五矿经易期货金融期权日报

【市场行情】合约代码收盘价涨跌涨跌幅(%)510050.SH3.51900.01000.28510300.SH5.13000.01400.27159919.SZ5.05000.02000.40000300.SH5,064.4122.400.44【当月合成期权】平值期权权利金C权利金P合成价格涨跌涨跌幅(%)3.5000.08490.05303.53190.00860.245.2500.05570.16805.13770.01930.385.0000.12900.07165.05740.02000.405,100.0067.4099.405,068.0019.000.38注：平值是以当月call与put权利金相减最小为基准；平值合成期权升贴水=(平值+call权利金-pu权利金)-标的价格【当月期权隐含波动率】IMP-CIMP-PIMP-TMA20UPLOW剩余天数到期日18.0416.5217.4018.3220.7815.86212021-01-2716.9317.4517.1417.7220.0615.38212021-01-2717.3217.8817.5418.2920.6515.93212021-01-2718.1419.0218.4619.3721.6817.06132021-01-15【当月期权量仓】量-Call量-Put量-PCR变化持仓-Call持仓-Put持仓-PCR变化883,829640,1920.72-0.09 944,599651,2760.69-0.01 732,737496,5390.68-0.09 526,627417,3360.790.00136,72885,7560.63-0.25 109,77896,2260.880.0042,52824,8010.58-0.04 47,71834,0700.710.01数据来源：wind资讯，五矿经易期权事业部SZ300ETFHS300五矿经易期货金融期权日报2020年12月29日 星期二期权研究期权标的SH50ETFSZ300ETFHS300SH50ETFSH300ETFSZ300ETFHS300标的简称成交量(万)437.03447.13SH50ETFSH300ETF成交额(亿)134.891.37(亿)【行情要点】元。至收盘，上证50ETF上涨0.28%报收3.519；沪300ETF上涨0.27%报收5.130；深300ETF上涨0.40%报收5.050；沪深300指数上涨0.44%报收5064.41。【期权盘面】期权上涨0.99%至17.14%，深300ETF期权上涨0.87%至17.54%，沪深300股指期权上涨1.37%至18.46%。化，截止昨日收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.63，沪300ETF期权持仓量PCR报收0.73，深300ETF期权持仓量PCR报收0.77，沪深300股指期权持仓量PCR维持至0.73。和支撑线。截至收盘，上证50ETF的压力线和支撑线分别为3.70和3.50；沪300ETF的压力线和支撑线分别为5.25和5.00；深300ETF的压力线和支撑线分别为5.25和4.80；沪深300指数的压力线和支撑线分别为5100和4900。【结论与操作建议】持仓保持中性。如50ETF期权，SC_2101_3.60和SP_2101_3.40。 SH50ETFSH300ETF期权标的SH300ETF0.01290.00770.00743.59SZ300ETFHS300期权标的升贴水15.3822.926.802,810.19卢品先投资经理从业资格号0755-82927766lupx@wkjyqh.comF3047321投资咨询号Z0015541 图3: SZ300ETF走势图图1: SH50ETF走势图图2 SH300ETF走势图图4: 沪深300走势图【标的价量关系】3.5190 05001,0001,5002,0002,5002.502.702.903.103.303.503.702020-06-232020-06-302020-07-032020-07-082020-07-132020-07-162020-07-212020-07-242020-07-292020-08-032020-08-062020-08-112020-08-142020-08-192020-08-242020-08-272020-09-012020-09-042020-09-092020-09-142020-09-172020-09-222020-09-252020-09-302020-10-132020-10-162020-10-212020-10-262020-10-292020-11-032020-11-062020-11-112020-11-162020-11-192020-11-242020-11-272020-12-022020-12-072020-12-102020-12-152020-12-182020-12-232020-12-28SH50ETF成交量(万)收盘价5.1300 02004006008001,0001,2001,4003.504.004.505.005.502020-06-232020-06-302020-07-032020-07-082020-07-132020-07-162020-07-212020-07-242020-07-292020-08-032020-08-062020-08-112020-08-142020-08-192020-08-242020-08-272020-09-012020-09-042020-09-092020-09-142020-09-172020-09-222020-09-252020-09-302020-10-132020-10-162020-10-212020-10-262020-10-292020-11-032020-11-062020-11-112020-11-162020-11-192020-11-242020-11-272020-12-022020-12-072020-12-102020-12-152020-12-182020-12-232020-12-28SH300ETF成交量(万)收盘价5.0500 01002003004005006003.504.004.505.005.502020-06-232020-06-302020-07-032020-07-082020-07-132020-07-162020-07-212020-07-242020-07-292020-08-032020-08-062020-08-112020-08-142020-08-192020-08-242020-08-272020-09-012020-09-042020-09-092020-09-142020-09-172020-09-222020-09-252020-09-302020-10-132020-10-162020-10-212020-10-262020-10-292020-11-032020-11-062020-11-112020-11-162020-11-192020-11-242020-11-272020-12-022020-12-072020-12-102020-12-152020-12-182020-12-232020-12-28SZ300ETF成交量(万)收盘价5,064.41 0123453,5004,0004,5005,0005,5002020-06-232020-06-302020-07-032020-07-082020-07-132020-07-162020-07-212020-07-242020-07-292020-08-032020-08-062020-08-112020-08-142020-08-192020-08-242020-08-272020-09-012020-09-042020-09-092020-09-142020-09-172020-09-222020-09-252020-09-302020-10-132020-10-162020-10-212020-10-262020-10-292020-11-032020-11-062020-11-112020-11-162020-11-192020-11-242020-11-272020-12-022020-12-072020-12-102020-12-152020-12-182020-12-232020-12-28HS300成交量(亿)收盘价 【SH50ETF期权持仓量PCR】【SH50ETF期权隐含波动率】【SH50ETF期权持仓分布】【SH50ETF期权最大未平仓】050,000100,000150,000200,000250,0002.90 2.95 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 SH50ETF期权持仓分布图OI_POI_C-2,00002,0004,0006,0008,00010,00012,0002.90 2.95 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 SH50ETF期权持仓变化图OI CHANGE_POI CHANGE_C2.62.83.03.23.43.63.82020-07-162020-07-212020-07-242020-07-292020-08-032020-08-062020-08-112020-08-142020-08-192020-08-242020-08-272020-09-012020-09-042020-09-092020-09-142020-09-172020-09-222020-09-252020-09-302020-10-132020-10-162020-10-212020-10-262020-10-292020-11-032020-11-062020-11-112020-11-162020-11-192020-11-242020-11-272020-12-022020-12-072020-12-102020-12-152020-12-182020-12-232020-12-28SH50ETF 认购、认沽合约最大持仓量所在的行权价ETF期权到期日收盘价C最大持仓P最大持仓3.5190 0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.52.72.93.13.33.53.72020-06-232020-07-072020-07-172020-07-292020-08-102020-08-202020-09-012020-09-112020-09-232020-10-132020-10-232020-11-042020-11-162020-11-262020-12-082020-12-18SH50ETFCLOSEOI_PCR51015202530354045502020-06-232020-07-032020-07-132020-07-212020-07-292020-08-062020-08-142020-08-242020-09-012020-09-092020-09-172020-09-252020-10-132020-10-212020-10-292020-11-062020-11-162020-11-242020-12-022020-12-102020-12-182020-12-28SH50ETFIMPVMA20UPLOW 【SH300ETF期权持仓分布】【SH300ETF期权最大未平仓】【SH300ETF期权持仓量PCR】【SH300ETF期权隐含波动率】020,00040,00060,00080,