国金期货全球股票市场回顾

一、全球股票市场回顾1.全球市场周涨幅数据来源：WIND2.国内市场主要指数涨幅2021年各大指数涨跌幅上周市场主要指数涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND上周中证500指数行业涨跌幅上周沪深300指数行业涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND2.84%1.38%-0.59%-1.86%0.87%0.56%-1.88%-0.59%0.72%-0.03%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%能源原材料工业可选消费主要消费医药卫生金融地产信息技术电信业务公用事业上周中证500指数行业涨跌幅2021-06-071.32%-1.00%0.68%2.40%2.68%1.01%-1.73%0.26%0.04%-0.19%-1.39%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%日常消费可选消费工业材料能源医疗保健金融信息技术电信服务公用事业房地产上周沪深300指数行业涨跌幅0.613%0.478%0.657%-0.713%-0.708%1.639%-0.864%2.698%1.114%0.661%0.487%-0.248%-1.500%-1.000%-0.500%0.000%0.500%1.000%1.500%2.000%2.500%3.000%美国:标准普尔500指数美国:纳斯达克综合指数美国:道琼斯工业平均指数东京日经225指数恒生指数台湾加权指数新加坡海峡指数俄罗斯RTS指数法兰克福DAX指数伦敦金融时报100指数巴黎CAC40指数上证综合指数上周全球股指涨跌幅3.24%2.54%0.28%-0.84%0.29%0.34%5.34%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%中证500指数上证综合指数沪深300指数上证50指数深证成份指数中小板综指创业板指数主要指数年涨跌幅0.373%-0.248%-0.729%-1.273%0.121%1.101%0.319%-1.500%-1.000%-0.500%0.000%0.500%1.000%1.500%中证500指数上证综合指数沪深300指数上证50指数深证成份指数中小板综指创业板指数主要指数周涨跌幅 二、股指期货表现2.1三大股指期货主力合约走势2.2上周股指期货主力合约涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND2.3上周股指期货主力合约振幅2.4股指期货成交量数据来源：WIND数据来源：WIND2.5股指期货主力合约基差2.6股指期货主力合约跨品种数据来源：WIND数据来源：WIND2021-06-070.00%0.50%1.00%1.50%2.00%沪深300中证500上证50上周各主要股指合约振幅-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%沪深300中证500上证50上周各主要股指合约涨跌幅500055000105000155000205000股指期货成交量ICIFIH2000300040005000600070008000三大股指期货主力合约走势ICIFIH0.40.50.60.70.80.919/1/219/1/2719/2/2119/3/1819/4/1219/5/719/6/119/6/2619/7/2119/8/1519/9/919/10/419/10/2919/11/2319/12/1820/1/1220/2/620/3/220/3/2720/4/2120/5/1620/6/1020/7/520/7/3020/8/2420/9/1820/10/1320/11/720/12/220/12/2721/1/2121/2/1521/3/1221/4/621/5/1股指期货主力合约跨品种IH/IFIF/ICIH/IC-100-500501001502002020/1/212020/2/82020/2/262020/3/152020/4/22020/4/202020/5/82020/5/262020/6/132020/7/12020/7/192020/8/62020/8/242020/9/112020/9/292020/10/172020/11/42020/11/222020/12/102020/12/282021/1/152021/2/22021/2/202021/3/102021/3/282021/4/152021/5/32021/5/21股指期货主力合约基差沪深300基差中证500基差上证50基差 三、影响因素跟踪3.3.1外汇占款3.3.2MLF投放量和利率数据来源：WIND数据来源：WIND4、截至6月4日，上交所融资余额报8333.01亿元，较前一交易日减少14.73亿元；深交所融资余额报7441.30亿元，较前一交易日减少11.05亿元；两市合计15774.31亿元，较前一交易日减少25.78亿元。3、据中国基金报，指数增强型基金正悄然走俏。Wind数据显示，截至6月5日，今年新成立9只指数增强型基金，募资总规模为196.31亿元，是去年全年总规模的2.4倍；单只基金平均募资21.81亿元，为去年平均规模3.5倍左右。3.1经济面3.2政策面2、任泽平指出，人民币汇率急升主要受四大因素影响：一是中美经济基本面错位，二是中美货币政策错位，三是美元流动性外溢，四是美元指数低位。人民币短期急升不可持续，央行具备丰富的工具箱以应对人民币过快升值。1、全国人大常委会法工委发言人臧铁伟 6 月 4 日在记者会上介绍了关于印花税法草案（二次审议稿）情况，他表示根据各方面的意见，拟对草案二次审议稿作以下完善性修改：一是适当降低税率；二是进一步明确印花税的征税范围；三是完善税收优惠规定。不过此次印花税草案修改，不涉及降低证券交易印花税税率的问题。1、当周上证指数下跌 0.25%，深成指上涨 0.12%，创业板上涨 0.32%，行业表现方面，当前市场风格切换加快，市场缺乏投资主线分化严重，化工、采掘、食品饮料、汽车表现较好，银行、休闲服务、家用电器出现大幅下跌。