股指期货日报：多地地产松绑政策发酵，地产股再现涨停潮，但上证指数勉强收红

股指期货日报|20220407研究所联系方式：010-59321239手机号：18800181763邮箱Hual@cefcfco.com多地地产松绑政策发酵，地产股再现涨停潮，但上证指数勉强收红现货方面，上证指数涨0.02%报3283点，深证成指跌0.45%报12173点，沪深300跌0.29%报4264点，创业板指跌1.24%报2634点，科创50指数跌2.82%报1058点，万得全A跌0.05%报5129点。两市成交0.97万亿。行业上看，申万一级行业指数中27个行业中，19涨8跌；涨幅前三的行业分别是：钢铁、建筑装饰和房地产；跌幅前三的行业分别是：电器设备、电子和国防军工。北向资金净卖出53.21亿元，结束连续3日净买入。中远海控净卖出4.28亿元居首，中国中免、隆基股份净卖出超3亿元。净买入方面，阳光电源逆势获净买入3.12亿元，中国建筑、中国平安、药明康德净买入逾1亿元，紫金矿业净买入近1亿元。南向资金净买入5.19亿元。中国海洋石油、中国海外发展、美团-W分别获净买入12.08亿港元、9.31亿港元、9.03亿港元。截至4月1日，两融余额为16605.48亿元，较前日减少122.73亿元。其中，融资余额为15700亿元，较前减少106.63亿元，融券余额为905.43亿元，较前日减少16.10亿元。股指期货三大主力合约集体收跌。沪深300股指期货主力合约IF2204跌23.8点或-0.56%，报4242点；上证50股指期货主力合约IH2204跌15.6点或-0.53%，报2924点；中证500股指期货主力合约IC2204跌14点或-0.22%，报6349点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别：贴水21.84点、贴水7.19和贴水7.93点。华融融达期货 现价日涨跌幅成交额(亿元)换手率上证指数32830.02%43362.50%万得全A5129-0.05%96843.00%中证5006357-0.12%16953.21%沪深3004264-0.29%25371.45%上证502931-0.41%8081.32%深证成指12173-0.45%53252.50%创业板指2634-1.24%17751.95%科创501058-2.82%3531.36% 现货市场行情数据来源：wind，华融融达期货数据来源：wind，华融融达期货指数涨跌情况图：指数日度涨跌幅及市场风格图：申万一级行业指数日度涨跌情况现货方面，上证指数涨0.02%报3283点，深证成指跌0.45%报12173点，沪深300跌0.29%报4264点，创业板指跌1.24%报2634点，科创50指数跌2.82%报1058点，万得全A跌0.05%报5129点。两市成交0.97万亿。-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%钢铁建筑装饰房地产建筑材料休闲服务轻工制造银行纺织服装综合公用事业传媒机械设备医药生物非银金融家用电器农林牧渔交通运输计算机化工有色金属汽车通信食品饮料商业贸易国防军工电子电气设备行业指数日涨跌幅-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%风格指数日涨跌幅行业上看，申万一级行业指数中27个行业中，19涨8跌；涨幅前三的行业分别是：钢铁、建筑装饰和房地产；跌幅前三的行业分别是：电器设备、电子和国防军工。0.02%-0.05%-0.12%-0.29%-0.41%-0.45%-1.24%-2.82%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%重要指数日涨跌幅 sXcZmU8YdYnUoPoMtQ9PcMbRpNnNmOtRlOpPtPfQoOrO9PrQoONZqRsNNZmOqN单位：亿元2022/4/62022/4/12022/3/312022/3/30北向净流入-53.2144.2110.53127.26 南向净流入5.19---17.40余额日增余额日增2022/4/115700.05-106.63905.43-16.1016605.48-122.732022/3/3115806.68-57.37921.53-10.7616728.21-68.132022/3/3015864.0525.93932.2917.1116796.3443.042022/3/2915838.12-21.16915.18-3.6016753.30-24.762022/3/2815859.28-12.57918.78-1.9916778.06-14.56图：南北向资金流动情况图：融资融券余额与日增数据来源：wind，华融融达期货沪港通资金流动情况融资融券单位：亿元两融日变动情况数据来源：wind，华融融达期货-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.002021-09-292021-10-292021-11-292021-12-292022-01-292022-02-282022-03-31南北向资金流动情况（日度，亿元）北向净流入南向净流入北向净流入南向净流入-350-300-250-200-150-100-5005010015020010,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,0002021-04-012021-05-012021-06-012021-07-012021-08-012021-09-012021-10-012021-11-012021-12-012022-01-012022-02-012022-03-012022-04-01融资余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融资余额北向资金净卖出53.21亿元，结束连续3日净买入。中远海控净卖出4.28亿元居首，中国中免、隆基股份净卖出超3亿元。净买入方面，阳光电源逆势获净买入3.12亿元，中国建筑、中国平安、药明康德净买入逾1亿元，紫金矿业净买入近1亿元。