农产品、工业品日评

农产品、工业品日评 2015-09-02星期三 敬请参阅最后一页免责声明 1 / 8 呃 一、行情评论： 农产品： 1、白糖 ICE原糖10月合约收涨0.47%，报每磅10.69美分，市场在周一急跌逾3%后进行盘整。周二郑糖增仓下行，主力SR1601合约收跌1.98%，报5152元/吨，成交量增加7.2万手至125.4万手，持仓量增加2.4万手至51.6万手。昨日广西南宁现货报价5000元/吨，较前一日下跌60元/吨。有技术分析师周一称，预计纽约10月原糖期货料向每磅10.76美分的支撑位进一步回撤，因此前市场未能突破阻力位11.15美分。近期白糖现货价格持续走弱拖累期价，郑糖1601合约短期震荡偏弱，尝试在5050-5300区间逢高短空。 2、棉花 ICE棉花12月合约收跌0.59%，报每磅62.63美分，期棉触及近三周低点，因股市和商品市场恢复跌势。周二郑棉放量上涨，主力CF1601合约收涨0.52%，报12460元/吨，成交量增加6.2万手至14万手，持仓量增加0.2万手至35.8万手。中国棉花3128B指数报13077元/吨，较前一日下跌2元/吨。截至8月31日，国储棉轮出销售结束，累计成交6.34万吨，成交比例较低。技术面，郑棉1601合约震荡偏弱，建议在12300-12600区间逢高短空。 能源化工： 1、天胶 橡胶期价低位盘整，盘中最低11295元/吨，最高11530元/吨，最终下跌0.56%收于11450元/吨。主力合约成交量缩减至45.03万手，持仓流出4302手至17.22万手。主产区处于割胶旺季，新胶供应量不断增加；与此同时，下游需求仍无明显改观。橡胶基本面整体偏空，经历连续三天暴涨后，隔夜国际油价暴跌。从技术上看，RU1601合约在12000一线反弹受阻回落，下方支撑参考11000一线。近期油价波动剧烈，由于国内临近假日，注意持仓风险，轻仓过节为宜。 2、PTA PTA期价震荡走高，盘中最高上探至4686元/吨，最终上涨1.91%收于4600元/吨。主力合约成交量缩减至195.43万手，持仓增加1.43万手至70.84万手。目前多套PTA装置停车检修，联系人：陆苇文、黄蕾、李智 电话：021-68559999-252 邮箱：lu.ww@jyqh.com.cn 农产品、工业品日评20150902 农产品、工业品日评 2015-09-02星期三 敬请参阅最后一页免责声明 2 / 8 PTA工厂负荷下滑，市场供应过剩压力缓解。与此同时，随着前期原料价格的走跌，聚酯工厂生产利润得到修复，下游企业开工率提升，对PTA需求逐渐增加。不过隔夜国际油价暴跌，预计将对PTA期价形成压制，TA1601合约上方压力位在4650一线，下方支撑参考4400-4200附近。 3、塑料 L主力期价高开上行，最高触及8735元/吨，随后震荡下跌，最低跌至8610元/吨，最终收于8625元/吨，上涨35元/吨，涨幅达0.41%，成交量减少至70.46万手，持仓量增加至40.81万手，交易所前20名持仓净空增加至1759手。据悉，目前神华神木30万吨及中煤蒙大30万吨新装置正在试车中，预计供应将继续增加。下游需求，对于“金九银十”目前仍有期待。技术上看，期价减仓下行收于长上影线锤形阴线，隔夜原油暴跌，结束三连阳，短期原油波动剧烈，塑料期价受联动影响，且临近假期，建议短线偏日内操作。 PP期价高开下行，日内窄幅震荡，最高报7720元/吨，最低报7632元/吨，最终收于7678元/吨，上涨103元/吨，涨幅达1.36%，成交量增加至46.49万手，持仓量增加至22.3万手，交易所前20名会员持仓净多减少至5667手。PP现货市场心态略有好转，月初部分石化报价小幅提高。装置方面，九江石化11万吨福建联合一线33万吨装置故障检修，短期利好支撑。技术上看，PP1601增仓上行收于小阴线，短期原油波动剧烈，塑料期价受联动影响，且临近假期，建议短线偏日内操作。 4、甲醇 甲醇期价震荡上涨，尾盘下跌，日内最高报1964元/吨，最低报1897元/吨，最终收于1924元/吨，下跌29元/吨，跌幅达1.48%，成交量增加至383.15万手，持仓量增加至65万手，交易所公布前20名会员持仓净空减少至34082手。隔夜原油大跌，回踩45美元/桶一线。甲醇自身基本面仍维持偏空，主要受下游传统行业低迷影响，据悉目前中煤蒙大及神华神木烯烃装置正在试车，后期将增加甲醇需求。甲醇现货市场，地区报价维稳，其中河北、山东、内蒙古等厂库所在地报价分别报收1900元/吨、1950元/吨和1630元/吨。技术上看，期价增仓下行收于长上影线小阳线，短期期价弱势震荡，建议偏空思路操作，上方2000一线压力较大。 二、行情回顾： 1.行情 品种 开盘 最高 最低 收盘 结算 涨跌 成交量 持仓量 持仓变化 SR1601 5222 5242 5150 5152 5189 -104 1254194 516744 24604 CF1601 12350 12520 12340 12460 12465 65 139716 358072 2500 RU1601 11375 11530 11295 11450 11420 -65 450310 172184 -4302 农产品、工业品日评 2015-09-02星期三 敬请参阅最后一页免责声明 3 / 8 TA1601 4448 4686 4438 4600 4552 85 1954254 708432 14294 L1601 8660 8735 8610 8625 8675 35 704624 408086 8675 PP1601 7720 7720 7632 7678 7672 103 464922 222958 -5298 MA1601 1901 1964 1897 1924 1931 -29 3831494 649958 87832 来源：交易所、铜冠金源期货 2．