请务必阅读正文后的免责声明 市场有风险，入市需谨慎！ 1 内容提要：  低风险分形套利交易策略：14:45买入开仓铝1509卖出开仓铝1510，价差-40。  短线交易策略：13:35买入开仓铜1509，价格40580。13:40买入开仓铝1509，价格12470。11:30买入开仓铁矿1601，价格355.0。10:35买入开仓焦煤1509，价格626.0。11:30买入开仓焦炭1509，价格811.5。11:30买入开仓螺纹1601，价格2055。15日22:35卖出开仓动力煤509，价格376.4；15日22:55买入开仓PTA509，价格4560；16日15:00买入开仓PVC509，价格5340；16日13:35买入开仓橡胶509，价格12275；15日21:30卖出开仓沥青509，价格2540。9:10买入纤板1509合约，价格57.85；9:10卖出胶板1509合约，价格89.95；21:15卖出玻璃1509合约，价格871。尾盘买入开仓菜粕1601，价格2284。09:20买入开仓淀粉1509，价格为2866。  中长线趋势交易策略：尾盘买入开仓国债1509，价格97.030，评级三星级。尾盘卖出开仓塑料601，价格8830，评级四星级。尾盘卖出开仓白糖1601，价格为5325，评级四星级。 投资策略报告简版 投资策略报告 中国国际期货•研发产品系列 中期研究院 李超 何飞 www.cifco.net 2015年7月16日星期四 请务必阅读正文后的免责声明 市场有风险，入市需谨慎！ 2 投资简报  1. 低风险分形套利交易策略 开仓 日期 开仓 时点 买入 合约 卖出 合约 开仓 价差 截止 日期 截止 时间 截止 价差 组合 盈利 保证金 收益率 金融期货 股指 7-7 10:15 IF1509 IF1508 7.8 7-16 15:15 -71.4 -23760.0 -12.2% 有色金属 铜 7-6 11:15 cu1510 cu1509 -160 7-16 15:00 -280 -600 -1.1% 铝 7-16 14:45 al1509 al1510 -40 7-16 15:00 -25 75 0.6% 锌 7-13 22:00 zn1509 zn1510 0 7-16 15:00 5 25 0.2% 贵金属 黄金 - - - - - 7-16 - - - - 白银 - - - - - 7-16 - - - - 煤焦钢 铁矿石 6-29 23:00 i1601 i1509 -20.5 7-16 15:00 -15.5 500 8.6% 焦煤 7-6 10:45 jm1601 jm1509 7.5 7-16 15:00 8.0 30 0.6% 焦炭 6-12 9:30 j1601 j1509 45.5 7-16 15:00 14.0 -3150 -29.3% 螺纹钢 6-5 0:00 rb1601 rb1510 69 7-16 15:00 42 -270 -4.8% 能源化工 动力煤 6-5 15:00 TC601 TC509 25.0 7-16 15:00 23 -400 -3.7% 甲醇 6-29 22:00 MA601 MA509 38 7-16 15:00 23 -150 -4.9% PTA 6-30 9:30 TA601 TA509 166 7-16 15:00 164 -10 -0.3% 聚乙烯 7-7 11:15 l1601 l1509 -425 7-16 15:00 -485 -300 -5.8% PVC 7-7 10:00 v1601 v1509 -120 7-16 15:00 -205 -425 -13.3% PP 7-6 11:15 pp1601 pp1509 -359 7-16 15:00 -356 15 0.3% 橡胶 6-11 23:00 ru1601 ru1509 1160 7-16 15:00 1075 -850 -3.9% 建材 玻璃 6-25 15:00 FG601 FG509 -13 7-16 15:00 -11 40 1.6% 油脂油料 菜粕 6-25 23:00 RM509 RM601 42 7-16 15:00 72 300 15.6% 菜油 7-14 10:45 OI509 OI601 28 7-16 15:00 56 280 5.1% 大豆 7-9 22:00 A1509 A1601 -47 7-16 15:00 -92 -450 -11.7% 豆粕 6-23 9:30 M1509 M1601 -78 7-16 15:00 -49 290 11.0% 豆油 7-14 10:45 Y1509 Y1601 -120 7-16 15:00 -98 220 3.8% 棕榈油 6-9 9:30 P1601 P1509 222 7-16 15:00 30 -1920 -37.2% 谷物与软商品 棉花 7-7 22:00 CF1601 CF1509 295 7-16 15:00 245 -250 -3.4% 白糖 7-3 22:00 SR1601 SR1509 256 7-16 15:00 275 190 4.0% 玉米 6-24 11:30 C1601 C1509 -244 7-16 15:00 -241 30 1.5% 鸡蛋 7-13 15:00 JD1509 JD1601 -42 7-16 15:00 -96 -270 -11.4% 请务必阅读正文后的免责声明 市场有风险，入市需谨慎！ 