中银期货量化统计日报

本报告仅代表研究员个人观点，并不代表中银国际及其联营机构的观点。中银期货研究可在中银国际期货网站上获取（www.bocifco.com） 2021年6月7日 中银期货研究部 姓名：周新宇 投资咨询号：Z0012683 联系电话：021-61088053 量化交易研究 中银期货量化统计日报 摘要 成交额最大IF9.33%RB9.01%J6.27%持仓额最大IF16.29%IC11.42%AU5.33%成交额增长最大TS54.61%PP15.68%持仓额增长最大PP11.83%日内波动最大I7.33%RB5.28%JM4.96%HC4.91%J4.02%涨幅最大(相对开盘价)RM3.16%M1.88%跌幅最大(相对开盘价)I-5.17%RB-4.17%增长最大油脂油料6.07%能源化工-10.63%软商品-15.21%减少最大贵金属-40.25%股指-35.50%谷物-34.06%增长最大贵金属1.56%国债1.23%油脂油料0.37%减少最大股指-11.57%谷物-5.17%有色金属-3.22%成交和持仓资金变动波动性板块成交额板块持仓额成交和持仓 从各品种日内波幅与日成交资金比例分布图上看，交易应重点关注RB、J、I、P和Y等品种。 附表目录： 1、板块流量（板块成交量）、存量资金（板块持仓量）走势关系(图1、图2) 2、当日板块存量（板块持仓量）、流量（板块成交量）占比关系（图3、图4） 3、当日品种成交资金比例及其增减比例（图5） 4、当日品种持仓资金比例及其增减比例（图6） 5、日内波动幅度（图7） 6、当日收盘价相对开盘价涨跌（图8） 7、当日涨跌幅度（图9） 8、短期与中期品种涨跌幅（图10） 9、日内波幅与日成交资金比例分布（图11） 10、各品种主力/近月合约持仓/仓单比（图表12、图表13） 板块流量、存量资金走势关系 图1和图2给出板块流量资金和存量资金的走势及比较。 图1：板块流量资金走势关系（亿元） 资料来源：中银期货 01000200030004000500060002021/5/102021/5/112021/5/122021/5/132021/5/142021/5/152021/5/162021/5/172021/5/182021/5/192021/5/202021/5/212021/5/222021/5/232021/5/242021/5/252021/5/262021/5/272021/5/282021/5/292021/5/302021/5/312021/6/12021/6/22021/6/32021/6/42021/6/52021/6/62021/6/7x 100000000有色金属钢材贵金属能源化工谷物软商品股指国债油脂油料 图2：板块存量资金走势关系（亿元） 资料来源：中银期货 当日板块存量、流量占比关系 本部分表明当前不同板块资金占比。 图3：当日板块流量资金占比 图4：板块存量资金占比 资料来源：中银期货 01E+102E+103E+104E+105E+106E+107E+108E+109E+1001000200030004000500060002021/5/102021/5/112021/5/122021/5/132021/5/142021/5/152021/5/162021/5/172021/5/182021/5/192021/5/202021/5/212021/5/222021/5/232021/5/242021/5/252021/5/262021/5/272021/5/282021/5/292021/5/302021/5/312021/6/12021/6/22021/6/32021/6/42021/6/52021/6/62021/6/7x 100000000有色金属钢材贵金属能源化工谷物股指国债油脂油料软商品有色金属11%钢材13%贵金属7%能源化工28%谷物3%软商品3%股指18%国债0%油脂油料17%有色金属8%钢材8%贵金属9%能源化工20%谷物3%软商品6%股指34%国债0%油脂油料12% 当日品种成交资金比例及其增减比例 每个交易品种当天的成交额比例，可从中发掘短线资金关注度较高的品种。每个交易品种的成交资金增减比例，表明成交资金当日的流入流出动向及强度。 图5：各品种的日成交资金比例及其增减比例 资料来源：中银期货 当日品种持仓资金比例及其增减比例 每个交易品种当天的持仓资金，可从中发掘隔夜资金关注度较高的品种。每个交易品种的持仓资金增减比例，表明持仓资金当日的流入流出动向及强度。 图6：各品种的日持仓资金比例及其增减比例 资料来源：中银期货 CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%05101520253035CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%05101520253035日持仓比例-20%-10%0%10%20%CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC-50%0%50%100%CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC 日内波动幅度 当日波动幅度大的品种，说明有较大资金出入。 