快手必读：股指期货日报

东吴期货研究研究所 021-63123071 www.dwfutures.com 【观点摘要】 目录 一、【市场行情综述】 ............................................................................................... 2 1.1 股票和期货指数 ......................................................................................................................... 2 1.2期指期现价差 .............................................................................................................................. 2 1.3资金面 .......................................................................................................................................... 3 二、【政经要闻】 ....................................................................................................... 4 1、【美股反弹收涨纳指涨超1% 科技股领涨 热门中概股多数上涨】 .................................... 4 2、【央行出手稳预期 人民币汇率长期有支撑】 ......................................................................... 4 3、【机构：A股估值已处于历史低位水平 中长线资金更宜熬春寒、谋未来】 ...................... 4 三、【资金综述】 ....................................................................................................... 4 3.1关键利率 ...................................................................................................................................... 5 四、【观点与策略】 ................................................................................................... 5 2022年4月26日星期二 快手必读——股指期货日报 东吴期货研究所 金融衍生品组 李高锋 从业证书：F3014109 投资咨询证书：Z0011852 联系人：陈梦赟 从业证书：F3078145 期市有风险，投资需谨慎！ 研究所办公地址： 上海市-黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼 苏州市-工业园区星阳街 5号东吴证券大楼8楼 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第2页 一、【市场行情综述】 1.1 股票和期货指数 图表 1 股票指数每日行情 2022/4/26 证券名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌% 成交量（亿股） 成交额（亿元） 上证指数 2,928.51 3,034.27 3,043.82 2,928.51 -158.41 -5.13 433.61 4,270.77 深证成指 10,379.28 10,840.36 10,866.64 10,379.06 -672.41 -6.08 457.61 4,698.17 创业板指 2,169.00 2,240.04 2,262.77 2,168.90 -127.59 -5.56 121.64 1,718.89 中小板指 7,032.01 7,362.37 7,374.28 7,030.25 -458.30 -6.12 31.94 617.87 沪深300 3,814.91 3,933.45 3,958.21 3,814.91 -198.34 -4.94 168.36 2,728.89 中证500 5,369.72 5,656.39 5,656.39 5,369.72 -371.27 -6.47 186.75 1,506.64 上证50 2,683.41 2,750.56 2,772.55 2,682.52 -130.71 -4.64 44.29 871.02 万得全A 4,401.37 4,597.64 4,605.48 4,401.36 -282.54 -6.03 890.88 8,730.25 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 2 股指期货每日行情 期指名称 收盘价 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 涨跌% 成交量 成交额（亿元） 持仓量 持仓量变化 IC00.CFE 5,316.80 5,561.80 5,616.80 5,286.00 5,371.60 -387.60 -6.79 101,696 1,113.37 114,732 7,190 IC01.CFE 5,250.20 5,550.80 5,567.20 5,221.40 5,321.20 -408.40 -7.22 41,347 448.02 128,461 765 IC02.CFE 5,135.00 5,438.00 5,453.00 5,111.20 5,211.80 -414.80 -7.47 22,841 242.21 108,301 -1,010 IC03.CFE 5,078.40 5,350.00 5,381.00 5,055.00 5,150.40 -403.20 -7.36 8,925 93.47 14,167 2,935 IF00.CFE 3,809.80 3,933.40 3,964.40 3,800.00 3,851.80 -208.60 -5.19 113,887 1,335.44 101,633 13,371 IF01.CFE 3,798.00 3,919.00 3,952.20 3,787.20 3,842.40 -207.60 -5.18 37,780 441.58 84,949 3,964 IF02.CFE 3,751.40 3,864.00 3,901.40 3,738.00 3,789.60 -200.60 -5.08 16,021 185.06 49,588 5,419 IF03.CFE 3,754.20 3,852.00 3,890.00 3,732.20 3,791.40 -185.80 -4.72 3,332 38.39 5,101 1,453 IH00.CFE 2,679.20 2,752.60 2,781.00 2,675.60 2,710.40 -138.60 -4.92 53,887 444.00 45,979 7,907 IH01.CFE 2,672.80 2,750.00 2,774.40 2,668.20 2,705.60 -135.20 -4.81 20,111 165.34 38,783 2,007 IH02.CFE 2,636.80 2,708.40 2,736.60 2,631.00 2,667.00 -132.60 -4.79 10,119 82.00 29,327 330 IH03.CFE 2,646.20 2,713.80 2,746.20 2,645.20 2,675.60 -131.40 -4.73 2,223 18.09 3,419 54 数据来源：Wind、东吴期货研究所 1.2期指期现价差 图表 3 IF基差走势 图表 4 IF日均跨期价差 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第3页 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 5 IH基差走势 图表 6 IH日均跨期价差 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 图表 7 IC基差走势 图表 8 IC日均跨期价差 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 1.3资金面 图表 9 融资余额和增减 图表 10 北向资金 -50050100150200IF00IF01IF02IF03-40-20020406080IF00-01IF01-02IF02-03-60-40-20020406080100120IH00IH01IH02IH03-30-20-1001020304050IH00-01IH01-02IH02-03-1000100200300400500IC00IC01IC02IC03-50050100150200IC00-01IC01-02IC02-03 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第4页 数据来源：Wind、东吴期货研究所 数据来源：Wind、东吴期货研究所 二、【政经要闻】 1、【美股反弹收涨纳指涨超1% 科技股领涨 热门中概股多数上涨】 美股周一低开高走集体收涨，微软等科技股领涨。市场仍在评估美联储激进加息导致经济衰退的风险，并关注海外疫情及抗疫封锁措施的影响。推特已接受马斯克提出的收购要约。截至收盘，道琼斯指数涨0.71%，标普500指数涨0.58%，纳斯达克指数涨1.29%。软件应用、抗疫概念股涨幅居前，日内大幅下跌的国际油价拖累了能源板块，贵金属、油气板块跌幅居前。大型科技股全数走高，苹果涨0.67%，微软涨2.44%，谷歌A涨3.04%，亚马逊涨1.19%，Meta涨1.56%，英伟达涨1.98%。热门中概股多数上涨。滴滴涨4.65%，京东涨3.23%，网易涨2.92%，拼多多涨2.51%，百度涨1.75%，小鹏汽车涨1.42%，腾讯音乐涨0.98%，蔚来涨0.76%；理想汽车跌0.09%，阿里巴巴跌0.75%。 2、【央行出手稳预期 人民币汇率长期有支撑】 财联社4月26日电，中国外汇交易中心4月25日公布数据显示，人民币中间价报6.4909，较前一交易日下调313个基点。而就在同一日晚间，中国人民银行宣布，自5月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点，即外汇存款准备金率由现行的9%下调至8%，释放出强烈的稳定汇率预期的信号。业内人士表示，人民币对美元汇率快速回调主要是受美联储释放持续加息信号、美元指数走强等因素影响。伴随货币当局出手，人民币汇率持