中银期货量化统计日报

本报告仅代表研究员个人观点，并不代表中银国际及其联营机构的观点。中银期货研究可在中银国际期货网站上获取（www.bocifco.com） 2020年12月7日 中银期货研究部 姓名：顾劲涛 投资咨询号：Z0000552 联系电话：021-61088053 量化交易研究 中银期货量化统计日报 摘要 成交额最大IF11.07%NI8.22%IC8.07%持仓额最大IF18.52%IC16.28%M6.05%成交额增长最大SR68.80%HC57.94%持仓额增长最大SR164.84%日内波动最大I4.86%BU3.37%AL3.30%JM3.10%HC3.00%涨幅最大(相对开盘价)NI2.53%RB2.08%跌幅最大(相对开盘价)AL-1.98%IH-1.01%增长最大软商品39.34%钢材17.85%国债11.43%减少最大能源化工-26.73%油脂油料-1.34%股指-0.25%增长最大软商品50.11%能源化工1.06%国债0.67%减少最大钢材-9.82%股指-3.72%油脂油料-3.65%成交和持仓资金变动波动性板块成交额板块持仓额成交和持仓 从各品种日内波幅与日成交资金比例分布图上看，交易应重点关注I、NI、J、RU和AG等品种。 附表目录： 1、板块流量（板块成交量）、存量资金（板块持仓量）走势关系(图1、图2) 2、当日板块存量（板块持仓量）、流量（板块成交量）占比关系（图3、图4） 3、当日品种成交资金比例及其增减比例（图5） 4、当日品种持仓资金比例及其增减比例（图6） 5、日内波动幅度（图7） 6、当日收盘价相对开盘价涨跌（图8） 7、当日涨跌幅度（图9） 8、短期与中期品种涨跌幅（图10） 9、日内波幅与日成交资金比例分布（图11） 10、各品种主力/近月合约持仓/仓单比（图表12、图表13） 板块流量、存量资金走势关系 图1和图2给出板块流量资金和存量资金的走势及比较。 图1：板块流量资金走势关系（亿元） 资料来源：中银期货 0500100015002000250030003500400045002020/11/92020/11/102020/11/112020/11/122020/11/132020/11/142020/11/152020/11/162020/11/172020/11/182020/11/192020/11/202020/11/212020/11/222020/11/232020/11/242020/11/252020/11/262020/11/272020/11/282020/11/292020/11/302020/12/12020/12/22020/12/32020/12/42020/12/52020/12/62020/12/7x 100000000有色金属钢材贵金属能源化工谷物软商品股指国债油脂油料 图2：板块存量资金走势关系（亿元） 资料来源：中银期货 当日板块存量、流量占比关系 本部分表明当前不同板块资金占比。 图3：当日板块流量资金占比 图4：板块存量资金占比 资料来源：中银期货 05E+091E+101.5E+102E+102.5E+103E+103.5E+104E+104.5E+100500100015002000250030003500400045002020/11/92020/11/102020/11/112020/11/122020/11/132020/11/142020/11/152020/11/162020/11/172020/11/182020/11/192020/11/202020/11/212020/11/222020/11/232020/11/242020/11/252020/11/262020/11/272020/11/282020/11/292020/11/302020/12/12020/12/22020/12/32020/12/42020/12/52020/12/62020/12/7x 100000000有色金属钢材贵金属能源化工谷物股指国债油脂油料软商品有色金属17%钢材4%贵金属13%能源化工25%谷物3%软商品3%股指24%国债0%油脂油料11%有色金属9%钢材4%贵金属6%能源化工20%谷物4%软商品4%股指42%国债0%油脂油料11% 当日品种成交资金比例及其增减比例 每个交易品种当天的成交额比例，可从中发掘短线资金关注度较高的品种。每个交易品种的成交资金增减比例，表明成交资金当日的流入流出动向及强度。 图5：各品种的日成交资金比例及其增减比例 资料来源：中银期货 当日品种持仓资金比例及其增减比例 每个交易品种当天的持仓资金，可从中发掘隔夜资金关注度较高的品种。每个交易品种的持仓资金增减比例，表明持仓资金当日的流入流出动向及强度。 图6：各品种的日持仓资金比例及其增减比例 资料来源：中银期货 CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%05101520253035CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%05101520253035日持仓比例-50%0%50%100%150%200%CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC-50%0%50%100%CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC 日内波动幅度 当日波动幅度大的品种，说明有较大资金出入。 