图7：日内波动幅度 资料来源：中银期货 当日收盘价相对开盘价涨跌 图8：当日收盘价相对开盘价涨跌 资料来源：中银期货 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%ICSCIAGPTARBRMBUNIJMYAUJIFHCIHRUPPZNLCMACUCFPAPMALSRTTFTS-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%BUAPNIRMYIHJMIHCALCUIFLSCRBPAUICTSPPTFMZNTCAGSRCFPTAJMARU 当日涨跌幅度 图9：当日涨跌幅度 资料来源：中银期货 短期与中期品种涨跌幅 短期涨跌幅：当日收盘价与五个交易日前的收盘价之差比上当日的收盘价。中期涨跌幅：当日收盘价与20个交易日前的收盘价之差比上当日收盘价。 图10：短期与中期品种涨跌幅 资料来源：中银期货 -6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%YNICUSRAPSCPCALAUAGRBIHTSTFMAPTATCFLPPIFZNHCIMBURMJMICJRU-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AGAPAUMJSRJMYCUTSTFTALLSCRURBCFHCCICPPRMZNPIFNIIHPTAMAIBU近5日涨跌幅近20日涨跌幅 各品种日内波幅与日成交资金比例分布 图11为日内波幅与日成交量比例分布，该图给出日内波幅与日成交量比例均大的品种，这些品种适合做日内交易。 图11：日内波幅与日成交资金比例分布 资料来源：中银期货 CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%日内波幅日成交比例 各品种主力/近月合约持仓/仓单比 持仓量统计的是该品种近月或主力合约持仓量，仓单是交易所注册仓单数量，当持仓/注册仓单比值大于20，则存在逼仓风险。 图表12：各品种主力合约持仓/仓单比 主力合约持仓量注册仓单持仓/仓单主力合约持仓量注册仓单持仓/仓单豆一210992774180105.15晚籼稻210700--白银211239752123302320.17豆粕210912604142113659.63铝21071977831023811.93甲醇210911920091274935.64苹果21103396130--镍2107118275704016.80黄金2112159073352545.13菜油21091488430--豆二21071800420090.02棕榈油21093867651000386.77胶合板210600--铅210779023928080.85沥青21092511902685700.94普麦2107170--玉米21095453093009018.12聚丙烯21094583101957234.19棉花21094536481848524.54螺纹钢211011912172525247.17红枣210940945160625.50早籼稻210700--淀粉210787749364824.05菜粕21094430472361187.65铜21071352891382670.98菜籽210760--棉纱2109816953154.13橡胶21092771581759801.57乙二醇2109250660405618.91硅铁21092870221048027.39纤维板2109410540010.26锰硅2109190268274966.92玻璃21094831091303716.22锡21072747146555.90燃油2109377578850204.44纸浆2107946841303510.73卷板2110547790870956.29白糖21094878783807512.81铁矿石21094724522100224.98PTA2109178601516016011.15焦炭2109153427403835.68PVC2109365270554165.92鸡蛋21091518741015187.40强麦21097390--焦煤21091345360--豆油21095147905100100.94粳稻21091791.89动力煤21091535340--塑料2109388132692956.02锌210789615172855.18线材21101560--原油210736191180390000.00 资料来源：中银期货 图表13：各品种近月合约持仓/仓单比 近月合约持仓量注册仓单持仓/仓单近月合约持仓量注册仓单持仓/仓单玻璃近月801300.62普麦近月170--白糖近月8742380750.23强麦近月20--菜粕近月461323611.95燃油近月210850200.00菜油近月46390--塑料近月2169290.00菜籽近月60--线材近月00--豆二近月11002005.50橡胶近月1411759800.00豆粕近月74191211363.51玉米近月40145300901.33豆一近月2309180100.13纸浆近月66261303510.05豆油近月102451000.20郑棉近月12198184850.66硅铁近月2525104800.24菜油近月00--沪金近月154535250.44甲醇近月00--沪铝近月236601023810.23强麦近月00--沪镍近月181870400.26硬麦近月00--沪铅近月8675928080.09热轧卷板近月3300870950.04沪铜近月284901382670.21玉米淀粉近月87749364824.05沪锡近