南向资金净买入5.19亿元。中国海洋石油、中国海外发展、美团-W分别获净买入12.08亿港元、9.31亿港元、9.03亿港元。截至4月1日，两融余额为16605.48亿元，较前日减少122.73亿元。其中，融资余额为15700亿元，较前减少106.63亿元，融券余额为905.43亿元，较前日减少16.10亿元。-90-70-50-30-1010305002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002021-04-012021-05-012021-06-012021-07-012021-08-012021-09-012021-10-012021-11-012021-12-012022-01-012022-02-012022-03-012022-04-01融券余额（日度，亿元）当日增加值(右轴)融券余额 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IF2204.CFE4242-0.56%-23.87038988547-11251-21.84次月IF2205.CFE4225-0.59%-2535307157123-38.84当季IF2206.CFE4203.2-0.62%-26.42095075274-1485-60.64下季IF2209.CFE4139.2-0.63%-26.4585133638-496-124.64月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IH2204.CFE2924-0.53%-15.63867837350-4523-7.1983次月IH2205.CFE2920.4-0.54%-162427311317-10.7983当季IH2206.CFE2914.2-0.65%-191263933692-1282-16.9983下季IH2209.CFE2876.2-0.65%-18.8387019385-630-54.9983沪深300股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货图:沪深300股指期货基差与跨期价差图:上证50股指期货基差与跨期价差数据来源：wind，华融融达期货期货市场行情上证50股指期货盘面速览-120-100-80-60-40-20020402022-01-062022-02-062022-03-062022-04-06上证50指数期货基差IH00.CFEIH01.CFEIH02.CFEIH03.CFE-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.00沪深300指数期货基差IF00.CFEIF01.CFEIF02.CFEIF03.CFE-70.0-60.0-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.02022-01-052022-02-052022-03-052022-04-05IH跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-150.0-100.0-50.00.050.02022-01-052022-02-052022-03-052022-04-05IF跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季股指期货三大主力合约集体收跌。沪深300股指期货主力合约IF2204跌23.8点或-0.56%，报4242点；上证50股指期货主力合约IH2204跌15.6点或-0.53%，报2924点；中证500股指期货主力合约IC2204跌14点或-0.22%，报6349点。升贴水方面，IF、IH和IC主力合约分别：贴水21.84点、贴水7.19和贴水7.93点。 月合约收盘涨跌幅涨跌成交量持仓量持仓变化基差当月IC2204.CFE6349-0.22%-145342490137-3755-7.93次月IC2205.CFE6315.8-0.22%-14.25684126181311-41.13当季IC2206.CFE6266.2-0.42%-26.215905115768-178-90.73下季IC2209.CFE6157.4-0.48%-29.890399597282-199.53图:中证500股指期货基差与跨期价差中证500股指期货盘面速览数据来源：wind，华融融达期货-250.0-200.0-150.0-100.0-50.00.050.02022-01-052022-02-052022-03-052022-04-05IC跨期价差下月-当月当季-当月下季-当月当季-下月下季-下月下季-当季-350.00-300.00-250.00-200.00-150.00-100.00-50.000.0050.00中证500指数期货基差IC00.CFEIC01.CFEIC02.CFEIC03.CFE免责声明本研究报告由华融融达期货北京研究所撰写，仅为所服务的特定企业与机构的一般用途而准备，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布及分发研究报告的全部或部分给任何其他人士。如引用发布，需注明出处为华融融达期货北京研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。根据国际和行业通行的准则，本报告所引用的信息和数据均来自于公开资料及其他合法渠道，本公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本研究报告中所提供的信息仅供参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，对于本报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。华融融达期货北京研究所对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。