请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 金融工程数据周报 报告原因：定期报告 融资融券周报(20220110-20220114) 2022年第2期 2022年1月17日 融资融券/定期报告 市场主要指数表现 周报要点：  融资融券市场概况：两市融资融券余额为18,099.74亿元，其中融资余额规模为17,009.26亿元，融券余额规模为1,090.48亿元。较此前融资余额减少0.10%，融券余额减少2.55%。1月10日-1月14日融资买入交易规模3,623.42亿元，融券卖出股数15.82亿股。两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值6.75%，前值为6.82%。  一周融资市场存量分析：医药生物、电子、非银金融、化工、电气设备等行业融资余额居前。采掘、有色金属、商业贸易、钢铁、国防军工是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.20%及以上。中国平安、贵州茅台、东方财富、牧原股份、兴业银行等20只个股融资余额居前。穗恒运A、仁东控股、航天宏图、全柴动力、三聚环保等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到16.30%以上。  一周融资市场流量分析：2022年1月10日-1月14日期间净融资买入占周交易额比例前五的行业为建筑材料、钢铁、医药生物、建筑装饰、家用电器，一周涨跌幅分别为-5.99%、-4.60%、4.20%、-4.79%、-5.24%。比例前20个股分别为华发股份、未来股份、昀冢科技、中远海科、兆驰股份、天奈科技、翱捷科技、安徽合力、海亮股份、龙净环保、江南水务、开山股份、瑞联新材、恒铭达、东软集团、诺普信、三旺通信、兴森科技、科德数控、之江生物。  科创板融资融券交易分析：截至2022年1月14日，科创板股票融资融券余额为810.38亿元，较此前增加2.41%；其中融资余额规模为635.77亿元，增加2.24%，融券余额规模为174.61亿元，增加3.05%。1月10日-1月14日科创板股票融资买入规模207.84亿元，融券卖出规模13.91亿元。中芯国际、中微公司、华润微、东方生物、君实生物等融资余额居前；中芯国际、思瑞浦、圣湘生物、长远锂科、时代电气等融券余额居前。航天宏图、电气风电、灿勤科技、聚石化学、昀冢科技等融资余额占自由流通市值的比例居前。昀冢科技、天奈科技、翱捷科技、瑞联新材、三旺通信等融资净买入额占周交易额比例居前。  注册制创业板融资融券交易分析：截至2022年1月14日，注册制创业板股票融资融券余额为246.29亿元，较此前增加0.46%，其中融资余额规模为218.38亿元，较此前增加0.56%，融券余额规模27.91亿元，较此前减少0.32%。1月10日-1月14日科创板股票融资买入规模105.88亿元，融券卖出规模5.35亿元。金龙鱼、爱美客、海力风电、中伟股份、稳健医疗等融资余额居前；贝泰妮、爱美客、中伟股份、金龙鱼、拓新药业等融券余额居前。百川畅银、海力风电、华立科技、东箭科技、川网传媒等融资余额占自由流通市值的比例居前。法本信息、华利集团、祥源新材、力诺特玻、震裕科技等融资净买入额占周交易额比例居前。 分析师：徐雪洁 执业登记编码：S0760516010001 邮箱：xuxuejie@sxzq.com 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 一、融资融券市场概况 图1：两市融资融券余额（亿元） 图2：两市融资买入额占A股成交比例（%） 资料来源：wind 资料来源：wind 图3：两市融资净买入额（亿元） 图4：两市融券净卖出量（亿股） 资料来源：wind 资料来源：wind 从存量上看，截至2022年1月14日，两市融资融券余额为18,099.74亿元，其中融资余额规模为17,009.26亿元，融券余额规模为1,090.48亿元。较此前（1月7日），融资余额减少0.10%，融券余额减少2.55%。从流量上看，1月10日-1月14日融资买入交易规模3,623.42亿元，融券卖出股数15.82亿股。从成交量来看，两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值6.75%，前值为6.82%。 回顾近期A股市场表现，上证指数近5个交易日涨跌幅-1.63%，报收3,521.26点；深证成指近5个交易日涨跌幅-1.35%，报14,150.57点。两市近5个交易日日均成交额为10,751.38亿元，较前一周减少1556.92亿元。 