金融期权日报国元期货研究咨询部2022年1月4日指数小幅上行期权交易活跃一、市场交易回顾A股2021年交易“飘红”收官，上证指数收盘涨0.57%报3639.78点，深证成指涨0.41%报14857.35点，创业板指跌0.12点报3322.67点；上证50ETF上行0.28%报3.256，上有压力（10/20/60/120日均线），处于近期低位。二、相关新闻1、央行昨日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此当日净投放900亿元。本周央行公开市场共有500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期，央行累计进行6500亿元逆回购操作，全口径净投放5300亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有7000亿元逆回购到期，由于元旦假期顺延因素，1月4日到期2700亿元，1月5日至7日分别到期2100亿元、1100亿元、1100亿元。2、2021年收官日，北交所82股有64股上涨，多只股票表现不俗，数字人涨超17%，同辉信息、流金岁月涨超10%，旭杰科技、中寰股份、广脉科技、德众汽车涨超8%。成交额方面，森萱医药成交超6亿元，位列北交所首位。。表1：市场数据数据来源：Wind、国元期货许雯李默涵电话：010-84555101邮箱yjzx@guoyuanqh.com期货从业资格号F3023704投资咨询资格号Z0012103 2/6金融期权日报三、期权数据回顾表2：金融期权成交情况数据来源：Wind、国元期货表3：50ETF期权成交情况数据来源：Wind、国元期货表4：50ETF期权PCR历史分位数注：选取至今日为止两年数据。数据来源：Wind、国元期货图表4：50ETF期权日内隐含波动率 3/6金融期权日报数据来源：Wind、国元期货表5：50ETF期权主力合约波动率数据来源：Wind、国元期货图表1：50ETF期权隐含波动率微笑（认购）数据来源：Wind、国元期货 4/6金融期权日报图表2：50ETF隐含波动率微笑（认沽）数据来源：Wind、国元期货图表3：50ETF历史波动率锥数据来源：Wind、国元期货图表4：50ETF期货基差 5/6金融期权日报数据来源：Wind、国元期货 6/6金融期权日报重要声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国元期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。联系我们全国统一客服电话：400-8888-218国元期货总部地址：北京东城区东直门外大街46号天恒大厦B座21层电话：010-84555000合肥分公司地址：合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦A座六楼（中国科技大学金寨路大门斜对面）电话：0551-62895501福建分公司地址：福建省厦门市思明区莲岳路1号2204室之01室（即磐基商务楼2501室）电话：0592-5312522大连分公司地址：大连市沙河口区会展路129号国际金融中心A座期货大厦2407、2406B。电话：0411-84807840西安分公司地址：陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场西塔6层06室电话：029-88604088上海分公司地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄1号楼3层C区电话：021-68400292合肥营业部地址：合肥市庐阳区国轩凯旋大厦四层（合肥师范学院旁）电话：0551-68115906、0551-68115888郑州营业部地址：郑州市金水区未来路69号未来大厦1410室电话：0371-53386892/53386809青岛营业部地址：青岛市崂山区秦岭路15号1103室电话0532-66728681深圳营业部地址：深圳市福田区园岭街道百花二路48号二层（深圳实验小学对面）电话：0755-82891269杭州营业部地址：浙江省杭州市滨江区江汉路1785号网新双城大厦4幢2201-3室电话：0571-87686300通辽营业部地址：内蒙古通辽市科尔沁区建国路37号世基大厦12层电话：0475-6380818