联系人：吕洁 F0269991 邵菁菁 F3014625电话： 0571-28132630邮箱： jingjing_shao@yahoo.com要闻6/1/166/2/16涨跌(BP)涨跌幅度O/N2.0062.004-0.20-0.10%1W2.3372.3420.500.21%2W2.7622.7630.100.04%1M2.8422.838-0.40-0.14%3M2.9462.9460.000.00%6/1/166/2/16涨跌(BP)涨跌幅度R0012.0262.021-0.49-0.24%R0072.4682.372-9.60-3.89%R0142.6322.624-0.76-0.29%R1M3.0313.0693.821.26%金额（亿元）期限(天）利率（％）净投放（亿元）逆回购到期75072.250-50逆回购操作70072.250MLF到期0－－MLF操作0－－6/1/166/2/16涨跌(BP)涨跌幅度1Y2.34382.37533.151.34%5Y2.75192.76491.300.47%10Y2.99523.01271.750.58%6/1/166/2/16涨跌(BP)涨跌幅度珠三角6M2.752.750.000.00%长三角6M2.702.700.000.00%中西部6M2.802.800.000.00%环渤海6M2.852.850.000.00%CTD净价IRR基差TF1606130015.IB102.74713.53%－0.0103TF1609160007.IB99.2095-0.16%0.7734TF1612150002.IB102.86430.40%1.5603T1606150005.IB104.89664.05%－0.0229T1609150005.IB104.8966-0.56%1.1923T1612150005.IB104.8966-0.38%2.1434收盘价持仓量成交量涨跌幅度TF1606101.00031750.00%TF1609100.220260484528-0.08%TF161299.6403441135-0.08%T160699.990173200.02%T160998.9453305212030-0.14%T161298.1504788343-0.09% 国债期货早报201606031、中国10年期国债买价收益率早盘升破3% 流动性收紧信号？2、美联储褐皮书称劳动力市场收紧推涨薪资 七月加息概率走高上海银行间同业拆放利率银行间回购加权利率票据利率最廉券期债行情回顾国债收益率公开市场操作 持仓建议从基本面看，经济有限复苏的格局保持不变; 资金面来看，货币政策取向稳健趋中性,但临近半年敏感时点，6月又将迎来第二次MPA考核，需警惕6月份资金面波动有可能带来的流动性冲击；从外部因素看，人民币贬值压力加大，导致资本外流压力进一步加大；整体上，基于货币政策偏向相对中性，期债未摆脱窄幅震荡的格局, 操作上建议加强波段操作。报告中的信息均来源于公开可获得的资料，信达期货有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。未经信达期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播本报告的行为均可能承担法律责任。