《大类资产配置系列》专题聚焦宏观经济与资产价格的联动机制，通过动态因子模型提取中美经济共振信号，构建可量化投资的宏观状态指标，验证其对资产表现的显著区分能力。系列研究涵盖黄金定价逻辑（以实际利率为锚）、资产配置理论演进（从传统60/40组合到AI驱动的cGAN模型），以及"广发投资时钟"的周期框架——揭示库兹涅茨周期与资本开支周期组合下股债商等资产的差异化表现。专题还创新性提出产业转移作为全球资产配置的核心驱动力，分析FDI异动和政策催化形成的16种经济周期范式，探讨美债超长周期对资产α/β的深层影响。在当前弱复苏、高利率维持的宏观背景下，系列研究为把握黄金上行通道、优化多资产组合提供理论支撑与实践指引。