要闻： 1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9186，创一周新高，较上一交易日涨84点。交易员称，客盘购汇需求略有回升，不过近期外部环境有所好转，人民币下行压力小幅缓解，短期或以稳定为主。 2、美元指数纽约尾盘涨0.01%，报95.0868，美国职位空缺创历史新高支撑美元。股市反弹，日元避险需求有所下降。欧元兑美元跌0.04%，报1.1574；美元兑日元涨0.43%，报112.25；英镑兑美元涨0.25%，报1.3186；美元兑离岸人民币跌98个基点，跌幅为0.14%，报6.9131。 3、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收中央国库现金管理到期等因素的影响，周二不开展公开市场操作。央行连续12日暂停公开市场操作。周二有1500亿元国库现金定存到期。Shibor多数下跌，短期限品种下跌幅度稍大，隔夜Shibor跌6.6bp报2.373%。 4、美国总统特朗普继续批评美联储加息行动。特朗普表示，我所面临的最大威胁就是美联储，因为美联储当前加息速度过快。美联储是独立的，我不会与他们直接对话。 重要数据： 1、中国9月CPI同比升2.5%，创7个月新高，预期2.5%，前值2.3%。中国9月PPI同比升3.6%，创5个月新低，预期3.5%，前值4.1%。 2、美国9月工业产出环比增0.3%，预期增0.2%，前值增0.4%；9月制造业产出环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.2%；9月设备使用率78.1%，预期78.2%，前值78.1%。 2018/10/17 方正中期期货研究院 宏观金融小组成员 牛秋乐 执业编号：Z0002616 李彦森 从业编号：F3050205 冯世佃 从业编号：F3049858 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 人民币汇率数据日报 CNY Daily Report 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第1页 一、收盘情况 离岸人民币日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 在岸人民币日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 美元指数日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第2页 二、资金面及货币供给数据 Shibor隔夜 1.00001.20001.40001.60001.80002.00002.20002.40002.60002.80002018-09-072018-09-092018-09-112018-09-132018-09-152018-09-172018-09-192018-09-212018-09-232018-09-252018-09-272018-09-292018-10-012018-10-032018-10-052018-10-072018-10-092018-10-112018-10-132018-10-15 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 公开市场操作：货币净投放 -6,000.00-4,000.00-2,000.000.002,000.004,000.006,000.00 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 M0、M1、M2(月) -20.00-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-07M0:同比M1:同比M2:同比 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第3页 国家外汇储备(亿美元) 29,000.0029,500.0030,000.0030,500.0031,000.0031,500.0032,000.002017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-07 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 三、主要非美货币兑人民币 主要非美货币兑人民币 中间价前一日中间价涨跌幅上周中间价涨跌幅美元中间价6.91196.9154-0.051%6.90190.14%欧元中间价8.00787.99300.185%7.93120.97%日元中间价6.18166.16910.203%6.10551.25%港币中间价0.88200.8825-0.057%0.88170.03%英镑中间价9.09369.07190.239%9.03630.63%卢布中间价9.48689.5242-0.393%9.6366-1.55%澳元中间价4.93324.91790.311%4.88231.04%加元中间价5.32245.31260.184%5.3261-0.07%新加坡元中间价5.02495.01980.102%4.98830.73%韩元中间价163.6800163.57000.067%164.0500-0.23% 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 四、常见报价参考 美元兑人民币中间报价 6.76006.78006.80006.82006.84006.86006.88006.90006.92006.94002018-09-072018-09-092018-09-112018-09-132018-09-152018-09-172018-09-192018-09-212018-09-232018-09-252018-09-272018-09-292018-10-012018-10-032018-10-052018-10-072018-10-092018-10-112018-10-132018-10-15 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第4页 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 美元兑人民币即期汇率 6.78006.80006.82006.84006.86006.88006.90006.92006.94002018-09-072018-09-092018-09-112018-09-132018-09-152018-09-172018-09-192018-09-212018-09-232018-09-252018-09-272018-09-292018-10-012018-10-032018-10-052018-10-072018-10-092018-10-112018-10-132018-10-15 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 Shibor报价 2.37302.60302.63302.65802.80003.25303.45003.50500.00000.50001.00001.50002.00002.50003.00003.50004.0000 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 Hibor隔夜报价 0.00001.00002.00003.00004.00005.00006.00002018-09-072018-09-092018-09-112018-09-132018-09-152018-09-172018-09-192018-09-212018-09-232018-09-252018-09-272018-09-292018-10-012018-10-032018-10-052018-10-072018-10-092018-10-112018-10-132018-10-15HICNH隔夜HIBOR隔夜 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 人民币汇率数据日报 请务必阅读最后重要事项 第5页 银存间质押7天回购 1.50001.70001.90002.10002.30002.50002.70002.90002018-09-072018-09-092018-09-112018-09-132018-09-152018-09-172018-09-192018-09-212018-09-232018-09-252018-09-272018-09-292018-10-012018-10-032018-10-052018-10-072018-10-092018-10-112018-10-132018-10-15 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 五、人民币汇率指数 92939495969798991001011022017-12-012017-12-152017-12-292018-01-122018-01-262018-02-092018-02-232018-03-092018-03-232018-04-062018-04-202018-05-042018-05-182018-06-012018-06-152018-06-292018-07-132018-07-272018-08-102018-08-242018-09-072018-09-212018-10-05CFETS人民币汇率指数点人民币汇率指数(参考BIS货币篮子) 点人民币汇率指数(参考SDR货币篮子) 点 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 CFETS人民币汇率指数成分 中间价货币对USDCNYEURCNYJPYCNYCNYKRWAUDCNYHKDCNYCNYMYRSGDCNYGBPCNYCNYTHBCNYRUBCADCNYCNYSARCNYAEDCNYZARCHFCNYCNYMXNCNYTRYCNYPLNCNYSEKNZDCNYCNYDKKCNYHUFCNYNOK国家美元欧元日元韩元澳元港元马来币新加坡英镑泰铢卢布加元沙特阿联酋南非瑞郎墨西哥土耳其波兰瑞典新西兰丹麦匈牙利挪威权重22.40%16.34%11.53%10.77%4.40%4.28%3.75%3.21%3.16%2.91%2.63%2.15%1.99%1.87%1.78%1.71%1.69%0.83%0.66%0.52%0.44%0.40%0.31%0.27%2018-10-156.91547.99306.1691163.57004.91790.88250.60025.01989.07194.72109.52425.31260.54190.53072.09836.98382.72760.85150.53761.29634.50000.933240.53591.18102018-10-166.91198.00786.1816163.68004.93320.88200.60125.02499.09364.72129.48685.32240.54290.53152.07557.00322.72470.83590.53601.29444.54500.931940.30231.1787汇率变动-0.05%0.19%0.20%0.07%0.31%-0.06%0.17%0.10%0.24%0.00%-0.39%0.18%0.18%0.15%-1.09%0.28%-0.11%-1.83%-0.30%-0.15%1.00%-0.14%-0.58