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债券收益率曲线与指数分析日报

2020-06-02上海清算所杨***
债券收益率曲线与指数分析日报

1 1 央行公告 央行今日公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购操作。因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净回笼100亿元。。 债券收益率曲线分析 今日资金面整体较为平稳。其中 Shibor O/N、1W、2W、1M有下降趋势,分别下降16.1bp、28.6bp、28.4bp、0.2bp;Shibor 3M、6M、9M、1Y有上升趋势,分别上升0.6bp、0.9bp、1.2bp、1.3bp。 今日同业存单市场收益率整体涨跌互现。今日同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为1.47、1.6、1.68、1.9、1.94,变动幅度-3bp、0bp、-3bp、+1bp、+3bp。 今日信用债市场收益率整体上涨。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分别为2.13、2.75、3.31、3.81、4.12、4.27,变动幅度+13bp、+5bp、+4bp、+4bp、0bp、+1bp。 各收益率曲线关键期限到期收益率20200602 曲线名称 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y 15Y 国债 1.6161 2.0401 2.2868 2.7054 2.7577 3.3262 地方债(AAA) 1.7034 2.0970 2.5748 2.8475 3.1279 3.5250 国开债 1.7533 2.3544 2.8030 3.2111 3.0879 3.5061 铁道债 1.9491 2.6293 2.9583 3.3463 3.5746 3.7430 同业存单(AAA) 1.9403 中短期票据(超AAA) 2.0704 2.6878 2.9984 3.5208 3.8337 3.9457 中短期票据(AAA) 2.1302 2.7548 3.3086 3.8108 4.1215 4.2664 中短期票据(AA+) 2.2904 2.9619 3.5768 4.1121 4.4236 4.6031 中短期票据(AA) 2.7614 3.4055 4.1586 4.7006 5.0405 中短期票据(AA-) 4.9289 5.6083 6.3156 6.7684 7.1448 中短期票据(A+) 6.8504 7.5087 8.2299 8.6758 9.0297 城投债(AAA) 2.1137 2.8798 3.4611 3.7085 4.0121 4.2718 债券指数分析 6月2日债券市场指数变化比较平稳,其中银行间信用债综合指数小幅下跌,总收益指数下跌0.0731%,收于129.6755点;全价指数下跌0.0731%,收于129.7037点;净价指数下跌0.0844%,收于100.8761点。银行间信用债综合指数平均到期收益率为2.7459%,平均修正久期为1.3886,平均凸性为5.1331,平均基点价值为0.0144。