贵金属晨报：铂价创16个月新高,金银收涨

敬请阅读本报告正文后各项声明 贵金属晨报/期货研究 报告日期 2013-02-07 现货报价 地区 价格 涨跌伦敦金 1674.25 0.75 伦敦银 31.70 -0.31 金(T+D) 336.80 -0.29 银(T+D) 6498.00 3.00 沪市金银主力合约 50005500600065007000750080003003103203303403503603703806‐18 7‐10 7‐31 8‐21 9‐11 10‐910‐30 11‐20 12‐11 1‐41‐25沪金收盘(日,元/千克)沪银收盘(日,元/千克) 研究所 赵菁菁 高级分析师 010-59113598 zhaojj@essence.com.cn 铂价创16个月新高 金银收涨 关注度：★★★ 行情回顾 昨日沪金小幅低开，盘中在10日及40日线夹击下运行，主力AU1306合约收阴十字星于 3410.83 /克，跌幅 0.13%，盘中交投区间介于340.11-341.19元/克；沪银平开下挫，下方受40日线支撑，主力AG1306合约收阴线于 6597 元/千克，跌幅 0.15%，盘中交投区间介于 6585-6622元/千克；昨日COMEX-4月黄金收涨，但成交有所萎缩；COMEX-3月白银收小阳线，上方60日线处压力待突破。 重要信息 伦敦午后定盘金收报1674.25美元/盎司，定盘银价31.70美元/盎司；上海金交所黄金(T+D)收报336.80元/千克，递延费为多付空，白银(T+D)收报6498.00元/千克，递延费为多付空。 上海金属网现货价格：黄金（99.95%）报336.81元/克，下跌0.19元/克；黄金（99.99%）报336.90元/克，下跌0.05元/克；1#白银(99.99%)报6390-6400元/公斤，变动0元/公斤，2#白银(99.95%)报6375-6385元/公斤，变动0元/公斤。上海现货早市一线品牌宏达，万洋，豫光等主要成交在6405-6415元/公斤区间，国标1#银宇腾、红鹭等主要成交在6390-6400元/公斤区间，春节临近上游冶炼厂报价者明显减少，部分企业谨慎少量出货，现银贸易企业清理库存主动报价，氛围相比昨日明显活跃，午间整体交投转为活跃。上海华通铂银交易市场一号国标白银华通定盘价报6395元/公斤，结算平均价报6395元/公斤。 截至2月6日，SPDR Gold Trust持金量为1328.09吨；iShares Silver Trust持银量为335036960.00盎司，即10420.82吨。 中国黄金协会数据显示：去年我国黄金产量增加42.090吨至403.047吨，增幅11.66%，再创历史新高，连续六年居世界第一。产量前十的省份为山东、河南、江西、云南、内蒙、甘肃、福建、湖南、陕西、安徽，占全国总产量的82.71%。 操作建议 贵金属短线维持震荡思路，黄金参考1640-1700美元/盎司区间波段操作，1660美元/盎司是较重要分水岭。沪市期金参考335-345元/克区间。白银相对强于黄金，暂定参考区间29.7-32.7美元/盎司偏强震荡思路，相应沪银6300-6730元/千克，上方6780一线压力明显。 敬请阅读本报告正文后各项声明 贵金属晨报/期货研究一 、相关图表 图1 黄金内盘期现走势及升贴水 图2 白银内盘期现走势及升贴水 012345678926028030032034036038040012‐6‐18 12‐7‐10 12‐7‐31 12‐8‐21 12‐9‐11 12‐10‐912‐10‐30 12‐11‐20 12‐12‐11 13‐1‐413‐1‐25升贴水(日,元/千克)沪金收盘(日,元/千克)黄金(T+D) (日,元/千克)050100150200250300350500055006000650070007500800012‐6‐18 12‐7‐10 12‐7‐31 12‐8‐21 12‐9‐11 12‐10‐912‐10‐30 12‐11‐20 12‐12‐11 13‐1‐413‐1‐25升贴水(日,元/千克)沪银收盘(日,元/千克)白银(T+D) (日,元/千克)数据来源：Bloomberg、Wind、安信期货研究所 数据来源：Bloomberg、Wind、安信期货研究所 图3 SPDR持金量(吨) 图4 iShares Silver Trust持银量(盎司) 12001220124012601280130013201340136013801400145015001550160016501700175018001850#N/A Connection2012/1/10 2012/3/2 2012/4/24 2012/6/14 2012/8/6 2012/9/252012/11/162013/1/10SPDR持金量(日,吨)伦敦金收盘(日,美元/盎司)900092009400960098001000010200104001060010800110002022242628303234363840#N/A