锦泰期货统计掘金系列模拟交易跟踪

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 “统计掘金”系列模拟交易跟踪 2013年1月4日 星期五 内容摘要：  今日中长线跨品种套利组合中，塑料-PVC组合持有l1305空头、v1305多头，盈利1100；大豆-玉米组合持有a1305多头、c1305空头，亏损870；豆油-豆粕组合持有y1305空头、m1305多头，亏损2400。  今日股指期货跨期套利组合中，IF1301和IF1212的套利机会出现4次，盈利408.06。  今日短线跨期套利组合中，大豆、豆粕、豆油、玉米的套利次数分别为2、2、4、1，盈利96。 目录 1、产品介绍........................................................................2 2、历史数据统计..................................................................2 3、当日交易提示..................................................................4 锦锦泰泰期期货货研研发发 研究 创 造 价值 用心、诚心、专心、贴心 www.jtqh.com.cn 锦泰期货 陈祥利 F0273349 025-83659256 smartquant@hotmail.com 锦泰期货有限公司 南京市中央路258-28号 锦盈大厦 http://www.jtqh.com.cn “统计掘金”系列模拟交易跟踪 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 一、产品介绍 “统计掘金系列”是由锦泰期货自主研发的一套期货套利决策系统，在传统套利的基础上，依靠先进的数学和统计方法形成有效的统计套利策略，盘中运用动态的自适应算法，通过先进的期货投资平台，向客户提供实时参考信号，协助客户交易的服务产品。该产品具体分为中长线跨品种套利、股指期货跨期套利、短线跨期套利等多个组合，运用不同的交易策略，以满足不同客户的需求。 “统计掘金”引入了策略对冲这一经典的投资理念，在国内期货市场上科学的分布客户资金，在有效控制客户投资风险的前提下，分散投资品种，以追求相对稳健的收益。 二、历史数据统计 下表为各套利组合均做1手的历史测试结果，其中交易费用设定如下：大豆6元/手、玉米5元/手、豆油9元/手、豆粕4.5元/手、股指1%%、棕榈油：9元/手。 品种 时间范围 净利润 保证金比例 最大占用保证金 最大回撤 套利次数 中长线 跨品种 塑料-PVC 2011/1/1- 2012/12/31 19471 10% 14347.5 -3148 17 大豆-玉米 2011/1/1- 2012/12/31 3930 10% 9577 -5020 20 豆油-豆粕 2011/1/1- 2012/12/31 13596 10% 21075 -17502 20 棉花-PTA 2011/1/1- 2012/12/31 42693 10% 34305 -5856 19 短线 跨期 股指期货 2011/10/10- 2012/12/31 259082.81 20% 471060 -6660.00 1127 大豆 2011/9/16- 2012/12/31 8884 10% 11759.5 -4288 1070 豆粕 2011/9/16- 2012/12/31 4968 10% 10399.5 -1292 1194 豆油 2011/9/16- 2012/12/31 30054 10% 25263 -1038 1038 玉米 2011/9/16- 2012/12/31 5606 10% 6213 -652 802 数据来源：锦泰期货研发部 中长线跨品种套利组合的历史收益情况见下图：（本金20万，做2手塑料-PVC、3手大豆-玉米、1手豆油-豆粕、1手棉花-PTA） “统计掘金”系列模拟交易跟踪 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 数据来源：锦泰期货研发部 股指期货跨期套利组合的历史收益情况见下图：（本金50万，当月合约和下月合约各做1手） 数据来源：锦泰期货研发部 短线跨期套利组合的历史收益情况见下图：（本金20万，做2手大豆、3手豆粕、1手豆油、4手玉米） 数据来源：锦泰期货研发部 50000 60000 70000 80000 90000 100000 200000 220000 240000 260000 280000 300000 320000 2011-1-4 2011-2-4 2011-3-4 2011-4-4 2011-5-4 2011-6-4 2011-7-4 2011-8-4 2011-9-4 2011-10-4 2011-11-4 2011-12-4 2012-1-4 2012-2-4 2012-3-4 2012-4-4 2012-5-4 2012-6-4 2012-7-4 2012-8-4 2012-9-4 2012-10-4 2012-11-4 总资金 塑料-PVC 大豆-玉米 豆油-豆粕 棉花-PTA 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 660000 680000 700000 720000 740000 760000 2011-10-10 2011-10-17 2011-10-24 2011-10-31 2011-11-7 2011-11-14 2011-11-21 2011-11-28 2011-12-5 2011-12-12 2011-12-19 2011-12-26 2012-1-4 2012-1-11 2012-1-18 2012-2-1 2012-2-8 2012-2-15 2012-2-22 2012-2-29 2012-3-7 2012-3-14 2012-3-21 2012-3-28 2012-4-9 2012-4-16 2012-4-23 2012-5-2 2012-5-9 2012-5-16 2012-5-23 2012-5-30 2012-6-6 2012-6-13 2012-6-20 2012-6-28 2012-7-5 2012-7-12 2012-7-19 2012-7-26 2012-8-2 2012-8-9 2012-8-16 2012-8-23 2012-8-30 2012-9-6 2012-9-13 2012-9-20 2012-9-27 2012-10-11 2012-10-18 2012-10-25 2012-11-1 2012-11-8 2012-11-15 2012-11-22 2012-11-29 总资金 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 2011-9-16 2011-9-26 2011-10-11 2011-10-19 2011-10-27 2011-11-4 2011-11-14 2011-11-22 2011-11-30 2011-12-8 2011-12-16 2011-12-26 2012-1-5 2012-1-13 2012-1-30 2012-2-7 2012-2-15 2012-2-23 2012-3-2 2012-3-12 2012-3-20 2012-3-28 2012-4-10 2012-4-18 2012-4-26 2012-5-8 2012-5-16 2012-5-24 2012-6-1 2012-6-11 2012-6-19 2012-6-28 2012-7-6 2012-7-16 2012-7-24 2012-8-1 2012-8-9 2012-8-17 2012-8-27 2012-9-4 2012-9-12 2012-9-20 2012-9-28 2012-10-15 2012-10-23 2012-10-31 2012-11-8 2012-11-16 2012-11-26 总资金 大豆 豆粕 豆油 玉米 “统计掘金”系列模拟交易跟踪 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 三、当日交易提示 中长线跨品种套利组合的当前收益情况见下图： 数据来源：锦泰期货研发部股指期货跨期套利组合的当前收益情况见下图： 数据来源：锦泰期货研发部 短线跨期套利组合的当前收益情况见下图： 数据来源：锦泰期货研发部 50000 60000 70000 80000 90000 100000 200000 220000 240000 260000 280000 300000 320000 总资金 塑料-PVC 大豆-玉米 豆油-豆粕 棉花-PTA 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 660000 680000 700000 720000 740000 760000 2011-10-10 2011-10-24 2011-11-7 2011-11-21 2011-12-5 2011-12-19 2012-1-4 2012-1-18 2012-2-8 2012-2-22 2012-3-7 2012-3-21 2012-4-9 2012-4-23 2012-5-9 2012-5-23 2012-6-6 2012-6-20 2012-7-5 2012-7-19 2012-8-2 2012-8-16 2012-8-30 2012-9-13 2012-9-27 2012-10-18 2012-11-1 2012-11-15 2012-11-29 2012-12-13 2012-12-27 总资金 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 200000 210000 220000 230000 240000 250