基金市场和组合周报:年内新发ETF数量超百只，9只科创创业50ETF本周开始募集

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。  年内ETF发行逾百只，行业和主题类蓬勃发展：2021年至今非货基ETF发行数量已逾百只，已超去年全年发行数量，发行总规模合计635亿。从结构上来看，行业和主题类蓬勃发展，宽基类较少，其中行业类(32只)/主题类(44只)/大类资产(21只)/宽基(3只)。  国内新成立基金：上周国内新成立基金共39只(A/C记同一只)，募集总金额(536.7亿)，基金募集数量和金额近期回升。上周募集金额靠前的多为偏债型，其中南方臻利3个月定开(70.6亿)、广发汇荣三个月定开（60.1亿）、中融恒阳纯债A（44.1亿）等募集份额靠前；偏股型中富国高质量(47.3亿)、中欧产业前瞻(28.2亿)等金额靠前。  本周将首发指数产品: 共17只；其中9只为科创创业50ETF，分别包括招商中证科创创业50ETF、银华中证科创创业50ETF、易方达中证科创创业50ETF、南方中证科创创业50ETF、嘉实中证科创创业50ETF、华夏中证科创创业50ETF、华宝中证科创创业50ETF、国泰中证科创创业50ETF、富国中证科创创业50ETF。  本周将上市基金：下周上市基金：共11只，其中9只为REITS基金; 下周9只REITS基金上市，此外还有建信中证物联网主题ETF、华夏中证细分有色金属产业ETF。  基金仓位来看：基金仓位小幅上行，仍处历史高位。据测算，股票型/混合型/灵 活 配 臵 型 基 金 目 前 仓 位 分 别 为88.08%/ 83.59%/58.17%，所处17年以来历史百分位点67%/77%/71%，相比5日前变动+0.84%/+0.75%/+0.79%小幅上行。  QDII产品方面：油气类产品溢价恢复，纳指ETF小幅溢价。  国内ETF产品来看：上周国内股票型ETF继续小幅净流出-24亿元。分结构来看：宽基ETF (+11亿)，其中中证500类(+16.7亿) 和上证50(+32.5亿)份额增长靠前，沪深300 (-9.5亿)；行业来看，金融地产类增持靠前(+30亿),其中主要由证券类ETF贡献，军工类份额小幅上行(+5亿)，信息技术类涨幅最高但遭大幅减持(-56亿)；主题方面，上周涨幅靠前的芯片类(-40.4亿)、光伏类(-8.7亿)、新能车类(-7.9亿)均遭减持，消费类和红利类份额小幅上行；大类资产方面黄金类份额下行，中概互联ETF近期份额持续上行。  风险提示：数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。 Table_Tit le 2021年06月20日 基金市场和组合周报:年内新发ETF数量超百只，9只科创创业50ETF本周开始募集 Table_BaseI nfo 金融工程定期报告 证券研究报告 吕思江 分析师 SAC执业证书编号：S1450517040003 lvsj@essence.com.cn 马晨 报告联系人 machen@essence.com.cn Tabl e_Repor t 相关报告 仓位和资金流 2021-06-15：北向新布局行业主要关注金融和科技相关板块 2021-06-15 基金市场和组合周报:主动股基仓位小幅下行，本周10只被动产品首发开始募集 2021-06-15 FOF和资产配臵周报：成长类资产维持反弹，美元流动性可能在三季度中开始转向 2021-06-14 安信金工大市与行业研判周报20210614 2021-06-14 安信金工组合一周回顾：2021-06-09 2021-06-09 2 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 国内基金产品发行.............................................................................................................. 3 1.1. 国内新成立基金 ........................................................................................................ 3 1.2. 非货基ETF年内发行超百只，主动股基整体发行小幅回暖 ........................................ 3 1.3. 近期国内基金首发情况 .............................................................................................. 5 1.4. 近期国内上市基金情况 .............................................................................................. 6 1.5. QDII型ETF和LOF基金折溢价情况 ......................................................................... 6 2. 公募基金仓位监测.............................................................................................................. 7 3. 国内ETF详情 ................................................................................................................... 8 4. 基金组合跟踪..................................................................................................................... 9 4.1. 配臵策略组合最新表现 .............................................................................................11 5. 附录：指数基金分类表..................................................................................................... 12 图表目录 图1：非货基ETF历年发行.................................................................................................... 4 图2：2021年ETF发行情况 .................................................................................................. 4 图3：偏股主动基金发行统计.................................................................................................. 4 图4： “爆款基金”发行持续降温 ............................................................................................. 5 图5：中证科创创业50指数行业分布 ..................................................................................... 6 图6：中证科创创业50指数十大权重股 ................................................................................. 6 图7：QDII基金折溢价情况 .................................................................................................... 7 图8：股票型/混合型/灵活配臵型基金仓位 .............................................................................. 7 图9： ETF分类资金流情况 ................................................................................................... 8 图10：风险再平衡组合样本外回报（成立至今）...................................................................11 图11：风险再平衡组合样本外回报（年初至今） ...................................................................11 图12：结构化风险平价组合样本外回报（成立至今）............................................................11 图13：结构化风险平价组合样本外回报（年初至今）............................................................11 图14：逆向进取组合样本外回报（成立至今） ......................................................................11 图15：逆向进取组合样本外回报（年初至今） ......................................................................11 表1：上周国内新成立规模前十基金一览 ................................................................................ 3 表2：下周首发被动指数型产品 .............................................................................................. 5 表3：国内本周上市基金一览.................................................................................................. 6 表4：ETF总份额增长前十..................................................................................................... 8 表5：大类资产配臵策略上周权重和配臵资产 ......................................................................... 9 表6：逆向进取最新仓位情况-按照单一产品 ...........................................................