金石期货股指期货交易策略
专业 客观 共创金石价值 请务必阅读最后一页的免责条款 股指期货交易策略100526 林啸 创新策略部 电话：021-61941535 邮箱 前期模拟操作交易记录： 2010年5月13日模拟交易投入资金一百万。 2010-5-13 买入一手1005合约同时卖出一手1006合约（手续费万分之一、保证金比率30%），5月18日盘中盈利32点。平仓获利了结，盈利9425元，4日投资回报率1.83%。 合约 买入 卖出 平仓点位 盈亏点数 总盈亏点数回报率占用资金 手续费赢利 1005 2894 2721 -173 260,460 86.82 1.799%1006 2926 2721 205 32 1.83% 263,340 87.78 9425.4本次超过共投入523800，支付手续费174元，净盈利9425元，投资5天投资回报率1.79%。 22001100--55--2200 建建议议单单边边做做空空主主力力IIFF11000066合合约约。。入入场场点点位位，，如如果果今今日日沪沪深深330000指指数数有有再再次次反反弹弹至至22777733点点，，投投资资者者便便可可适适时时卖卖空空11000066合合约约，，目目标标价价位位22667700点点，，止止损损点点位位设设置置在在22882200点点。。建建议议保保证证金金比比率率设设置置在在5500%%。。操操作作亏亏损损77663322元元 合约 买入 卖出 止损点位 目前点位 盈亏点数亏损 占用资金 手续费 1006 2794 2820 -26 7632.36 251,460 167.64 1006 2784 -2784 - 0 22001100--55--2211 55月月2211日日建建议议单单边边做做空空主主力力IIFF11000066合合约约。。入入场场点点位位，，22776600点点，，第第一一目目标标价价位位22667700点点，，最最终终目目标标价价位位22330000点点，，止止损损点点位位设设置置在在22990000点点。。建建议议保保证证金金比比率率设设置置在在5500%%。。55月月2244日日盘盘中中11000066合合约约指指数数到到达达止止损损位位，，平平仓仓卖卖出出，，损损失失4411883344..44元元。。 合约 买入 卖出 止损点位 目前点位 盈亏点数 亏损 占用资金 手续费 1006 2760 2900 2900 -140 41834.4 414,000 165.6 股指研究 2010年5月26日 金石研究 | 股指报告 请务必阅读最后一页的免责条款 - 1 - 专业 客观 共创金石价值 总投资回报记录 5月13日开始投资一百万元截止5月24日收盘亏损49077.96元，投资回报率-4.91%。 总盈亏 5月18 5月20 5月21 5月24 总盈亏 总投资回报率 盈利 9251 -49077.96 -4.91% 亏损 7632 8862 41834.4 最最新新单单边边模模拟拟交交易易操操作作 55月月2255日日建建议议单单边边做做空空主主力力IIFF11000066合合约约。。入入场场点点位位，，22888800点点，，第第一一目目标标价价位位22666600点点，，最最终终目目标标价价位位22330000点点，，不不设设止止损损点点位位。。建建议议保保证证金金比比率率设设置置在在5500%%。。截截止止55月月2255日日收收盘盘浮浮动动盈盈利利达达1199992277元元。。 今今日日建建议议继继续续持持有有11000066合合约约头头寸寸，，并并卖卖空空一一手手11001122合合约约，，入入场场点点位位，，22992277，，第第一一目目标标价价位位22666600点点，，最最终终目目标标价价位位22330000点点，，不不设设止止损损点点位位。。建建议议保保证证金金比比率率设设置置在在5500%%。。 5月25日持仓情况 合约 买入 卖出 止损点位 目前点位 盈亏点数 浮动盈利占用资金 手续费 1006 2880 2813 67 19927.2 421,950 172.8 1006 - 0 1009 2927 -175.62 439,050 175.62 1009 金石研究 | 股指报告 请务必阅读最后一页的免责条款 - 2 - 专业 客观 共创金石价值 研研究究员员简简介介：： 林啸：现任金石期货研究所研究员，英国阿伯丁大学经济学硕士，多年从事证券期货研究，CFA一级。 研究领域：宏观经济 股指期货。 免免责责条条款款：： 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，金石期货研究机构求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经金石期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。
