“睿明”程序化交易策略周报

国都期货交易大管家 请务必阅读正文后的免责声明1 / 4 - 【周模拟绩效】 注：单品种多策略组合 【模拟账户净值曲线】 0.750.850.951.051.151.251.351.451.551.65账户净值 本周初始权益 7549893元 当前权益 7549823元 本周收益率 0% 累计收益率 51% 当前持仓 无持仓 最大开仓手数 12手 最大资金使用率 25% 持仓品种 沪深300股指期货 国都期货研发中心 “睿明”程序化交易策略周报 2015年6月19日星期五 定期报告 ---2015/6/15~2015/6/19 国都期货交易大管家 请务必阅读正文后的免责声明2 / 4 【模拟账户本年度净值曲线】 0.750.80.850.90.9511.051.11.152015-1-52015-2-52015-3-52015-4-52015-5-52015-6-5本年度账户净值 国都期货交易大管家 请务必阅读正文后的免责声明3 / 4 “睿明”程序化交易策略简介： “睿明”程序化交易策略是由系统和数据主导的自动化交易方式，而通常的交易方式是通过基本面分析确定趋势方向以后，再寻找行情的引爆点顺势切入。 我们分析大量的行情数据后发现，捕捉中级趋势既能顺应大趋势降低风险，交易的持仓周期也较为合理，能够规避波动风险。 此外，对更小级别的趋势和行情波动特点进行数据分析，发现更小级别的结构性折返也存在大量投资机会，并能有效地平滑趋势跟踪策略的资金曲线。 在进行了大量数据分析和历史数据测试之后，“睿明”程序化交易策略最终定位为跟踪中级波段并捕捉结构性行情的综合性交易策略。在统计的基础上进行预测，将择时、交易方向和持仓时间都交给全自动程序模型决定。 目前专注于国内股指期货。 国都期货交易大管家 请务必阅读正文后的免责声明4 / 4 免责声明： 如果您对本报告有任何意见或建议，请致信于国都信箱(yfb@guodu.cc），欢迎您及时告诉我们您对本刊的任何想法！ 本刊所有信息均建立在可靠的资料来源基础上。我们力求能为您提供精确的数据，客观的分析和全面的观点。但我们必须声明，对所有信息可能导致的任何损失概不负责。 本报告并不提供量身定制的投资建议。报告的撰写并未虑及读者的具体财务状况及目标。国都期货研究团队建议投资者应独立评估特定的投资和战略，并鼓励投资者征求专业财务顾问的意见。具体的投资或战略是否恰当取决于投资者自身的状况和目标。 版权声明：（c）本报告版权为国都期货有限公司所有。本刊所含文字、数据和图表未经国都期货有限公司书面许可，任何人不得以电子、机械、影印、录音或其他任何形式复制、传播或存储于任何检索系统。不经许可，复制本刊任何内容皆属违反版权法行为，可能将受到法律起诉，并承担与之相关的所有损失赔偿和法律费用。涉及版权的所有问题请垂询：010-64000083。