首只专精特新主题基金开始募集，多家基金公司申报风电ETF

东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。 东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 动态跟踪 【金融工程·证券研究报告】 金融工程 首只专精特新主题基金开始募集，多家基金公司申报风电ETF 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：11月5日，首只专精特新基金“景顺长城专精特新量化优选基金”开始募集，南方专精特新混合基金、招商专精特新股票基金于当日正式获批。11月5日中基协发布基金投顾服务指引征求意见稿，明确投资组合由机构集中统一实施并禁止推荐结构复杂产品。证监会官网显示，10月29日-11月1日，已有华安、广发、天弘、招商、华泰柏瑞、汇添富、南方、嘉实、平安、富国等10家基金公司申请设立风电产业主题指数基金。 ⚫ 基金发行动态：上周，国内新成立基金共成立37只，较上周减少10只，其中股票型基金9只，混合型基金18只，债券型基金7只，FOF基金3只，混合型基金在该周期内成立数目最多。上周，国内新发行基金一共35只，较上周增加1只。其中股票型基金7只，混合型基金13只，债券型基金8只，国际QDII基金2只，FOF型基金5只，混合型基金在该周期内发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.6%，债券型基金为0.2%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.8%，量化对冲产品为-0.4%。年初至今，普通股票型基金平均收益9.3%，债券型基金3.8%。量化产品中主动量化基金平均收益为6.7%，对冲型产品收益为1.3%。 ⚫ 场内基金动态：1.上证50ETF：上周华夏上证50ETF份额增长最多3.91亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.03亿元。2.沪深300ETF：上周华泰柏瑞沪深300ETF份额增长最多2.81亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.95亿元。3.中证500ETF：上周南方中证500ETF份额增长最多3.63亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.45亿元。4.创业板ETF：上周创业板ETF份额普遍赎回，华安创业板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额6.76亿元。5.科创50ETF：上周科创50ETF份额普遍赎回，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额7.34亿元。6.双创ETF：上周双创ETF份额普遍赎回，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额6.81亿元。7.非宽基ETF：上周华宝中证医疗ETF份额增长最多7.96亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.35亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 Table_ Base Info 报告发布日期 2021年11月08日 证券分析师 朱剑涛 021-63325888*6077 zhujiantao@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515060001 证券分析师 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 联系人 肖丽华 021-63325888*6050 xiaolihua@orientsec.com.cn 相关报告 FOF规模三季度增长超40%，国泰证券ETF规模创近期新高： 2021-11-01 公募积极布局北交所主题基金，权益类ETF年内成交额超去年全年： 2021-10-24 第二批Reits基金已上报，医疗ETF份额涨幅明显： 2021-10-18 同业存单指数基金集中上报，汇添富中证主要消费ETF规模创新高 2021-10-10 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 .................................................................................................................. 4 2.2 新发行基金 .................................................................................................................. 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 .............................................................................................................. 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 9 风险提示 ...................................................................................................... 11 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【首只专精特新基金“景顺长城专精特新量化优选基金”开始募集，南方、招商相关主题获批】证监会官网显示，11月5日，南方专精特新混合基金、招商专精特新股票基金正式获批。市场上首只“专精特新”主题基金，景顺长城专精特新量化优选股票基金也于11月5日正式开启发行。 【中基协发布基金投顾服务指引征求意见稿，明确投资组合由机构集中统一实施并禁止推荐结构复杂产品】11月5日，中基协发文称，为引导公开募集证券投资基金投资顾问业务规范发展，切实维护投资者合法权益，起草了《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引（征求意见稿）》（以下简称《基金投顾服务协议指引》）、《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指引（征求意见稿）》（以下简称《基金投顾服务风险揭示指引》），现向社会公开征求意见。 【10家基金公司扎堆申报风电主题ETF】 近期多家基金公司扎堆申报风电主题ETF。证监会官网显示，10月29日-11月1日，已有华安、广发、天弘、招商、华泰柏瑞、汇添富、南方、嘉实、平安、富国等10家基金公司申请设立风电产业主题指数基金。 二、基金发行动态 近1年公募基金市场共发行新基金1745只，共募集3.07万亿元；其中混合型基金新发行865只，共募集1.81万亿；股票型基金新发行452只，共募集3810亿元；债券型基金新发行318只，共募集7219亿元；FOF 基金共发行70只，共募集998亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（单位：亿） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 上周，国内新成立基金共成立37只，较上周减少10只，其中股票型基金9只，混合型基金18只，债券型基金7只，FOF基金3只，混合型基金在该周期内成立数目最多。新基金共募集381.05亿元，较上期减少417.93亿元，其中华夏MSCI中国A50互联互通ETF募集规模最大67.68亿元，其次富国达利纯债一年定开债募集规模达60.00亿元。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 本期股票型基金共募集84.97亿元,主要为被动指数型产品，主要跟踪中证800、智能电动车、云计算、证券公司及建筑材料等主题，其中募集最大的基金为华夏MSCI中国A50互通互联ETF基金，募集67.68亿元。混合型基金共募集184.26亿元，募集规模最大的是由基金经理沙炜管理的博时优质鑫选一年持有A募集57.08亿元，该基金是一只券商结算基金；本周债券型基金发行规模共计95.82亿元，其中富国达利纯债一年定开债发行规模最大，募集60亿元，其次为国寿安保安悦纯债一年定期开放，募集20亿元；FOF型基金本期新成立基金分别为广发优选配置两年封闭运作A、易方达汇智平衡养老（FOF）和中信建投睿选6个月持有A，3只基金共募集15.99亿元。 具体如下： 图2：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.2 新发行基金 上周，国内新发行基金一共35只，较上周增加1只。其中股票型基金7只，混合型基金13只，债券型基金8只，国际QDII基金2只，FOF型基金5只，混合型基金在该周期内发行数目最多。 股票型基金大部分为主题型指数产品，主要跟踪沪港深创新药、港股通科技和ESG等主题，1只普通股票型基金为景顺长城专精特新量化优选，该基金为市场上第一只获批的专精特新主题基金；混合型基金中偏股混合基金和偏债混合型基金数量相当，7只偏股，6只偏债；债券型基金以中长期纯债型基金为主，8只中5只为中长期纯债产品，3只短期纯债型基金；FOF型基金上周有5只新基金开始认购，分别为天弘永丰稳健养老目标一年持有、富国智鑫行业精选一年封闭运作A、工银瑞信睿智进取一年封闭运作A、中欧汇选一年封闭运作A和汇添富经典价值成长一年持有。 具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 6 图3：上两周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1 上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-0.6%，债券型基金为0.2%。量