股指期货早报：经济萎靡、资金面紧张、QE发酵或齐压市场,今日06合约交割

一、 市场评述 股指期货早报 2013 年 6 月 21 日 星期五 昨日行情回顾： 汇丰 PMI 创 9 月新低、美退出 QE 预期及国内资金骤紧利空市场；期指单边大幅下挫，总持仓为近日首增 4316 手，三合约前 20 会员净持仓减少 1206 手，07 合约贴水缩至 5 点。经济面和资金面压力均明显加重，整体市场弱势难改。建议已有空单持有，上证 2100 以下不建议追空，并关注 2000 的支撑，今日 06 合约交割。 外盘简述： 道琼斯工业平均指数下跌 353.87 点，收于 14,758.32 点，跌幅为 2.34%；纳斯达克综合指数下跌 78.57 点，收于 3,364.64 点，跌幅为 2.28%；标准普尔 500 指数下跌 40.74 点，收于 1,588.19 点，跌幅为 2.50%。为 2011 年 11 月之后的最大单日跌幅 今日财经要闻： 1. “钱荒”逼宫 央行按兵不动 2．国家将投入 4.7 万亿元建成 40 万公里公路网 3 汇金扛起护盘大旗 未来继续增持股份申购 ETF 做支柱 4．调查称 44%经济学家认为美联储 9 月开始缩减 QE 5．美联储缩减 QE 前景促华尔街恐慌指数大涨 23% 6．联储暗示缩减 QE 欧股收低 3% 今日市场重要数据： 16:00 欧元区 4 月直接投资 22:30 美国上周 ECRI 领先指标（至 0614） 【浙商期货·研究中心】 坚持“研究创造价值”理念，注重对国内外宏观经济、政策导向和投资策略等领域的研究，并将研究成果通过每日早会、浙商月报和年报等产品向投资者推广，不定期的投资、套利方案、专业的套保团队服务等已经成为投资者不可或缺的理财助手。公司还将与浙商证券携手将证券期货研究做到更好，把研发服务引入更深层次的阶段。 展望未来、期待辉煌，随着金融及衍生品业务的不断发展，在新的起点上，浙商期货的发展必将迎来一个更加灿烂辉煌的明天。 【分析师：晏华辉】 TEL：（0571）87215357 E-mail:yanhuahui321@163.com QQ：1826636897 经济萎靡、资金面紧张、QE发酵或齐压市场，今日06合约交割 期市有风险 入市须谨慎 2 一、市场评述 汇丰 PMI 创 9 月新低、美退出 QE 预期及国内资金骤紧利空市场；期指单边大幅下挫，总持仓为近日首增 4316手，三合约前 20 会员净持仓减少 1206 手，07 合约贴水缩至 5 点。经济面和资金面压力均明显加重，整体市场弱势难改。建议已有空单持有，上证 2100 以下不建议追空，并关注 2000 的支撑，今日 06 合约交割。 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 09:3509:4509:5510:0510:1510:2510:3510:4510:5511:0511:1511:2513:0513:1513:2513:3513:4513:5514:0514:1514:2514:3514:4514:55上一交易日股指走势沪深300 当月连续 0200040006000800010000120001400016000180002000022000210023002500270029003100330035002010‐4‐162010‐5‐162010‐6‐162010‐7‐162010‐8‐162010‐9‐162010‐10‐162010‐11‐162010‐12‐162011‐1‐162011‐2‐162011‐3‐162011‐4‐162011‐5‐162011‐6‐162011‐7‐162011‐8‐162011‐9‐162011‐10‐162011‐11‐162011‐12‐162012‐1‐162012‐2‐162012‐3‐162012‐4‐162012‐5‐162012‐6‐162012‐7‐162012‐8‐162012‐9‐162012‐10‐162012‐11‐162012‐12‐162013‐1‐162013‐2‐162013‐3‐162013‐4‐162013‐5‐162013‐6‐16沪深300指数与成交量成交量收盘价 沪深300 当月连续 下月连续 下季连续 隔季连续收盘价2321.47 2329.8 2316.8 2457.8 2345.2涨跌幅-3.30% -2.56% -2.54% -2.54% -2.60%最高2383.38 2382.8 2366.4 2370.2 2394.8最低2320.2323242307 2314.2 2336.69:35-15:00升贴水区间-4.9-6.9 -26.4--7.9 -17.9--2.3 2.4-21.3收盘升贴水8.33-4.670.5323.73 期市有风险 入市须谨慎 3 二、相关数据图表 ‐4.00%‐3.50%‐3.00%‐2.50%‐2.00%‐1.50%‐1.00%‐0.50%0.00%全球主要指数涨跌‐4.00%‐3.50%‐3.00%‐2.50%‐2.00%‐1.50%‐1.00%‐0.50%0.00%内盘指数涨跌幅 ‐2.00 ‐1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 权重股对300指数贡献点数影响点数‐6.00%‐5.00%‐4.00%‐3.00%‐2.00%‐1.00%0.00%板块涨跌幅 ‐30000‐25000‐20000‐15000‐10000‐500005000200022002400260028003000320034003600380010‐4‐1610‐6‐1610‐8‐1610‐10‐1610‐12‐1611‐2‐1611‐4‐1611‐6‐1611‐8‐1611‐10‐1611‐12‐1612‐2‐1612‐4‐1612‐6‐1612‐8‐1612‐10‐1612‐12‐1613‐2‐1613‐4‐1613‐6‐16期指净持仓与300指数走势前10位净持仓收盘价2200225023002350240024502500沪深300当月连续 下月连续 下季连续 隔季连续期现各合约走势 期市有风险 入市须谨慎 4 会员成交持仓情况： 名次 会员简称 成交量比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量比上交易日增减1 0011-华泰长城48284 -51092 1 0001-国泰君安 1285 -906 1 0007-光大期货 1635 -12492 0133-海通期货17311 -33283 2 0109-银河期货 1002 -298 2 0018-中证期货 1469 -7483 0007-光大期货13780 -28816 3 0011-华泰长城882 -611 3 0016-广发期货 1239 -13014 0002-南华期货10606 -14930 4 0006-鲁证期货727 -1017 4 0001-国泰君安 1212 -6215 0137-宏源期货10039 -15335 5 0016-广发期货656 -544 5 0129-国金期货 1128 -2446 0001-国泰君安9533 -40668 6 0131-申银万国651 -801 6 0011-华泰长城 1036 -9977 0101-经易期货9461 -12099 7 0002-南华期货559 -485 7 0109-银河期货799 -8878 0131-申银万国9171 -24899 8 0133-海通期货483 -704 8 0131-申银万国598 -1409 0006-鲁证期货8261 -19394 9 0018-中证期货421 -525 9 0002-南华期货571 -19910 0152-新湖期货 6291-4415 10 0007-光大期货416 -1387 10 0006-鲁证期货448 -66811 0018-中证期货 5959 -16909 11 0136-招商期货382 -220 11 0010-中粮期货439 -45212 0113-国信期货 5221-7755 12 0003-永安期货356 -468 12 0133-海通期货416 -67513 0016-广发期货 4933 -43633 13 0168-中投天琪329 -154 13 0136-招商期货257 -44014 0009-浙商期货 4494-8736 14 0159-中国国际327 -147 14 0156-上海东证237 -37915 0109-银河期货 3965 -18912 15 0009-浙商期货320 -467 15 0113-国信期货214 -36516 0003-永安期货 3736 -13169 16 0019-金瑞期货288 -157 16 0137-宏源期货164 -11117 0102-兴业期货 3478 -44979 17 0017-信达期货246 -105 17 0120-和融期货146 -15718 0159-中国国际 3055-2808 18 0115-中信建投243 -98 18 0115-中信建投144 -36519 0017-信达期货 2901 -11052 19 0008-东海期货228 -270 19 0160-西部期货129 9920 0136-招商期货 2658 -13692 20 0128-弘业期货220 -71 20 0102-兴业期货127 -331合计183137 -42657610021 -943512408 -10230 合约:IF1306交易日期:20130620 成交量排名持买单量排名持卖单量排名 前10位交易商净空单-15116前20位交易商净空单-13248前20净空单增减1392前5空单集中度54.05%前5多单集中度42.92% 期市有风险 入市须谨慎 5 三、今日财经要闻 1. “钱荒”逼宫 央行按兵不动 银行拆借市场延续近 20 天的“钱荒”现象不仅没有丝毫缓解，反而愈演愈烈。昨日，SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）急剧飙升，隔夜利率、7 天利率、1 个月利率均创下历史最高。而作为市场流动性总闸门的调控者，央行却并未做出任何援助措施，依旧在公开市场发行央票。分析人士认为，央行无意放松资金流动性。同时周三中国国务院在中国政府网上表示中国要坚持住稳健的货币政策。 6 月 20 日隔夜利率跳升 578.4 个基点至 13.4440％，7 天利率上涨 292.9 个基点至 11.0040％，1 个月利率涨 178.4个基点至 9.3900％。而一个月前，隔夜拆借利率不到 3％。 有观点认为短期银行间资金价格上涨对中国股市没有影响，但实际上这不但会有情绪上的冲击，而且资金面紧张一