中银期货量化统计日报

本报告仅代表研究员个人观点，并不代表中银国际及其联营机构的观点。中银期货研究可在中银国际期货网站上获取（www.bocifco.com） 2021年8月2日 中银期货研究部 姓名：周新宇 投资咨询号：Z0012683 联系电话：021-61088053 量化交易研究 中银期货量化统计日报 摘要 成交额最大IF9.89%RB9.53%J6.58%持仓额最大IF13.91%IC11.91%RB6.21%成交额增长最大C113.53%RB62.29%持仓额增长最大ZN5.69%日内波动最大HC6.11%RB5.87%P5.30%IH4.13%I3.89%涨幅最大(相对开盘价)IH2.69%IF2.55%跌幅最大(相对开盘价)HC-4.93%RB-4.73%增长最大钢材58.86%谷物31.29%国债24.16%减少最大软商品-10.12%能源化工-1.80%油脂油料10.18%增长最大股指0.61%有色金属-2.58%谷物-4.21%减少最大钢材-15.38%油脂油料-10.42%能源化工-7.78%成交和持仓资金变动波动性板块成交额板块持仓额成交和持仓 从各品种日内波幅与日成交资金比例分布图上看，交易应重点关注RB、P、HC、IF和Y等品种。 附表目录： 1、板块流量（板块成交量）、存量资金（板块持仓量）走势关系(图1、图2) 2、当日板块存量（板块持仓量）、流量（板块成交量）占比关系（图3、图4） 3、当日品种成交资金比例及其增减比例（图5） 4、当日品种持仓资金比例及其增减比例（图6） 5、日内波动幅度（图7） 6、当日收盘价相对开盘价涨跌（图8） 7、当日涨跌幅度（图9） 8、短期与中期品种涨跌幅（图10） 9、日内波幅与日成交资金比例分布（图11） 10、各品种主力/近月合约持仓/仓单比（图表12、图表13） 板块流量、存量资金走势关系 图1和图2给出板块流量资金和存量资金的走势及比较。 图1：板块流量资金走势关系（亿元） 资料来源：中银期货 05001000150020002500300035004000450050002021/7/52021/7/62021/7/72021/7/82021/7/92021/7/102021/7/112021/7/122021/7/132021/7/142021/7/152021/7/162021/7/172021/7/182021/7/192021/7/202021/7/212021/7/222021/7/232021/7/242021/7/252021/7/262021/7/272021/7/282021/7/292021/7/302021/7/312021/8/12021/8/2x 100000000有色金属钢材贵金属能源化工谷物软商品股指国债油脂油料 图2：板块存量资金走势关系（亿元） 资料来源：中银期货 当日板块存量、流量占比关系 本部分表明当前不同板块资金占比。 图3：当日板块流量资金占比 图4：板块存量资金占比 资料来源：中银期货 01E+102E+103E+104E+105E+106E+107E+10050010001500200025003000350040002021/7/52021/7/62021/7/72021/7/82021/7/92021/7/102021/7/112021/7/122021/7/132021/7/142021/7/152021/7/162021/7/172021/7/182021/7/192021/7/202021/7/212021/7/222021/7/232021/7/242021/7/252021/7/262021/7/272021/7/282021/7/292021/7/302021/7/312021/8/12021/8/2x 100000000有色金属钢材贵金属能源化工谷物股指国债油脂油料软商品有色金属14%钢材14%贵金属7%能源化工26%谷物2%软商品3%股指19%国债0%油脂油料15%有色金属11%钢材10%贵金属10%能源化工20%谷物3%软商品5%股指31%国债0%油脂油料10% 当日品种成交资金比例及其增减比例 每个交易品种当天的成交额比例，可从中发掘短线资金关注度较高的品种。每个交易品种的成交资金增减比例，表明成交资金当日的流入流出动向及强度。 图5：各品种的日成交资金比例及其增减比例 资料来源：中银期货 当日品种持仓资金比例及其增减比例 每个交易品种当天的持仓资金，可从中发掘隔夜资金关注度较高的品种。每个交易品种的持仓资金增减比例，表明持仓资金当日的流入流出动向及强度。 图6：各品种的日持仓资金比例及其增减比例 资料来源：中银期货 CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%05101520253035CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%05101520253035日持仓比例-30%-20%-10%0%10%CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC-50%0%50%100%CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC 日内波动幅度 当日波动幅度大的品种，说明有较大资金出入。 