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 图5：主要指数近一年市场表现行情图 资料来源：wind，山西证券研究所 二、上周融资市场存量分析 表1：申万一级行业融资存量排名（截至2022年1月14日） 融资余额（亿元） 融资余额占流通市值比 SW医药生物 1,536.87 SW采掘 6.11% SW电子 1,458.63 SW有色金属 5.87% SW非银金融 1,354.48 SW商业贸易 5.55% SW化工 1,163.42 SW钢铁 5.30% SW电气设备 1,003.54 SW国防军工 5.20% SW有色金属 996.12 SW非银金融 5.20% SW计算机 921.28 SW计算机 5.07% SW食品饮料 671.65 SW农林牧渔 4.81% SW银行 630.09 SW房地产 4.78% SW机械设备 573.85 SW传媒 4.66% SW汽车 556.80 SW通信 4.64% SW公用事业 480.37 SW综合 4.16% SW国防军工 455.59 SW医药生物 4.01% SW房地产 429.63 SW公用事业 3.96% SW传媒 420.07 SW电子 3.93% SW农林牧渔 358.36 SW化工 3.91% SW交通运输 357.14 SW汽车 3.86% SW采掘 340.02 SW建筑装饰 3.84% -20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%21-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-12创业板指 上证指数 深证成指 科创50 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 SW通信 316.37 SW交通运输 3.34% SW建筑装饰 277.78 SW建筑材料 3.18% SW家用电器 210.79 SW轻工制造 3.08% SW钢铁 204.12 SW电气设备 3.07% SW商业贸易 187.46 SW机械设备 3.02% SW建筑材料 166.05 SW休闲服务 2.72% SW轻工制造 160.08 SW银行 2.42% SW休闲服务 83.56 SW食品饮料 2.36% SW综合 63.33 SW家用电器 2.35% SW纺织服装 52.51 SW纺织服装 2.24% 资料来源：wind，山西证券研究所 截至2022年1月14日，融资市场中医药生物、电子、非银金融、化工、电气设备等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，采掘、有色金属、商业贸易、钢铁、国防军工是目前杠杆做多资金占比较高的行业，杠杆资金达到5.20%及以上。 表2：个股融资存量排名TOP20（截至2022年1月14日） 融资余额（万元） 融资余额占自由流通市值比 中国平安 2,391,440.91 穗恒运A 149.48% 贵州茅台 2,278,853.11 仁东控股 38.46% 东方财富 1,212,999.36 航天宏图 29.16% 牧原股份 1,190,598.85 全柴动力 21.53% 兴业银行 1,156,900.59 三聚环保 21.41% 京东方A 1,079,083.08 华新水泥 20.54% 中远海控 1,048,030.83 外高桥 19.56% 隆基股份 1,027,677.22 永兴材料 19.02% 中信证券 993,359.39 国机汽车 18.75% 五粮液 970,562.25 同方股份 18.46% 沃森生物 937,275.08 科士达 18.46% 比亚迪 869,989.31 锦富技术 18.03% 科大讯飞 869,605.78 城建发展 17.91% 北方稀土 813,551.89 创元科技 17.52% 宁德时代 760,813.43 海南矿业 17.32% 格力电器 758,377.85 恒逸石化 17.07% 中环股份 688,989.20 深康佳A 16.77% 招商银行 648,294.02 国际实业 16.57% 恒瑞医药 644,240.86 澳柯玛 16.53% 天齐锂业 639,896.07 开滦股份 16.34% 资料来源：wind，山西证券研究所 统计融资融券个股标的存量方面的数据，截至2022年1月14日，中国平安、贵州茅台、东方财 证券研究报告：融资融券/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 富、牧原股份、兴业银行等20只个股融资余额居前。若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比，穗恒运A、仁东控股、航天宏图、全柴动力、三聚环保等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票，杠杆资金的占比达到16.30%以上。 三、上周融资市场流量分析 表3：申万一级行业融资流量排名（2022年1月10日-2022年1月14日） 行业 融资净买入额占周交易额比例 周涨跌幅（%） SW建筑材料 0.75% -5.99 SW钢铁 0.69% -4.60 SW医药生物 0.42% 4.20 SW建筑装饰 0.36% -4.79 SW家用电器 0.33%