金融期权日报：指数小幅下行 期权交易活跃

金融期权日报国元期货研究咨询部2022年1月5日指数小幅下行期权交易活跃一、市场交易回顾新年首个交易日A股未能实现开门红。截至收盘，上证指数报3632.33点，跌0.2%；深证成指报14791.31点，跌0.44%；创业板指报3250.16点，跌2.18%；上证50ETF下行0.28%报3.247，上有压力（10/20/60/120日均线），处于近期低位。二、相关新闻1、央行1月4日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2700亿元逆回购到期，因此单日净回笼2600亿元。央行去年12月对金融机构开展常备借贷便利操作共132.39亿元；三家政策性银行净归还抵押补充贷款161亿元。2、北向资金小幅净买入4.6亿元，连续6日净买入。中远海控获净买入4.38亿元，牧原股份、中国平安净买入逾3亿元，长江电力净买入逾2亿元；新能源龙头股亿纬锂能净买入近3亿元，隆基股份、宁德时代、赣锋锂业净买入均超1亿元；阳光电源、通威股份则遭净卖出逾3亿元。净卖出方面，贵州茅台遭大幅净卖出9.75亿元，立讯精密净卖出5.55亿元，药明康德、迈瑞医疗分别遭净卖出4.48亿元、3.06亿元；此外，东方财富、招商银行净卖出逾2亿元，中国中免、五粮液净卖出逾1亿元。。表1：市场数据许雯李默涵电话：010-84555101邮箱yjzx@guoyuanqh.com期货从业资格号F3023704投资咨询资格号Z0012103 2/6金融期权日报数据来源：Wind、国元期货三、期权数据回顾表2：金融期权成交情况数据来源：Wind、国元期货表3：50ETF期权成交情况数据来源：Wind、国元期货表4：50ETF期权PCR历史分位数注：选取至今日为止两年数据。数据来源：Wind、国元期货图表4：50ETF期权日内隐含波动率 3/6金融期权日报数据来源：Wind、国元期货表5：50ETF期权主力合约波动率数据来源：Wind、国元期货图表1：50ETF期权隐含波动率微笑（认购）数据来源：Wind、国元期货 4/6金融期权日报图表2：50ETF隐含波动率微笑（认沽）数据来源：Wind、国元期货图表3：50ETF历史波动率锥数据来源：Wind、国元期货图表4：50ETF期货基差 5/6金融期权日报数据来源：Wind、国元期货 6/6金融期权日报重要声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国元期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。联系我们全国统一客服电话：400-8888-218国元期货总部地址：北京东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层电话：010-84555000合肥分公司地址：合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦A座六楼（中国科技大学金寨路大门斜对面）电话：0551-62895501福建分公司地址：福建省厦门市思明区莲岳路1号2204室之01室（即磐基商务楼2501室）电话：0592-5312522大连分公司地址：大连市沙河口区会展路129号国际金融中心A座期货大厦2407、2406B。电话：0411-84807840西安分公司地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场西塔6层06室电话：029-88604088上海分公司地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄1号楼3层C区电话：021-68400292合肥营业部地址：合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层（合肥师范学院旁）电话：0551-68115906、0551-68115888郑州营业部地址：郑州市金水区未来路69号未来大厦1410室电话：0371-53386892/53386809青岛营业部地址：青岛市崂山区秦岭路15号1103室电话0532-66728681深圳营业部地址：深圳市福田区园岭街道百花二路48号二层（深圳实验小学对面）电话：0755-82891269杭州营业部地址：浙江省杭州市滨江区江汉路1785号网新双城大厦4幢2201-3室电话：0571-87686300通辽营业部地址：内蒙古通辽市科尔沁区建国路37号世基大厦12层电话：0475-6380818