通联期货商品动量组合策略

请务必阅读免责声明 专业创造价值 走高、 一、策略说明 本策略为隔夜趋势策略，包括入场、资金管理与出场部分。小周期动量与大周期动量的表现是不同的，所以我们采用多周期组合的方式来适应市场的节奏变化。由于商品价格的波动是以趋势与震荡轮动的方式呈现，所以多品种组合让我们可以及时把握住趋势品种。 本策略从2012年1月1日开始运行，起始权益为1500000。交易品种包括：铜（2手）、橡胶（2手）、螺纹（19手）、黄金（1手）、白银（2手）、焦炭（1手）、白糖（6手）以及PTA（10手）。 本策略为模拟交易，手续费设定为交易所手续费的4倍，交易滑点为固定3点。 表1、策略持仓汇总 品种 多空 手数 策略 备注 CU1303 空 1 DL2X 多翻空 CU1303 空 1 DL2 多翻空 RU1305 空 1 DL2 持有 RU1305 无 0 DL1X AU1305 多 1 DL1X 开多 AG1301 多 2 DL1X 持有 TA1305 空 2 DL1 多翻空 TA1305 空 2 MB 开空 TA1305 空 3 DL1X 多翻空 TA1305 空 5 DL2 多翻空 RB1305 多 6 DL1 持有 RB1305 多 4 DL2 减仓7手 RB1305 多 2 DL1X 持有 SR1305 空 4 DL2 持有 L1305 多 2 DL2 多翻空 2013年1月15日 程序化交易日报 医药行业 通联期货研究发展中心 联系人：张鹰 kingeagle@163.com 商品动量组合策略 通联期货研究发展中心 请务必阅读免责声明 2 L1305 无 0 DL1 平空 J1305 多 1 DL2X 持有 资料来源：通联期货研究发展中心 表2、每日盈亏情况 日期 权益 盈亏 2012/11/14 2123086.11 -18507.32 2012/11/15 2118576.47 -4509.64 2012/11/16 2116924.01 -1652.42 2012/11/19 2151706.39 34782.38 2012/11/20 2145572.24 -6134.15 2012/11/21 2144824.51 -747.73 2012/11/22 2138308.7 -6515.81 2012/11/23 2135996.57 -2312.13 2012/11/26 2137747 1750.43 2012/11/27 2142743.33 4996.33 2012/11/28 2142626.01 -117.32 2012/11/29 2148395.26 5769.25 2012/11/30 2136586.37 -11808.89 2012/12/3 2137670.42 1084.05 2012/12/4 2140786.55 3116.13 2012/12/5 2161405.98 20619.43 2012/12/6 2158032.63 -3373.35 2012/12/7 2163659.59 5626.96 2012/12/10 2181873.66 18214.07 2012/12/11 2159234.3 -22639.36 2012/12/12 2159192.92 -41.38 2012/12/13 2166232.31 7039.39 2012/12/14 2180099.28 13866.97 2012/12/17 2178349.15 -1750.13 2012/12/18 2171676.95 -6672.2 2012/12/19 2161094.64 -10582.31 2012/12/20 2150037.86 -11056.78 2012/12/21 2131866.24 -18171.62 2012/12/24 2132515.02 648.78 2012/12/25 2136529.91 4014.89 2012/12/26 2142433.94 5904.03 2012/12/27 2148241.9 5807.96 2012/12/28 2159586.29 11344.39 通联期货研究发展中心 请务必阅读免责声明 3 2012/12/31 2172536.54 12850.25 2013/1/4 2166010.00 -6526.54 2013/1/7 2162779.41 -3230.59 2013/1/8 2153623.48 -9155.93 2013/1/9 2152224.48 -1399 2013/1/10 2150142.63 -2081.85 2013/1/11 2166918.89 16776.26 2013/1/14 2153074.55 -13844.34 2013/1/15 2149340.28 -3734.27 资料来源：通联期货研究发展中心 表4、每日权益曲线 资料来源：通联期货研究发展中心 表3、月度权益 月份 权益 月收益 Start 1500000.00 0.00% Jan-12 1645706.20 9.71% Feb-12 1601650.29 -2.68% Mar-12 1634443.57 2.05% Apr-12 1659244.06 1.52% May-12 1725626.75 4.00% Jun-12 1892676.88 9.68% Jul-12 2028977.56 7.20% 通联期货研究发展中心 请务必阅读免责声明 4 Aug-12 2075487.44 2.29% Sep-12 2147086.88 3.45% Oct-12 2175027.97 1.30% Nov-12 2136586.37 -1.77% Dec-12 2172536.54 1.68% Jan-13（至15日） 2149340.28 -1.07% 资料来源：通联期货研究发展中心 表4、月度权益资金曲线 资料来源：通联期货研究发展中心 通联期货研究发展中心 请务必阅读免责声明 5 免责声明： 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价。 本报告版权归通联期货研究发展中心所有。未获得通联期货研究发展中心书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“通联期货发展研究中心”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。