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利率市场每周评论:短期风险有所上升
2011-01-11
何欣、申俊华
中国建投
温***
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美国利率波动率的持仓情况:互换期权交易量下降,但波动率偏差为中性,有系统性短伽马活动上升的迹象。投资者在短期内为利率上升持仓,但长期存在下行风险。短期可赎回债券的左上角波动率供应也有所下降。
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