图7：日内波动幅度 资料来源：中银期货 当日收盘价相对开盘价涨跌 图8：当日收盘价相对开盘价涨跌 资料来源：中银期货 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%ICSCIAGPTARBRMBUNIJMYAUJIFHCIHRUPPZNLCMACUCFPAPMALSRTTFTS-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%BUAPNIRMYIHJMIHCALCUIFLSCRBPAUICTSPPTFMZNTCAGSRCFPTAJMARU 当日涨跌幅度 图9：当日涨跌幅度 资料来源：中银期货 短期与中期品种涨跌幅 短期涨跌幅：当日收盘价与五个交易日前的收盘价之差比上当日的收盘价。中期涨跌幅：当日收盘价与20个交易日前的收盘价之差比上当日收盘价。 图10：短期与中期品种涨跌幅 资料来源：中银期货 -8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%YNICUSRAPSCPCALAUAGRBIHTSTFMAPTATCFLPPIFZNHCIMBURMJMICJRU-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AGAPAUMJSRJMYCUTSTFTALLSCRURBCFHCCICPPRMZNPIFNIIHPTAMAIBU近5日涨跌幅近20日涨跌幅 各品种日内波幅与日成交资金比例分布 图11为日内波幅与日成交量比例分布，该图给出日内波幅与日成交量比例均大的品种，这些品种适合做日内交易。 图11：日内波幅与日成交资金比例分布 资料来源：中银期货 CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%日内波幅日成交比例 各品种主力/近月合约持仓/仓单比 持仓量统计的是该品种近月或主力合约持仓量，仓单是交易所注册仓单数量，当持仓/注册仓单比值大于20，则存在逼仓风险。 图表12：各品种主力合约持仓/仓单比 主力合约持仓量注册仓单持仓/仓单主力合约持仓量注册仓单持仓/仓单豆一210966105172403.83晚籼稻210900--白银211245011720487620.22豆粕21098159070--铝2109279915902933.10甲醇210910020001307766.64苹果21102507700--镍2109142220529726.85黄金2112163558322250.76菜油2109128646151085.20豆二2109202930--棕榈油21093511021100319.18胶合板210800--铅2109740241566450.47沥青21092145252184900.98普麦210940--玉米21094673243711312.59聚丙烯2109242303309178.39棉花21093500021326726.38螺纹钢211011585741542875.10红枣220197124187651.77早籼稻210900--淀粉21091151510--菜粕21093533580--铜2109134609461912.91菜籽2109140--棉纱210967840--橡胶21091375831788100.77乙二醇2109194242632373.67硅铁2109214134704430.40纤维板2109440229514.92锰硅2109167181188828.85玻璃22013700421118330.99锡210937306194719.16燃油2109155845454703.43纸浆21091099841702370.65卷板21105837822958519.73白糖2109312764340059.20铁矿石21093133731000313.37PTA210910318898816611.70焦炭2109161280305376.00PVC21093325531454228.72鸡蛋21091250940--强麦21095770--焦煤21092219210--豆油2109307990616649.95粳稻21091191.22动力煤2109977740--塑料2109251042536746.78锌2109110860765214.49线材2110410--原油210930955134150000.00 资料来源：中银期货 图表13：各品种近月合约持仓/仓单比 近月合约持仓量注册仓单持仓/仓单近月合约持仓量注册仓单持仓/仓单玻璃近月63011180.56普麦近月40--白糖近月312764340059.20强麦近月5770--菜粕近月12000--燃油近月155845454703.43菜油近月128646151085.20塑料近月1453670.00菜籽近月00--线材近月00--豆二近月00--橡胶近月811788100.00豆粕近月5970--玉米近月4673243711312.59豆一近月66105172403.83纸浆近月101521702370.06豆油近月2661660.00郑棉近月3500021326726.38硅铁近月126770440.18菜油近月00--沪金近月215732220.67甲醇近月00--沪铝近月40090902930.44强麦近月00--沪镍近月699652971.32硬麦近月00--沪铅近月115001566450.07热轧卷板近月1980295850.07沪铜近月34880461910.76玉米淀粉近月1151510--沪锡近月502019472.58动力煤近月2000--沪锌近月919076521.20聚丙烯近月1130910.00沪银近月670820487620