.77%、亚马逊涨1.35%、谷歌A涨4.20%、奈飞涨2.07%、微软涨2.91%。经济重启概念亦集体走强，美国航空涨2.56%、联合航空涨1.01%、皇家加勒比邮轮涨0.27%、挪威邮轮涨1.70%、波音涨2.21%。 2、【美联储官宣加息50个基点 6月1日起每月缩表475亿美元】 美联储决议声明，加息50个基点至0.75%-1.00%区间，为2000年以来首次大幅加息50个基点，符合市场预期。同时，6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表，三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元。美联储主席鲍威尔表示，FOMC认为在接下来的几次会议上，加息50个基点是可能的；可能会在加息50个基点之后加息25个基点；75个基点的加息并不值得考虑。 三、【资金综述】 3.1关键利率 图表 11 质押式回购利率 图表 12 SHIBOR利率曲线结构 -400-300-200-100010020013,00014,00015,00016,00017,00018,000融资余额变化，右轴融资余额-200-10001002003002021-06-292021-07-2