沪指四连阳，收复3600点

股指期货统计及策略日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2021年5月27日星期四 股指期货日报 1. 图解行情 来源：万得 南华研究 A3600K0.70%1%900025726IF0.29%IH0.36%IC0.68% 527A MSCIMSCI10939A9619AMSCIA20191126MSCI1392.939146450AMSCI A 南华期货研究所 姚永源：0755-82723950 yaoyy@nawaa.c 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 南华期货股指期货日报 1.1股指期货日内基本行情 IF00.CFE IF01.CFE IF02.CFE IF03.CFE 000300.SH 当月 次月 当季 下季 现货 %） 0.29 0.32 0.31 0.32 0.33 108,424.00 4,946.00 17,567.00 3,156.00 N.A. 154,521.00 7,899.00 56,671.00 9,645.00 N.A. 7,664.00 1,556.00 2,113.00 368.00 N.A. IH00.CFE IH01.CFE IH02.CFE IH03.CFE 000016.SH 当月 次月 当季 下季 现货 %） 0.36 0.36 0.38 0.40 0.21 49,162.00 2,849.00 9,706.00 2,252.00 N.A. 57,749.00 3,509.00 20,195.00 3,741.00 N.A. 2,984.00 1,133.00 2,078.00 410.00 N.A. IC00.CFE IC01.CFE IC02.CFE IC03.CFE 000905.SH 当月 次月 当季 下季 现货 %） 0.68 0.70 0.61 0.60 0.86 53,712.00 3,316.00 12,095.00 5,230.00 N.A. 116,391.00 4,410.00 76,334.00 31,707.00 N.A. -402.00 607.00 702.00 661.00 N.A. 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 南华期货股指期货日报 2.1沪深300指数期货 2.2 上证50指数期货 数据来源：Wind，南华研究 3500.00004000.00004500.00005000.00005500.00006000.0000-1.60%-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%成交量加权平均升贴水率沪深300（右） 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 南华期货股指期货日报 图2.3 中证500指数期货 数据来源：Wind，南华研究 注：升贴水率=（期货合约价格-现货价格）/现货价格 成交量加权平均升贴水率为该品种当月、次月、当季和下季期货合约的升贴水率按照成交量加权平均的结果。 升贴水率一定程度上体现了市场对未来行情预期，暗示市场情绪情况，升贴水率走低一般代表市场情绪转弱，反之则代表市场情绪回暖。