ETP日报：境内权益ETP普跌，首只稀土ETF上市

敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 1/11 [table_page] 其他日报 分析师：李真 执业证书编号：S0890513110002 电话：021-20321298 邮箱：lizhen@cnhbstock.com 分析师：杨思奇 执业证书编号：S0890519060003 电话：021-20321306 邮箱：yangsiqi@cnhbstock.com 销售服务电话： 021-20515355 [table_product] 1 《其他：ETP日报（20210305）：宽基ETF资金净流入，游戏类ETF集中上市-ETP日报》 2021-03-05 2 《其他：期权日报（20210305）：隐含波动率震荡下行》 2021-03-05 3 《其他：期权日报（20210304）：认购期权隐含波动率震荡上行》 2021-03-04 [table_main] 华宝财经评论类模板 ◎ 投资要点：  3月5日权益ETF合计资金净流入48.70亿元，合计份额净增加2.68亿份。  今日国债期货午后拉升，收盘十年期主力合约T2106上涨0.15%。  今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.214%、华宝添益七日年化收益率2.212%、南方理财金H七日年化收益率为2.137%、建信添益七日年化收益率2.375%。今日收盘华宝添益折价率0.001%，理财金H溢价0.005%。  今日国内黄金AU9999收盘上涨0.91%，上海金收盘上涨1.12%，黄金ETF中，华安黄金ETF上涨1.06%，预估折价率0.114%。今日白银期货主力合约上涨0.02%，白银基金下跌1.15%，预估溢价率0.87%。  今日有色ETF成交额3766.04万元，收盘下跌0.48%，预估折价率0.239%；豆粕ETF成交额3083.70万元，收盘上涨1.87%，预估溢价率0.156%。  今日收盘华安石油上涨1.57%，预估折价率1.520%，华宝油气上涨4.85%，预估折价率0.140%，广发石油上涨8.83%，预估溢价率5.845%。  上日NYMEX原油上涨3.84%，ICE布油上涨4.42%，今日盘中NYMEX原油上涨1.62%，ICE布油上涨1.73%。今日收盘南方原油（暂停申购）上涨3.84%，预估折价率2.22%；易方达原油（暂停申购）上涨4.58%，预估折价率1.13%；嘉实原油（暂停申购）上涨4.00%，预估折价率1.81%。  QDII-ETP方面，上日德国DAX指数下跌0.97%，标普500指数上涨1.95%，纳斯达克100指数上涨1.64%。今日收盘华安德国30ETF下跌0.09%，预估折价率0.62%；博时标普500ETF上涨2.13%，预估溢价率2.11%；国泰纳斯达克100ETF上涨0.17%，预估溢价率0.82%。  风险提示：跨境ETP投资者需关注场内高溢价风险。 相关研究报告 [table_subject] 撰写日期：2021年03月08日 证券研究报告--其他日报 ETP日报（20210308）：境内权益ETP普跌，首只稀土ETF上市 ETP日报 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 2/11 [table_page] 其他日报 市场回顾：今日A股市场高开后震荡走低，收盘上证综指下跌2.30%，收于3421.41点，深证成指下跌3.81%，收于13863.81点，创业板指下跌4.98%，收于2728.84点，两市成交额9792.87亿元。申万28个一级行业中仅公用事业（+1.05%）上涨，其余均下跌，休闲服务（-6.98%）、国防军工（-6.19%）和食品饮料（-5.54%）领跌。 权益ETF 图1：3月5日权益ETF合计资金净流入48.70亿元，合计份额净增加2.68亿份 资料来源：华宝证券研究创新部 表1：3月5日权益ETF资金流入/流出TOP10 代码 场内简称 标的指数简称 3月5日 份额变动-万份 3月5日 资金流向-万元 3月5日 规模变动-亿元 3月5日 规模-亿元 510300.SH 300ETF 沪深300 25740.00 135505.66 12.19 433.69 510050.SH 上证50ETF 上证50 31680.00 116487.36 9.02 494.10 510500.SH 500ETF 中证500 13880.00 98503.58 9.99 377.09 159995.SZ 芯片ETF 国证芯片 37380.00 45999.83 2.74 216.02 588000.SH 科创50 科创50 28600.00 39179.14 4.56 173.89 159949.SZ 创业板50 创业板50 25600.00 31109.12 4.12 144.14 512500.SH 中证500 中证500 8000.00 26428.80 2.66 38.98 159919.SZ 300ETF 沪深300 4770.00 25030.58 1.79 214.61 510330.SH 300ETF基金 沪深300 4680.00 24635.52 1.56 272.00 159915.SZ 创业板 创业板指 7900.00 21904.33 3.42 177.66 