锦泰期货“统计掘金”系列模拟交易跟踪

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 “统计掘金”系列模拟交易跟踪 2013年2月27日 星期三 内容摘要：  今日中长线跨品种套利组合中，塑料-PVC组合持有l1309空头、v1305多头，盈利350；棉花-PTA组合持有CF1309多头、TA1305空头，盈利140。  今日股指期货跨期套利组合中，IF1304和IF1303的套利机会出现5次，盈利1741.81。  今日短线跨期套利组合中，大豆、豆粕、豆油、玉米的套利次数分别为5、4、3、2，盈利192。 目录 1、产品介绍........................................................................2 2、历史数据统计..................................................................2 3、当日交易提示..................................................................4 锦锦泰泰期期货货研研发发 研究 创 造 价值 用心、诚心、专心、贴心 www.jtqh.com.cn 锦泰期货 陈祥利 F0273349 025-83659256 smartquant@hotmail.com 锦泰期货有限公司 南京市中央路258-28号 锦盈大厦 http://www.jtqh.com.cn “统计掘金”系列模拟交易跟踪 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 一、产品介绍 “统计掘金系列”是由锦泰期货自主研发的一套期货套利决策系统，在传统套利的基础上，依靠先进的数学和统计方法形成有效的统计套利策略，盘中运用动态的自适应算法，通过先进的期货投资平台，向客户提供实时参考信号，协助客户交易的服务产品。该产品具体分为中长线跨品种套利、股指期货跨期套利、短线跨期套利等多个组合，运用不同的交易策略，以满足不同客户的需求。 “统计掘金”引入了策略对冲这一经典的投资理念，在国内期货市场上科学的分布客户资金，在有效控制客户投资风险的前提下，分散投资品种，以追求相对稳健的收益。 二、历史数据统计 下表为各套利组合均做1手的历史测试结果，其中交易费用设定如下：大豆6元/手、玉米5元/手、豆油9元/手、豆粕4.5元/手、股指1%%、棕榈油：9元/手。 品种 时间范围 净利润 保证金比例 最大占用保证金 最大回撤 套利次数 中长线 跨品种 塑料-PVC 2011/1/1- 2013/1/31 19546 10% 14347.5 -3148 17 大豆-玉米 2011/1/1- 2013/1/31 4640 10% 9577 -5020 20 豆油-豆粕 2011/1/1- 2013/1/31 17901 10% 21075 -17502 20 棉花-PTA 2011/1/1- 2013/1/31 43420 10% 34305 -5856 20 短线 跨期 股指期货 2011/10/10- 2013/1/31 267483.24 20% 471060 -6660.00 1204 大豆 2011/9/16- 2013/1/31 9286 10% 11759.5 -4288 1127 豆粕 2011/9/16- 2013/1/31 4866 10% 10399.5 -1292 127 豆油 2011/9/16- 2013/1/31 30762 10% 25263 -1038 1120 玉米 2011/9/16- 2013/1/31 5915 10% 6213 -652 850 数据来源：锦泰期货研发部 中长线跨品种套利组合的历史收益情况见下图：（本金20万，做2手塑料-PVC、3手大豆-玉米、1手豆油-豆粕、1手棉花-PTA） “统计掘金”系列模拟交易跟踪 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 数据来源：锦泰期货研发部 股指期货跨期套利组合的历史收益情况见下图：（本金50万，当月合约和下月合约各做1手） 数据来源：锦泰期货研发部 短线跨期套利组合的历史收益情况见下图：（本金20万，做2手大豆、3手豆粕、1手豆油、4手玉米） 数据来源：锦泰期货研发部 50000 60000 70000 80000 90000 100000 200000 220000 240000 260000 280000 300000 320000 总资金 塑料-PVC 大豆-玉米 豆油-豆粕 棉花-PTA 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 660000 680000 700000 720000 740000 760000 780000 2011-10-10 2011-10-24 2011-11-7 2011-11-21 2011-12-5 2011-12-19 2012-1-4 2012-1-18 2012-2-8 2012-2-22 2012-3-7 2012-3-21 2012-4-9 2012-4-23 2012-5-9 2012-5-23 2012-6-6 2012-6-20 2012-7-5 2012-7-19 2012-8-2 2012-8-16 2012-8-30 2012-9-13 2012-9-27 2012-10-18 2012-11-1 2012-11-15 2012-11-29 2012-12-13 2012-12-27 2013-1-15 2013-1-29 总资金 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000 2011-9-16 2011-9-30 2011-10-21 2011-11-4 2011-11-18 2011-12-2 2011-12-16 2011-12-30 2012-1-17 2012-2-7 2012-2-21 2012-3-6 2012-3-20 2012-4-6 2012-4-20 2012-5-8 2012-5-22 2012-6-5 2012-6-19 2012-7-4 2012-7-18 2012-8-1 2012-8-15 2012-8-29 2012-9-12 2012-9-26 2012-10-17 2012-10-31 2012-11-14 2012-11-28 2012-12-12 2012-12-26 2013-1-14 2013-1-28 总资金 大豆 豆粕 豆油 玉米 “统计掘金”系列模拟交易跟踪 4 请务必阅读正文之后的免责条款部分 三、当日交易提示 中长线跨品种套利组合的当前收益情况见下图： 数据来源：锦泰期货研发部股指期货跨期套利组合的当前收益情况见下图： 数据来源：锦泰期货研发部 短线跨期套利组合的当前收益情况见下图： 数据来源：锦泰期货研发部 50000 60000 70000 80000 90000 100000 200000 220000 240000 260000 280000 300000 320000 总资金 塑料-PVC 大豆-玉米 豆油-豆粕 棉花-PTA 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 660000 680000 700000 720000 740000 760000 780000 2011-10-10 2011-10-24 2011-11-7 2011-11-21 2011-12-5 2011-12-19 2012-1-4 2012-1-18 2012-2-8 2012-2-22 2012-3-7 2012-3-21 2012-4-9 2012-4-23 2012-5-9 2012-5-23 2012-6-6 2012-6-20 2012-7-5 2012-7-19 2012-8-2 2012-8-16 2012-8-30 2012-9-13 2012-9-27 2012-10-18 2012-11-1 2012-11-15 2012-11-29 2012-12-13 2012-12-27 2013-1-15 2013-1-29 2013-2-19 总资金 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000 2011-9-16 2011-9-30 2011-10-21 2011-11-4 2011-11-18 2011-12-2 2011-12-16 2011-12-30 2012-1-17 2012-2-7 2012-2-21 2012-3-6 2012-3-20 2012-4-6 2012-4-20 2012-5-8 2012-5-22 2012-6-5 2012-6-19 2012-7-4 2012-7-18 2012-8-1 2012-8-15 2012-8-29 2012-9-12 2012-9-26 2012-10-17 2012-10-31 2012-11-14 2012-11-28 2012-12-12 2012-12-26 2013-1-14 2013-1-28 2013-2-18 总资金 大豆 豆粕 豆油 玉米 “统计掘金”系列模拟交易跟踪 请务必阅读正文之后的免责条款部分