公募基金周报：千亿ETF军团再添新军，近七成主动股基全年录得正回报

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 金融工程研究 Page 1 证券研究报告—定期报告 金融工程 [Table_Title] 公募基金周报 数量化投资 2022年01月03日 [Table_BaseInfo] 相关研究报告： 《港股投资周报：静待来年，港股精选组合2021年 超 恒 生 指 数21.71%》 ——2022-01-02 《数量化投资周报：多因子选股周报—超预期因子表现出色，沪深300指数增强组合本年超额7.98%》 ——2022-01-02 《主动量化策略周报：全年收官，超预期精选组合今年以来满仓收益40.57%》 ——2022-01-03 《ETF周报：新能车ETF单周跌超7%，中证500ETF净申购近60亿》 ——2021-12-27 《公募基金周报：交易所就ETF纳入互联互通达成共识，今年以来FOF发行规模超千亿》 ——2021-12-27 证券分析师：张欣慰 电话：021-60933159 E-MAIL：zhangxinwei1@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520060001 联系人：杨北锋 电话：021-60875136 E-MAIL：yangbeifeng@guosen.com.cn 独立性声明： 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 金融工程周报 千亿ETF军团再添新军，近七成主动股基全年录得正回报  上周市场回顾 上周A股市场主要宽基指数全线上涨，中证1000、科创50、中小100指数上涨3.01%、2.90%、1.78%，涨幅靠前，沪深300、上证指数、创业板指分别上涨0.39%、0.60%、0.78%，涨幅靠后。从成交额来看，上周主要宽基指数均有所减少。行业方面，上周国防军工、轻工制造、基础化工行业涨幅靠前，分别上涨4.55%、4.20%、3.71%，食品饮料、煤炭、汽车行业跌幅靠前，分别下跌4.77%、4.16%、1.52%。 截至上周五央行公开市场净投放资金6000亿元，不同期限国债利率均有所下行，期限利差扩大5.08BP，不同评级的各期限信用债利率均有所下行。中证转债指数上涨0.33%，累计成交2406亿，较前一周减少188亿元。 上周共上报32只基金，申报的产品包括5只ETF基金，清洁能源REITs基金，新能源车主题QDII-LOF基金科，科创创业50指数增强基金等。 2021年共成立11只REITs产品，发行总规模达364.13亿元。成立以来，REITs产品收益全部为正，其中富国首创水务REITs收益率最高为46.30%。 2021年公募基金业绩全部出炉，全市场共产生3只业绩超过100%的基金，业绩排名前10的基金业绩回报均超80%。截至2021年底，全市场在管非货币ETF产品规模达到11090亿元，华泰柏瑞非货币ETF规模上周首次超过千亿元。2021年，共成立公募基金产品2013只，超过去年的1527只，创历史新高，发行份额2.98万亿份，仅次于2020年的3.17万亿份，居历史第二位。  开放式公募基金表现 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为1.04%、0.54%、0.78%。今年以来灵活配置型基金业绩表现最优，中位数收益为7.50%，主动权益型和平衡混合型基金的中位数收益分别为6.73%、2.92%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.10%，量化对冲型基金收益中位数为0.21%。今年以来，指数增强基金超额中位数为4.64%，量化对冲型基金收益中位数为1.99%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金85只、目标日期基金66只、目标风险基金89只。今年以来，普普通FOF基金中位数业绩表现最优，累计收益率为4.23%。  基金产品发行情况 上周新成立基金55只（含3只转型基金），合计发行规模为322.07亿元，较前一周有所减少。此外，上周有31只基金首次进入发行阶段，本周将有31只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，历史表现不代表未来。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 2 内容目录 上周市场回顾 ............................................................................................................... 4 相关热点回顾 ....................................................................................................... 4 股票市场 .............................................................................................................. 6 债券市场 .............................................................................................................. 9 可转债市场 ........................................................................................................ 10 开放式公募基金表现 .................................................................................................. 11 普通公募基金 ......................................................................................................11 量化公募基金 ......................................................................................................11 公募FOF基金 ................................................................................................... 12 基金经理变更 ..................................................................................................... 13 基金产品发行情况 ...................................................................................................... 14 上周新成立基金 ................................................................................................. 14 上周首发基金 ..................................................................................................... 17 本周待发行基金 ................................................................................................. 18 附：开放式公募基金前N名业绩明细 ........................................................................ 19 国信证券投资评级 ...................................................................................................... 22 分析师承诺 ................................................................................................................ 22 风险提示 .................................................................................................................... 22 证券投资咨询业务的说明 ........................................................................................... 22 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 3 图表目录 图1：非货币ETF规模前二十名基金管理人分类规模（亿元，截至2021.12.31） ..... 5 图2：2010年以来新成立基金数量和发行份额 ............................................................ 6 图3：2021年不同类型基金新成立数量和发行份额..................................................... 6 图4：主要宽指数收益率（截至2021.12.31）............................................................. 7 图5：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数 ............................................. 7 图6：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至20211231） 8 图7：中信一级行业指数收益（截至2021.12.31） ..................................................... 9 图8：债券利率（截至2021.12.31） ......................................................................... 10 图9：债券利率周度变动（BP，截至2021.12.31） .................................................. 10 图10：中证转债走势及成交额（截至2021.12.31） ................................................. 10 图11：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数 .......................................................... 10 图12：不同类别基金上周收益表现（截至2021.12.31） .......................................... 11 图13：不同类别基金本年收益表现（截至2021.12.31） .....................................