要闻： 1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9359，较上一交易日涨150个基点。人民币兑美元中间价调升10个基点报6.9392。交易员称，欧元和英镑受英国脱欧协议提振上涨，美元指数回调，贸易紧张局势缓和且李克强总理重申不搞竞争性贬值，均一定程度提振人民币。 2、英镑大幅收跌1.7%，盘中一度跌2%，创2016年10月以来最大跌幅，因包括英国脱欧事务大臣多米尼克•拉布在内的多名高官宣布辞职。美元指数纽约尾盘涨0.07%报97.07；欧元兑美元涨0.16%报1.1327。 3、央行公告，受税期、中央国库现金管理到期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降，但仍处于合理充裕水平，11月15日不开展逆回购操作。当日有1200亿元国库现金定存到期，无逆回购到期。资金面重回宽裕，15日Shibor走势不一，隔夜Shibor微涨1.4bp报2.339%，7天跌0.3bp报2.629%。 4、英国首相特雷莎•梅：已经接近达成脱欧协议；当前达成的仍然是草案，并非最终协议；我们已经在脱欧中赢得了定制协议；欧盟不会接受没有爱尔兰担保协议的方案；在11月峰会前仍将继续谈判；摆在我们面前的只有三个选择，要么接受这份协议，要么无协议脱欧，要么不脱欧。 5、美国截至11月10日当周初请失业金人数21.6万人，预期21.3万人，前值21.4万人；当周续请失业救济人数167.6万人，预期162.5万人，前值162.3万人修正为163万人。 6、美国10月零售销售环比升0.8%，预期升0.5%。美国10月进口价格指数环比升0.5%，预期升0.1%。美国11月纽约联储制造业指数23.3，预期20，前值21.1；费城联储制造业指数12.9，预期20，前值22.2。 7、外管局：10月银行结售汇逆差大幅缩窄至203亿元，9月逆差1202亿元；其中银行代客结售汇逆差241亿元，9月为逆差1103亿元。 2018/11/16 方正中期期货研究院 宏观金融小组成员 牛秋乐 执业编号：Z0002616 李彦森 从业编号：F3050205 冯世佃 从业编号：F3049858 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 人民币汇率数据日报 CNY Daily Report 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第1页 一、收盘情况 离岸人民币日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 在岸人民币日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 美元指数日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第2页 二、资金面及货币供给数据 Shibor隔夜 1.00001.20001.40001.60001.80002.00002.20002.40002.60002.8000 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 公开市场操作：货币净投放 -6,000.00-4,000.00-2,000.000.002,000.004,000.006,000.00 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 M0、M1、M2(月) -20.00-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-10M0:同比M1:同比M2:同比 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第3页 国家外汇储备(亿美元) 25,000.0027,000.0029,000.0031,000.0033,000.0035,000.0037,000.0039,000.002015-012015-042015-072015-102016-012016-042016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-10 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 三、主要非美货币兑人民币 主要非美货币兑人民币 中间价前一日中间价涨跌幅上周中间价涨跌幅美元中间价6.93926.9402-0.014%6.91630.33%欧元中间价7.85357.85210.018%7.9046-0.65%日元中间价6.10846.09850.162%6.08910.32%港币中间价0.88630.88610.023%0.88330.34%英镑中间价9.01869.0362-0.195%9.0812-0.69%卢布中间价9.66649.7837-1.199%9.57420.96%澳元中间价5.02005.01830.034%5.0299-0.20%加元中间价5.24115.2479-0.130%5.2730-0.60%新加坡元中间价5.03345.0376-0.083%5.0430-0.19%韩元中间价163.2500162.92000.203%161.69000.96% 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 四、常见报价参考 美元兑人民币中间报价 6.86006.88006.90006.92006.94006.96006.9800 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第4页 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 美元兑人民币即期汇率 6.84006.86006.88006.90006.92006.94006.96006.9800 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 Shibor报价 2.33902.62902.63802.68503.01003.29603.51203.55000.00000.50001.00001.50002.00002.50003.00003.50004.0000 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 Hibor隔夜报价 0.00000.50001.00001.50002.00002.50003.0000HICNH隔夜HIBOR隔夜 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第5页 银存间质押7天回购 1.50001.70001.90002.10002.30002.50002.70002.9000 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 五、人民币汇率指数 90929496981001022018-01-052018-01-192018-02-022018-02-162018-03-022018-03-162018-03-302018-04-132018-04-272018-05-112018-05-252018-06-082018-06-222018-07-062018-07-202018-08-032018-08-172018-08-312018-09-142018-09-282018-10-122018-10-262018-11-09CFETS人民币汇率指数点人民币汇率指数(参考BIS货币篮子) 点人民币汇率指数(参考SDR货币篮子) 点 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 CFETS人民币汇率指数成分 中间价货币对USDCNYEURCNYJPYCNYCNYKRWAUDCNYHKDCNYCNYMYRSGDCNYGBPCNYCNYTHBCNYRUBCADCNYCNYSARCNYAEDCNYZARCHFCNYCNYMXNCNYTRYCNYPLNCNYSEKNZDCNYCNYDKKCNYHUFCNYNOK国家美元欧元日元韩元澳元港元马来币新加坡英镑泰铢卢布加元沙特阿联酋南非瑞郎墨西哥土耳其波兰瑞典新西兰丹麦匈牙利挪威权重22.40%16.34%11.53%10.77%4.40%4.28%3.75%3.21%3.16%2.91%2.63%2.15%1.99%1.87%1.78%1.71%1.69%0.83%0.66%0.52%0.44%0.40%0.31%0.27%2018-11-146.94027.85216.0985162.92005.01830.88610.60345.03769.03624.73509.78375.24790.54050.52932.08176.89962.94970.78920.54671.30244.69790.950341.11191.22162018-11-156.93927.85356.1084163.25005.02000.88630.60435.03349.01864.73549.66645.24110.54070.52932.06886.89852.94050.78720.54711.30854.71380.950341.05721.2256汇率变动-0.01%0.02%0.16%0.20%0.03%0.02%0.15%-0.08%-0.19%0.01%-1.20%-0.13%0.04%0.00%-0.62%-0.02%-0.31%-0.25%0.07%0.47%0.34%0.00%-0.13%0.33%带动指数0.0032%-0.0029%-0.0187%0.0218%-0.0015%-0.0010%0.0056%0.0027%0.0062%0.0002%-0.0315%0.0028%0.0007%0.0000%-0.0110%0.0003%-0.0053%-0.0021%0.0005%0.0024%-0.0015%0.0000%-0.0004%0.0009%人民币相对升值贬值贬值升值贬值贬值升值升值升值升值贬值升值升值升值贬值升值贬值贬值升值升值贬值升值贬值升值 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第6页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 地址：长沙市芙蓉中路一段372号方正证券大厦四楼 电话：0731-84319306 传真：0731-85864807 邮编：410008