510410.SH 资源ETF 上证资源 -5500.00 -4598.00 -0.63 4.63 515700.SH 新能车 新能源车 -2400.00 -4664.16 -0.48 45.60 159820.SZ 500ETF基 中证500 -5000.00 -4917.50 -0.48 21.97 516770.SH 游戏动漫 动漫游戏 -5160.00 -5239.98 -0.42 5.90 515790.SH 光伏ETF 光伏产业 -6400.00 -6942.72 -0.35 111.61 512400.SH 有色ETF 有色金属 -10350.00 -11396.39 -3.55 67.81 516010.SH 游戏ETF 动漫游戏 -19500.00 -19854.90 -1.84 6.65 159869.SZ 游戏ETF 动漫游戏 -23000.00 -23549.70 -2.18 7.88 -4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%-20-15-10-50510152025沪深300中证500上证50科创50创业板指国证芯片创业板50深证100中华半导体芯片CNY中证全指半导体消费80中证畜牧创成长细分食品上证资源新能源车光伏产业有色金属动漫游戏证券公司各指数相关ETF资金流入/流出TOP103月5日ETF资金流向-亿元3月5日ETF份额变动-亿份3月5日指数涨跌幅 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 3/11 [table_page] 其他日报 512000.SH 券商ETF 证券公司 -31320.00 -32795.17 2.33 266.37 512880.SH 证券ETF 证券公司 -112100.00 -122727.08 -4.04 384.80 资料来源：Wind，华宝证券研究创新部 今日稀土ETF（516780）、化工ETF（516020）、养殖ETF（159865）和有色金属（516680）共计4只ETF上市交易，其中，稀土ETF（516780）为首只跟踪稀土产业指数（930598.CSI）的ETF标的，该指数以中证全指为样本空间，按照总市值和日均成交额指标选取涉及稀土开采、稀土加工、稀土贸易、稀土应用等相关业务的50只上市公司股票以自由流通市值加权编制而成，指数单个权重样本股的权重上限为15%，单个非权重样本股的权重上限为5%，其中权重样本股指过去一年在稀土开采、稀土加工、稀土贸易、稀土应用领域营业收入占比超过 30%的上市公司成份股。当前稀土产业指数申万一级行业分布为：有色金属（70.1%）、电气设备（16.3%）、电子（6.2%）、钢铁（5.7%）、机械设备（1.0%）、化工（0.7%），指数前十大个股合计权重59.30%，具体如下： 表2：稀土产业指数前十大重仓股 代码 简称 权重 总市值(亿) 自由流通市值(亿) 申银万国一级行业 申银万国三级行业 600111.SH 北方稀土 12.74% 811.63 514.75 有色金属 稀土 600392.SH 盛和资源 8.73% 337.52 228.97 有色金属 稀土 600549.SH 厦门钨业 5.77% 285.41 149.05 有色金属 钨 600010.SH 包钢股份 5.67% 884.35 397.74 钢铁 普钢 002202.SZ 金风科技 5.35% 556.86 311.96 电气设备 风电设备 601600.SH 中国铝业 4.79% 684.31 313.16 有色金属 铝 002056.SZ 横店东磁 4.75% 245.06 117.48 有色金属 磁性材料 601908.SH 京运通 4.11% 195.34 73.05 电气设备 光伏设备 600330.SH 天通股份 3.78% 96.27 72.06 有色金属 磁性材料 600580.SH 卧龙电驱 3.62% 155.24 100.34 电气设备 电机III 资料来源：Wind，华宝证券研究创新部 表3：日成交额在5000万以上的权益ETF 代码 场内简称 价格 IOPV 涨跌幅（%） 标的指数涨跌幅（%） 折溢价率 成交额 （万元） 最新规模（亿元） 510300 300ETF 5.080 5.083 -3.53 -3.47 -0.06% 292901.42 433.69 510050 50ETF 3.561 3.567 -3.18 -3.12 -0.17% 287513.74 494.10 159949 创业板50 1.151 1.152 -5.19 -5.32 -0.07% 247677.40 144.14 159915 创业板 2.633 2.634 -5.01 -4.98 -0.02% 217871.06 177.66 510500 500ETF 6.939 6.932 -2.39 -2.30 0.10% 212434.41 377.09 512880 证券ETF 1.073 1.073 -1.83 -1.98 0.00% 200493.60 384.80 159920 恒生ETF 1.495 1.498 -1.64 -1.92 -0.19% 198203.71 137.45 512660 军工ETF 1.064 1.068 -7.07 -6.75 -0.37% 166406.94 145.36 588000 科