新世纪期货盘前交易提示

新世纪期货盘前交易提示（2013-9-11） 一、 外盘综述与新闻 1、今日关注品种 p1401：放量增仓下跌，跌破30日均线。 Y1401：放量下跌，跌破60日均线。 沪胶：本周震荡下行，持续跌破21000，周二持仓增多减空，注意20000的支撑位。 豆粕：农业部报告前，市场以平仓为主，连粕短期5、10日线死叉向下，回补跳空缺口，可能走弱。 白银：预计在9月FOMC会议前将维持弱势震荡，短线建议观望或日内交易，中长线空单可继续持有，压力4800，支撑4670。 2、隔夜重要新闻 法新社消息： 法国外长称，法国向联合国安理会提出叙利亚问题的解决方案。 中国总理李克强：取消贷款利率下限只是利率市场化进程当中的一步，还会继续往前走。中国将推进资本市场的多元化发展，以及扩大信贷资产证券化试点的措施。中国8月份主要的经济指标都出现了回升向好的势头，包括用电量、货运量等。 interfax援引叙利亚外长消息，叙利亚接受俄罗斯关于将叙利亚化学武器置于国际社会控制的提议。 美国国会助理：美国参议院本周或许不会就叙利亚问题表决。 美国国会四位领袖——里德、博纳、麦康奈尔、佩洛西周四将就债务上限和如何避免政府关门举行会谈。 3、隔夜外盘行情综述 证券市场：周二出炉的中国经济数据表现强劲，叙利亚已同意接受俄罗斯提出的将化学武器置于国际监督之下以换取西方国家不考虑对叙动武的提议，令市场围绕叙利亚的紧张情绪大为缓解。道琼斯工业平均指数上涨127.94点，涨幅0.85%，至15191.06点；纳斯达综合指数上涨22.84点，涨幅为0.62%，至3729.02点；标准普尔500指数上涨12.28点，涨幅为0.73%，至1683.99点。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收升1.3%，报1243.60点，此为5月29日来首见的水平，略高于8月14日的日内高位。欧元区绩优股EuroSTOXX50指数收高1.9%，至2851.40点，成交量较该指数过去90日均值高35%，显示很多投资人参与这次股市涨势。德国股市DAX指数收高2.06%，报8446.54点，英国金融时报100指数周二涨0.82%，收于6583.99点，法国CAC40指数周二涨1.89%，收于4116.64点。意大利金融时报MIB指数周二也上涨0.51%，收于17332.42点。 金属市场：伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.36%，报7170美元，周一收报7196美元。三个月期铝收低0.39%，报1798美元。三个月期锌收低0.58%，报1876美元。三个月期铅下跌0.56%，至2137美元。 原油市场：因叙利亚接受俄罗斯放弃化武的提议，对该国可能遭受美国军事打击的担忧缓和，10月布兰特原油期货收跌2.47美元，报每桶111.25美元，盘中一度大跌超过3美元，至8月26日来最低110.59美元。美国近月原 油合约收挫2.13美元，报每桶107.39美元，日低为106.39美元。美国原油期货在上月底触及28个月高位112.24美元后已经回落近5美元。 贵金属市场:美国12月期金收跌22.70美元，报每盎司1,364美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。衡量投资者买兴的指标之一，全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量周一减少0.23%，至917.13吨，上周五为919.23吨。现货银跟随金价走低，盘中跌至三周低位22.76美元。尾盘回落3.1%，报每盎司22.92美元。 农产品市场：CBOT大豆期货收低，因在USDA报告前有轧平仓位动作，分析师平均预期2013年美国大豆产量将为31.4亿蒲式耳，低于美国农业部8月预估的32.55亿蒲式耳。