3.3资金面3、美国财长耶伦：美国总统拜登的的4万亿美元支出计划对美国有利，即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调；如果最终的利率水平略微升高，这实际上对（美国）社会和美联储而言都有利。2、Wind数据显示，央行公开市场本周将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元，无正回购和央票等到期。5、银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议。会议指出，今年以来，保险业运行总体平稳，偿付能力充足率保持在高位区间运行，风险综合评级结构稳定，风险总体可控。4、今年最大解禁周来袭，宁德时代将迎巨量解禁。Wind数据显示，沪深两市本周共有52家公司限售股陆续解禁，合计解禁量66.79亿股，按6月4日收盘价计算，解禁市值大幅上升至4700亿元。其中，宁德时代解禁市值高达4116.29亿元。5、上周五晚间公布的美国 5 月非农数据显示，新增就业人口 55.9 万，低于预期值 67.1 万，但明显好于前值 27.8 万。非农数据公布后，美元指数盘中跳水，十年期美债收益率迅速跌落 1.6%，美股三大指数上涨，科技板块表现突出。2021-06-07-8000-3000200070001200001000002000003000004000002000-012000-072001-012001-072002-012002-072003-012003-072004-012004-072005-012005-072006-012006-072007-012007-072008-012008-072009-012009-072010-012010-072011-012011-072012-012012-072013-012013-072014-012014-072015-012015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-01外汇占款环比增加金融机构:人民币:资金运用:中央银行外汇占款亿元2.602.803.003.203.400.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.002016-01-192016-05-192016-09-192017-01-192017-05-192017-09-192018-01-192018-05-192018-09-192019-01-192019-05-192019-09-192020-01-192020-05-192020-09-192021-01-19MLF投放量和利率中期借贷便利(MLF):投放数量:1年中期借贷便利(MLF):利率:1年 3.3.3公开市场操作回笼3.3.4上周资金利率数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.5SHIBOR利率走势图3.3.6SHIBOR期限走势数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.7存贷利率和CPI3.3.8存款准备金率数据来源：WIND数据来源：WIND2021-06-07(5)0510051010/1/111/1/112/1/113/1/114/1/115/1/116/1/117/1/118/1/119/1/120/1/121/1/1存贷利率和CPI中长期贷款利率:1至3年(含)(月)定期存款利率:1年(零存整取、整存零取、存本取息)(月)CPI:当月同比051015202500/1/101/4/102/7/103/10/105/1/106/4/107/7/108/10/110/1/111/4/112/7/113/10/115/1/116/4/117/7/118/10/120/1/1存款准备金率人民币存款准备金率:中小型存款类金融机构(变动日期)人民币存款准备金率:大型存款类金融机构(变动日期)2.02.22.42.61357917/1/317/3/317/5/317/7/317/9/317/11/318/1/318/3/318/5/318/7/318/9/318/11/319/1/319/3/319/5/319/7/319/9/319/11/320/1/320/3/320/5/320/7/320/9/320/11/321/1/321/3/321/5/3资金利率银行间质押式回购加权利率:7天逆回购利率:7天0.501.502.503.504.5019/1/219/11/220/9/2SHIBOR利率走势图SHIBOR:隔夜SHIBOR:1周SHIBOR:2周SHIBOR:1个月0.501.001.502.002.503.003.50SHIBOR期限走势当日一周前一月前-20,000.00-10,000.000.0010,000.0020,000.0019/1/419/2/319/3/519/4/419/5/419/6/319/7/319/8/219/9/119/10/119/10/3119/11/3019/12/3020/1/2920/2/2820/3/2920/4/2820/5/2820/6/2720/7/2720/8/2620/9/2520/10/2520/11/2420/12/2421/1/2321/2/2221/3/24公开市场操作公开市场操作:货币投放公开市场操作:货币回笼公开市场操作:货币净投放 3.4市场层面3.4.1新成立偏股型基金份额3.4.2新成立基金份额（偏股型）数据来源：WIND数据来源：WIND3.4.3股市新增投资者数量3.4.4两市融资余额数据来源：WIND数据来源：WIND3.4.5融资买入额与A股成交比3.4.6沪深港通北向资金流动数据来源：WIND数据来源：WIND2021-06-07010020030040050060015/4/3015/6/3015/8/3115/10/3115/12/3116/2/2916/4/3016/6/3016/8/3116/10/3116/12/3117/2/2817/