3 投资简报 2. “窄止损”短趋势策略 交易 合约 开仓 日期 开仓 时点 B/S 开仓 价格 截止 时期 截止 时间 今日收盘价 单位 盈利 一手 盈利 保证金 收益率 金融期货 股指 IF508 7-13 15:10 S 4047.8 7-16 15:15 3859.0 188.8 56640 31.1% 有色金属 铜 cu1509 7-16 13:35 B 40580 7-16 15:00 40680 100 500 2.2% 铝 al1509 7-16 13:40 B 12470 7-16 15:00 12545 75 375 6.7% 锌 zn1509 7-15 0:55 B 15600 7-16 15:00 15760 160 800 10.3% 贵金属 黄金 au1512 7-7 21:05 S 234.75 7-16 15:00 231.50 3.25 3250 12.6% 白银 ag1512 7-15 13:45 S 3345 7-16 15:00 3299 46 690 9.8% 煤焦钢 铁矿石 i1601 7-16 11:30 B 355.0 7-16 15:00 351.0 -4 -400 -14.1% 焦煤 jm1509 7-16 10:35 B 626.0 7-16 15:00 621.5 -4.5 -270 -7.2% 焦炭 j1509 7-16 11:30 B 811.5 7-16 15:00 807.5 -4 -400 -5.5% 螺纹钢 rb1601 7-16 11:30 B 2055 7-16 15:00 2047 -8 -80 -4.3% 能源化工 动力煤 TC509 7-15 22:35 S 376.4 7-16 15:00 378.8 -2.40 -480 -6.4% 甲醇 MA509 7-15 13:35 S 2310 7-16 15:00 2289 21 210 8.3% PTA TA509 7-15 22:55 B 4560 7-16 15:00 4540 -20 -100 -4.9% 塑料 l1509 7-14 14:55 S 9435 7-16 15:00 9315 120 600 12.7% PVC v1509 7-16 15:00 B 5340 7-16 15:00 5340 0 0 0.0% PP pp1509 7-13 9:05 S 8280 7-16 15:00 8124 156 780 18.8% 橡胶 ru1509 7-16 13:35 B 12275 7-16 15:00 12260 -15 -150 -1.1% 沥青 bu1509 7-15 21:30 S 2540 7-16 15:00 2550 -10 -100 -3.6% 建材 纤维板 fb509 7-16 9:10 B 57.85 7-16 15:00 57.75 -0.10 -50 -1.7% 胶合板 bb509 7-16 9:10 S 89.95 7-16 15:00 90.8 -1 -425 -9.4% 玻璃 FG509 7-15 21:15 S 871 7-16 15:00 870 1 20 1.1% 油脂油料 菜粕 RM601 7-16 15:00 B 2284 7-16 15:00 2284 0 0 0.0% 菜油 OI601 7-15 13:35 S 6018 7-16 15:00 6006 12 120 2.2% 大豆 A1601 7-15 11:15 S 4234 7-16 15:00 4206 28 280 7.3% 豆粕 M1601 7-14 22:50 S 2850 7-16 15:00 2833 17 170 6.6% 豆油 Y1601 7-14 22:00 S 5704 7-16 15:00 5658 46 460 8.1% 棕榈油 P1601 7-15 11:00 S 4910 7-16 15:00 4862 48 480 9.8% 谷物与软商品 强麦 WH601 7-9 9:05 B 2778 7-16 15:00 2787 9 180 4.0% 棉花 CF601 7-13 9:10 S 12885 7-16 15:00 12665 220 1100 15.5% 白糖 SR601 7-15 14;15 S 5416 7-16 15:00 5325 91 910 18.7% 玉米 C601 7-15 13:50 B 2063 7-16 15:00 2091 28 280 17.0%