Connection2012/5/142012/11/9ishares持银量(日,吨)伦敦银收盘(日,美元/盎司)数据来源：Bloomberg、Wind、安信期货研究所 数据来源：Bloomberg、Wind、安信期货研究所 图5 黄金CFTC持仓变化 图6 白银CFTC持仓变化 0500001000001500002000002500001000110012001300140015001600170018001900#N/A Connection2012/2/142012/5/82012/7/312012/10/232013/1/15CFTC基金净多持仓(周,手)伦敦金收盘(周,美元/盎司)05000100001500020000250003000035000400004500025272931333537#N/A Connection2012/2/142012/5/82012/7/312012/10/232013/1/15CFTC基金净多持仓(周,手)伦敦银收盘(周,美元/盎司)数据来源：Bloomberg、安信期货研究所 数据来源：Bloomberg、安信期货研究所 表1主力合约报价 合约 收盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交 持仓COMEX-04($/oz.t) 1678.80 1680.50 1668.80 5.30 0.32% 87618 253889COMEX-03($/oz.t) 31.88 31.90 31.60 0.00 0.01% 26900 71967AU -1306(￥/g) 340.83 341.19 340.11 -0.46 -0.13% 24604 116026 AG -1306(￥/g) 6597.00 6622.00 6585.00 -10.00 -0.15% 88676 201450 数据来源：Bloomberg、Wind、安信期货研究所 敬请阅读本报告正文后各项声明 贵金属晨报/期货研究二、主力成交持仓 表2 黄金主力合约成交持仓 名次 公司名称 交易量 增减量 公司名称 持买仓量 增减量 公司名称 持卖仓量 增减量1 中原期货 2296 2277 冠通期货 5625 -12 长江期货 3021 02 五矿期货 1477 922 银河期货 5608 -20 申万期货 1140 -193 兴业期货 1192 -484 金瑞期货 4532 -2 上海金源 731 04 宏源期货 960 21 中原期货 3679 55 国贸期货 608 05 广发期货 950 302 海通期货 3558 -28 冠通期货 511 -16 渤海期货 950 -31 华泰长城 2507 -60 金瑞期货 385 -5767 海通期货 938 -140 云晨期货 2118 -201 江西瑞奇 339 1978 申万期货 786 -341 招金期货 1878 -6 五矿期货 321 -7929 金瑞期货 680 574 新湖期货 1533 -37 中国国际 311 -510 国都期货 658 -264 广发期货 1494 -21 广州期货 307 111 中证期货 570 -553 北京中期 1438 -3 北京中期 306 1212 江西瑞奇 479 -58 格林期货 1288 22 上海中期 288 5413 瑞达期货 449 -239 光大期货 1193 22 招商期货 270 -1114 东海期货 425 -87 鲁证期货 1126 73 安信期货 256 6315 华泰长城 415 161 国泰君安 986 2 海通期货 251 -10416 云晨期货 401 399 东证期货 860 6 国海良时 237 417 银河期货 396 -126 永安期货 840 -12 华联期货 218 -618 中信新际 395 98 南华期货 745 -30 云晨期货 200 20019 中国国际 351 -220 中国国际 706 -184 盛达期货 200 020 经易期货 345 -38 中州期货 665 -6 中证期货 184 -11合计 15113 2173 42379 -442 10084 -994 数据来源：上期所、安信期货研究所 图7 沪市期金主力合约前十持仓量对比变动 050001000015000200002500030000350004000012‐9‐2112‐10‐1612‐11‐112‐11‐1912‐12‐512‐12‐2113‐1‐1113‐1‐29黄金买单前十名黄金卖单前十名数据来源：上期所、Wind、安信期货研究所 敬请阅读本报告正文后各项声明 贵金属晨报/期货研究 表3 白银主力合约成交持仓 名次 公司名称 交易量 增减量 公司名称 持买仓量 增减量 公司名称 持卖仓量 增减量1 上海大陆 5187 -1203 中证期货 4900 817