投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289 号 研究院 量化组 研究员 罗剑  0755-23887993  luojian@htfc.com 从业资格号：F3029622 投资咨询号：Z0012563 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 华泰期货|商品期货市场流动性日报 2020-06-18 棕榈油增仓首位，铁矿石减仓首位 品种流动性情况： 2020-06-17，铁矿石减仓 34.62 亿元，环比减少 4.08%，位于当日全品种减仓排名首位。棕榈油增仓 18.72 亿元，环比增加 7.26%，位于当日全品种增仓排名首位；黄金、鸡蛋 5 日、10 日滚动增仓最多；PTA5 日、10 日滚动减仓最多。成交金额上，铁矿石、原油、黄金分别成交 1031.71 亿元、977.49 亿元和 828.12亿元（环比：2.98%、4.25%、-0.19%)，位于当日成交金额排名前三名。 板块流动性情况： 本报告板块划分采用 Wind 大类商品划分标准，共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材 10 个板块。2020-06-17，油脂油料板块位于增仓首位；非金属建材板块位于减仓首位。成交量上煤焦钢矿、油脂油料、有色分别成交 2217.09 亿元、1749.53 亿元和1669.02 亿元，位于当日板块成交金额排名前三；谷物、非金属建材、软商品板块成交低迷。 备注：本文使用的成交金额、持仓金额数据为每日收盘的时点数。 华泰期货|商品期货市场流动性日报 2020-06-18 2 / 15 目录 图 1： 前一交易日增减仓前五名品种持仓金额变化情况 ..................................................................................... 3 图 2： 前一交易日成交金额前十名品种成交情况 ................................................................................................... 3 图 3： 前一交易日各板块持仓金额变化情况 ............................................................................................................ 3 图 4： 前一交易日各板块成交金额情况 ...................................................................................................................... 3 图 5： 5 日滚动增减仓前五名品种持仓金额变化情况 ........................................................................................... 4 图 6： 5 日滚动成交金额前十名品种成交情况 ......................................................................................................... 4 图 7： 5 日滚动各板块持仓金额变化情况 .................................................................................................................. 4 图 8： 5 日滚动各板块成交金额情况 ............................................................................................................................ 4 图 9： 10 日滚动增减仓前五名品种持仓金额变化情况 ......................................................................................... 5 图 10： 10 日滚动成交金额前十名品种成交情况 ....................................................................................................... 5 图 11： 10 日滚动各板块持仓金额变化情况 ................................................................................................................ 5 图 12： 10 日滚动各板块成交金额情况 ......................................................................................................................... 5 图 13： 各版块持仓金额(亿元) .......................................................................................................................................... 6 图 14： 各版块成交金额(亿元) .......................................................................................................................................... 6 图 15： 中国商品期货市场持仓金额、成交金额与 Wind 商品指数 ..................................................................... 7 图 16： 有色板块持仓金额、成交金额与 Wind 有色指数 ....................................................................................... 7 图 17： 油脂油料板块持仓金额、成交金额与 Wind 油脂油料指数 ..................................................................... 8 图 18： 软商品板块持仓金额、成交金额与 Wind 软商品指数 .............................................................................. 8 图 19： 农副产品板块持仓金额、成交金额与 Wind 农副产品指数 ..................................................................... 9 图 20： 谷物板块持仓金额、成交金额与 Wind 谷物指数 ....................................................................................... 9 图 21： 贵金属板块持仓金额、成交金额与 Wind 贵金属指数 ............................................................................ 10 图 22： 能源板块持仓金额、成交金额与 Wind 能源指数 ..................................................................................... 10 图 23： 煤焦钢矿持仓金额、成交金额与 Wind 煤焦钢矿指数 ............................................................................ 11 图 24： 非金属建材持仓金额、成交金额与 Wind 非金属建材指数 ................................................................... 11 图 25： 化工板块持仓金额、成交金额与 Wind 化工指数 ..................................................................................... 12 图 26： 有色板块月度成交金额(亿元) .......................................................................................................................... 12 图 27： 油脂油料板块月度成交金额(亿元) ................................................................................................................. 12 图 28： 软商品板块月度成交金额(亿元) ...................................................................................................................... 13 图 29： 农副产品板块月度成交金额(亿元) ................................................................................................................. 13 图 30： 谷物板块月度成交金额(亿元) .......................................................................................................................... 13 图 31： 贵金属板块月度成交金额(亿元) ...................................................................................................................... 13 图 32： 能源板块月度成交金额(亿元) ...........................................