11月大豆报收跌1.5美分/蒲式耳至1355美分/蒲式耳，12月豆粕跌1.2美元/短吨至425.2美元/短吨，12月豆油收跌0.10美分/磅至43.07美分/磅。 软商品市场：ICE-10月原糖期货收涨0.17美分，或1%，报每磅17.18美分，连涨第四日，Liffe-10月白糖合约收涨1.80美元，或0.4%，报每吨497.90美元。因中国本周开始收储，以及预期周四公布的美国农业部月度供需报告将显示中国棉花需求继续强劲，ICE-12月棉花期货收涨0.97美分，或1.2%，报每磅84.47美元。 马来西亚市场：11月棕榈油合约跌2.1%，收报每吨2,348马币，略高于盘中低点2,346，后者为8月23日来最低。8月棕榈油库存较上月增加0.1%。该报告显示棕榈油库存为167万吨，低于稍早预期的会增加4%至173万吨，不过报告亦未能提振市场人气。 4、今日重要事件和数据 14:00德国 8月CPI终值年率，前值+1.5%，预估+1.5%。 16:30 英国8月失业率，前值4.3%。 16:30至7月三个月ILO失业率，前值7.8%。 二、行情与操作建议 1、早盘预测 品种 国内收盘价 国内收盘时外盘价格 外盘当前价格 外盘涨跌幅度 国内开盘价预测 预计开盘涨跌（相对收盘价） 美元指数 81.85 81.8 沪铜12—LME铜03 51990 7172.5 7190 0.24% 52080 90 沪锌11—LME锌03 14745 1881.5 1879.25 -0.12% 14730 -15 金1312—纽约金主力连 272.45 1377.5 1364.2 -0.97% 270 -2 橡胶1401—日胶主力连 20550 282.5 282.6 0.04% 20550 0 豆粕1401—美豆粉12 3581 421.1 426.6 1.31% 3610 29 豆油1401-美豆油12 7192 43.17 43.02 -0.35% 7170 -22 LLDPE1401-美原油连 10965 108.69 107.14 -1.43% 10860 -105 白糖1401—美糖10 5153 17.02 17.19 1.00% 5165 12 棕榈油1401—马棕油10 5494 2367 2355 -0.51% 5470 -24 白银1312-纽约银主力连 4671 2334 2307 -1.16% 4624 -47 TA1401-美原油连 7972 108.69 107.14 -1.43% 7890 -82 注：国内开盘预测价格是根据国内外盘走势关系计算得出。外盘当前价格是今日8：30左右的价格;外盘涨跌幅是当前价格相对昨日国内收盘时的价格涨跌。 2、主要品种早盘观点 品种 主要观点（自身基本面、技术面、操作策略） 股指 隔夜美股大涨。国内经济数据利好，加之蓝筹股有望发行优先股的消息提振股市放量大涨。目前，期指中线多头格局进一步明确。但由于涨幅过快，短期或将有所整固，操作上建议,期指多单继续持有。 黄金 万众瞩目的美联储9月利率决议将于下周召开，对于此次决议的预期可能将再度成为主导市场的因素，另外叙利亚危机对黄金市场的重要性正在减弱，令市场避险情绪消退。预计在下周FOMC会议前，黄金将维持弱势震荡格局，中长线空单继续持有，短线建议观望或日内操作，支撑1350，阻力1400。 金属 铜 下周QE削减节点临近加上叙利亚战争趋于复杂，交织国内经济向好，铜上下都表现谨慎。方向不明朗，继续短线参与，建议52000附近短多，压力52600短空。 螺纹 本周宏观主要是中国8月宏观数据。供应压力仍然大，需求进入旺季但是成交量不行，供需相对弱势，技术面高位震荡，空单持有，止损3800. 化工 焦煤 焦煤供需面短期偏弱，煤焦钢产业链只有焦煤利润尚未改善，期货上涨至带动洗煤厂出厂价格上涨，但是市场价格没有上涨，空单持有，止损1190. 焦炭 焦炭后期供需面取决于螺纹的采购，但螺纹本身供需弱势，决定了其总体后期供需不容乐观，空单持有，止损站稳1660。 