持仓 前20名持仓情况表 品种 持买单量 增减 持卖单量 增减 净持仓 SR1601 171983 9368 172097 11588 -114 CF1601 127353 85 142054 1293 -14701 RU1601 40114 -213 52823 -1352 -12709 TA1601 227722 7938 214980 -8839 12742 L1601 134564 3337 136323 -3283 -1759 PP1601 81541 -1051 75874 -818 5667 MA1601 173583 32415 207665 27358 -34082 来源：交易所、铜冠金源期货 三、原材料及现货价格： 农产品： 1、白糖 白糖现货价格 单位：元/吨 柳州 南宁 昆明 价格 5050 5000 4890 变动 -40 -60 -30 农产品、工业品日评 2015-09-02星期三 敬请参阅最后一页免责声明 4 / 8 原糖进口成本 国家 ICE原糖 （美分/磅） 升水 海关税率 % 海运费 （$/吨） 汇率 USD/CNY 增值税率 % 进口成本 （元/吨） 巴西 10.69 -0.25 15 28 6.41 17 3114 泰国 0.01 9 2971 数据来源：广西糖网，云南糖网，铜冠金源期货 2、棉花 棉花现货价格 单位：元/吨 CC Index 3128B 变动 Cotlook A 变动 1%关税折算价 滑准税折算价 13077 -2 71.30 -2.80 11171 13647 下游纺织价格 单位：元/吨 全棉纱 棉纺原料 KC32S 变动 JC40S 变动 涤纶短纤 变动 粘胶短纤 变动 20685 0 25345 0 7200 100 13860 80 数据来源：中国棉花信息网，铜冠金源期货 能源化工： 上游原料 单位：美元/桶 9/1 WTI原油 Brent原油 价格 45.41 49.56 变动 -3.79 -4.59 来源：Wind资讯、铜冠金源期货 单位：美元/吨 9/1 CFR东南亚乙烯 CFR东北亚乙烯 FOB韩国PX CFR台湾PX 价格 790 820 781 802 变动 0 0 +24 +24 来源：Wind资讯、铜冠金源期货 农产品、工业品日评 2015-09-02星期三 敬请参阅最后一页免责声明 5 / 8 1、橡胶 橡胶现货价格 单位：元/吨 品种 云南国营全乳胶（上海) 云南国营全乳胶（山东） 泰三烟片(RSS3):上海 越南3L(SVR3L):上海 价格 10200 10100 11700 11200 变动 0 -100 -200 0 源：中国橡胶信息贸易网、铜冠金源期货 2、PTA PTA上下游现货报价 单位：元/吨 品种 内盘PTA 内盘MEG 半光切片 水瓶片 POY 涤纶短纤 价格 4370 5460 6250 6650 7025 7045 变动 +110 +25 +75 +50 +90 +45 源：中国橡胶信息贸易网、铜冠金源期货 3、塑料 LLDPE出厂价 单位：元/吨 福建联合7042 广州石化7042 茂名石化7042 扬子石化7042 中油东北7042 中油华东7042 中油华南7042 价格 9300 9400 9300 9200 9200 9150 9400 变动 +100 +100 +100 +150 +100 0 +100 来源：中塑资讯、铜冠金源期货 PP出厂价 单位：元/吨 独山子石化T30S 兰州石化T30S 镇海炼化T30S 福建联合T30S 茂名石化T30S 价格 7850 7900 8100 8000 7850 变动 -100 -100 0 0 0 绍兴三圆T30S 大庆炼化T30S 抚顺石化T30S 大连有机T30S 中油华东T30S 价格 8100 8250 8250 8250 8200 变动 +150 +200 +200 +200 +100 农产品、工业品日评 2015-09-02星期三 敬请参阅最后一页免责声明 6 / 8 来源：中塑资讯、铜冠金源期货 LLDPE现货报价 单位：元/吨 华北地区 华东地区 华南地区 价格 9000-9200 9050-9300 9350-9450 变动 +100 +50 +50 来源：卓创资讯、铜冠金源期货 PP现货报价 单位：元/吨 华北地区 华东地区 华南地区 价格 7900-8000 8150-8350 8100-8300 变动 +100 -150 +150 来源：卓创资讯、铜冠金源期货 4、甲醇 甲醇现货报价 单位：元/吨 江苏 山东南部 河北 内蒙古 价格 1880 1950 1900 1630 变动 -70 0 +70 +50 来源：wind资讯、铜冠金源期货 四、行业要闻 农产品： 1、CFTC持仓：原糖跌至七年低点 净空仓突破1万手 美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的最新报告显示，截至8月25日当周，对冲基金及大型投机客持有的原糖净空头仓位增加1,624手，或16.83%，至11,275手。总持仓835,978手，较前周减少15,181手，或1.78%。 2、技术分析师:纽约10月原糖料向每磅10.76美分进一步回撤 有技术分析师周一称，预计纽约10月原糖期货料向每磅10.76美分的支撑位进一步回撤，因此前市场未能突破阻力位11.15美分。若跌破10.76美分，则后市料进一步跌至10.52美分，若能突破11.15美分，则后市料指向11.47美分。 能源化工： 1、PE、PP装置动态