图7：日内波动幅度 资料来源：中银期货 当日收盘价相对开盘价涨跌 图8：当日收盘价相对开盘价涨跌 资料来源：中银期货 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%ICSCIAGPTARBRMBUNIJMYAUJIFHCIHRUPPZNLCMACUCFPAPMALSRTTFTS-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%BUAPNIRMYIHJMIHCALCUIFLSCRBPAUICTSPPTFMZNTCAGSRCFPTAJMARU 当日涨跌幅度 图9：当日涨跌幅度 资料来源：中银期货 短期与中期品种涨跌幅 短期涨跌幅：当日收盘价与五个交易日前的收盘价之差比上当日的收盘价。中期涨跌幅：当日收盘价与20个交易日前的收盘价之差比上当日收盘价。 图10：短期与中期品种涨跌幅 资料来源：中银期货 -2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%YNICUSRAPSCPCALAUAGRBIHTSTFMAPTATCFLPPIFZNHCIMBURMJMICJRU-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AGAPAUMJSRJMYCUTSTFTALLSCRURBCFHCCICPPRMZNPIFNIIHPTAMAIBU近5日涨跌幅近20日涨跌幅 各品种日内波幅与日成交资金比例分布 图11为日内波幅与日成交量比例分布，该图给出日内波幅与日成交量比例均大的品种，这些品种适合做日内交易。 图11：日内波幅与日成交资金比例分布 资料来源：中银期货 CUALZNAURURBAGBUHCNICFSRPTAMARMAPMCYLPJJMIPPIFTFTIHICTSSC0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%日内波幅日成交比例 各品种主力/近月合约持仓/仓单比 持仓量统计的是该品种近月或主力合约持仓量，仓单是交易所注册仓单数量，当持仓/注册仓单比值大于20，则存在逼仓风险。 图表12：各品种主力合约持仓/仓单比 主力合约持仓量注册仓单持仓/仓单主力合约持仓量注册仓单持仓/仓单豆一210174556185240.26晚籼稻210100--白银210230730124858530.12豆粕210516960132020839.61铝2101134820842451.60甲醇21017153663042235.16苹果2101167239752229.85镍2102147241190057.75黄金210260892276921.99菜油210180446780103.14豆二2102314000--棕榈油21012051691600128.23胶合板201200--铅210135154300111.17沥青21063631902986601.22普麦2105100--玉米210510085317150414.10聚丙烯21012210211931145.19棉花2101218414814026.83螺纹钢21015552541500370.17红枣21011183014979.40早籼稻210100--淀粉2101589520--菜粕21011352690--铜2101121197279204.34菜籽210700--棉纱210141930--橡胶21051936751245401.56乙二醇2101111282261242.60硅铁210188697516517.17纤维板2101749115448.64锰硅210196866586516.52玻璃21013128970--锡21022856542956.65燃油21012230163961200.56纸浆2101509961153580.44卷板2101236113329271.72白糖21054003983111287.45铁矿石21012897310--PTA210525496572640859.65焦炭2101114336205716.80PVC2101242489561432.24鸡蛋210197432248716.00强麦21015370--焦煤2101921730--豆油2101339757871338.99粳稻2101510--动力煤21011862530--塑料21011991471144174.08锌210186698125866.89线材210160--原油210135128319240000.00 资料来源：中银期货 图表13：各品种近月合约持仓/仓单比 近月合约持仓量注册仓单持仓/仓单近月合约持仓量注册仓单持仓/仓单玻璃近月510--普麦近月00--白糖近月126343311406.25强麦近月5370--菜粕近月1352690--燃油近月2230163961200.56菜油近月80446780103.14塑料近月38411440.34菜籽近月00--线材近月00--豆二近月00--橡胶近月381381245400.31豆粕近月469720202.33玉米近月340757715044.77豆一近月74556185240.26纸浆近月52981153580.05豆油近月6687130.01郑棉近月218414814026.83硅铁近月521151651.01菜油近月00--沪金近月150627690.54甲醇近月00--沪铝近月27760842450.33强麦近月00--沪镍近月8028190050.42硬麦近月00--沪铅近月4470300110.15热轧卷板近月18032920.05沪铜近月18900279200.68玉米淀粉近月589520--沪锡近月102642950.24动力煤近月1