PTA 原油期价高位震荡回落，PX价格上涨9美元至1488美元/吨FOB韩国，市场成交一般。PTA产业链上热下冷的格局已经持续一段时间，PTA下游旺季需求没有明显改善，前期多单8000一线止盈离场，无单者可在PTA期货对现货升水200之上加仓空，短线操作为主。 塑料 石化继续推高出厂价，现货成交抬升至11900-12000元/吨，下游需求受到影响。本周五是9月合约最后交易日，交割量接近8万吨，且9月开工率有所提高，将缓解市场供应偏紧的局面。预计本周内连塑形成阶段性顶部。从盘面上，L1401日内波动加剧，资金流出较多，多头有出货迹象。操作上多单在11000以上减持，暂且观望。 玻璃 玻璃现货价格基本持稳，局部小幅探涨，销售情况尚可。玻璃跌破1370一线支撑，向布林下轨靠近，9月外部宏观环境变数较多，美联储关于QE是否退出的态度以及德国大选都有可能导致美元强势，这也是9月商品市场行情不确定之处。具体操作上，1365—1375元/吨区间可尝试买入，1360元/吨处止损。 甲醇 甲醇连续震荡几日，国内甲醇市场大局走稳，局部仍有试探拉涨，高意氛围得以维持，西北地区除零星厂家小幅下挫以促出货外，多数厂家执行前期订单走货，装置虽亦有所恢复，但整体库存偏低，而港口地区目前库存整体仍偏低，目前建议观望为主。 PVC PVC价格回落，电石产量提高，成本端支撑减弱。货源充足，且需求乏善可陈。观望为主。 橡胶 本周沪胶出现下挫，市场短期反映较为平淡，供应端抗议和收储的利好对胶价的带动在减弱，需求端的消费增加也没有带动买盘的实质性放大，现货价格上行略显乏力。预计胶价在短期冲高后仍需回调整理，等待国庆节前工厂的买盘释放，这将进一步促进保税区库存的消化。稍后关注产区胶农抗议以及国内收储的进一步进展，建议前期多单继续保持。 农产品 白糖 隔夜雷亚尔兑美元收跌0.0016或36%至0.4376，ICE-10月原糖期货收涨0.17美分或1%，报每磅17.18美分，连涨第四日，Liffe-10月白糖合约收涨1.80美元或0.4%，报每吨497.90美元；仓单情况：2429（-99）张，有效预报0张。昨日柳州现货报价5520元/吨。UNICA周二称，糖厂更加青睐乙醇，将51.3%的甘蔗用于生产乙醇。巴西中南部8月下半月糖产量较上半月增加2.91%至320万吨，较去年同期减少3.74%；下半月乙醇产量较前两周飙升近10%，较去年同期增加8.3%。操作上，SR1401上方压力位5200，下方支撑位5100和5050，高位谨慎追多，多单依托5100谨慎持有；买SR401抛SR405套利组合持有并向上滚动操作，第一目标价差100已到，第二目标价差200，止盈价差上移至80。 豆粕 菜粕 豆粕：市场等待周五的月度供需报告，前期可能以震荡走势为主。连粕1月上探3680三次，短线5、10日线向下死叉，可能走弱。短线空单沿5日线进场，15个点止损。 菜粕：加籽连续下挫或拖累国内菜粕走势。目前来看菜粕期价对豆粕差值处于季节性中间区域，套利暂时观望。考虑到本年度杂粕供给偏紧，操作上，等待回落至2350-2370的买入机会。 油脂 最近美豆市场陷入高位震荡，天气形势的反复与对单产的担忧使得CBOT期价走势颇为纠结，MPOB最新公布的数据显示棕榈油库存依然较高，产油量亦有所提升，国内油脂消费比较低迷，虽然双节临近，调和油价格有所调整，但后期天气转凉，棕榈油消费将减缓，油脂基本面依旧偏空，逢高做空为主。棕榈油关注30日均线、豆油关注60日均线压力，后期继续关注USDA报告、马棕榈油产量、出口以及美豆产区天气。 三、套利相关统计 1、主要品种内外盘比价跟踪 品种主力合约 国内收盘价 品种主力合约 国外收盘价 比价 历史比价均值 历史比价大概率区间 均值偏离度 沪铜 1312 51990.00 LmeS 铜3 7174.00 7.25 7.18 7.11-7.25（3个月） 0.93% 沪锌 1312 14750.00 LmeS 锌3 1881.00 7.84 7.75 7.6-7.9（3个月） 1.18%